A MODELAGEM ajudando a melhorar sua decisão e aumentar seus lucros

1. A MODELAGEM ajudando a  melhorar • suadecisão e aumentarseuslucros • São José, 19 de Julho de 2008 • Marcelo Aragona

2. Quem somos : Desenvolvido por: Wit: presença de espírito, engenhosidade; inteligência, habilidade. risk: é o que vamos discutir no decorrer do curso!

3. Conceitos Importantes CONFIAR ....O que é CRÉDITO? % cobrado para emprestar dinheiro para uma pessoa ou empresa ....O que é Taxa de Juros?

4. Conceitos Importantes ....O que compõe a Taxa de Juros? + Custos Lucro + Perdas de Crédito ....Quem paga pelo cliente inadimplente (“mau” cliente)? Bom Cliente

5. Modelagem (Score) O que é um Modelode Pontuação ou Score? É um modelo desenvolvido a partir de bases de dados de informações passadas com o objetivo de se prever o futuro. A premissa é a de que, massificadamente, o passado repete o futuro e isso pode ser acompanhado através de relatórios. O que é o Score? É uma pontuação atribuída ao evento que se quer modelar. É a chance deste evento ocorrer. E com essa chance em mãos, é tomada uma decisão.

6. Risco Massificado COMERCIAIS (PJ)AO CONSUMIDOR (PF) Valores dos Empréstimos Quantidade de Empréstimos Dados Financeiros do Proponente Histórico de Crédito Risco do Empréstimo (R$) Risco do Empréstimo (%) Taxa de Juros Processo de Aprovação Gerenciamento do Risco altos baixos poucos muitos disponíveis limitado amplo limitado baixo alto menor maior menor maior massificado individual estatístico individual

7. Risco Massificado - Como ganhar este jogo ? PROCESSOS OPERACIONAIS: Ágeis, baixíssimo custo, automatizados, alto nível de controle. POLÍTICAS DE CONCESSÃO E MANUTENÇÃO : Padronizadas e automatizadas; baseadas em modelos objetivos de decisão (análise subjetiva de exceções), análise comportamental na manutenção de já clientes. GESTÃO DE CARTEIRAS: Baseada em informações de desempenho, acompanhamento /monitoramento contínuo , decisões objetivas (preventivas e corretivas) GESTÃO DE RISCOS

8. Conceitos inerentes ao negócio de Risco Massificado • Qual o Risco ideal possível ? • Similar ao conceito Contábil de Custo & Benefício, i.e, a cada recompensa (receita) esperada está associado um Risco inerente. • Risco faz parte do negócio, não existe Risco Zero... o que se busca é a otimização do Risco, nem sempre a sua diminuição! RISCO & RECOMPENSA RECOMPENSA RISCO Lucro

9. O Ciclo de Crédito O Ciclo de Crédito... .. e Cobrança! Planejamento do Produto Risco é um Negócio! O Risco começa naáreacomercial! Perdas de Crédito M.I.S. A gestão da “VERDADE“ Iniciação ao Crédito Cobrança A renovação da confiança! Nuncaperder um cliente, seja com um sim, ou um não. Manutenção de Contas

10. Modelos de Pontuação Observar o passado, ponderar informações e fazer previsão para o futuro Exemplos no seu dia-a-dia! Observar o passado  Prever o futuro Você já fez seu modelo hoje? Decisão: Levar ou não guarda-chuva • Tem nuvens lá fora? • Estação do ano • Choveu ontem? • O que diz o jornal? • Onde você está ? • A umidade do ar • Você é bom em previsão? Pergunta: Qual o risco de chover hoje?

11. Modelos de Pontuação Observar o passado, ponderar informações e fazer previsão para o futuro Exemplos no seu dia-a-dia! Observar o passado  Prever o futuro Você já fez seu modelo hoje? Decisão: Ir de metrô ou de carro • Está chovendo? • Qual o dia da semana? • Em que cidade eu estou? • Houve acidente no meu trajeto? • O que diz o noticiário? Pergunta: Qual o risco de congestionamento no trânsito? Como funcionam então os Modelos de Pontuação: • Analisam características do cliente (às vezes da operação também) • Atribuem, estatisticamente, pesos (coeficientes) a essas características • Calculam a probabilidade do cliente vir a se tornar “mau”

12. Modelos de Pontuação Modelos do seu dia-a-dia Alguns exemplos: Qual a chance de eu sair tarde do trabalho hoje? Qual a chance de eu assistir ai futebol de domingo? Qual a probabilidade de viajarmos no final de semana?

13. Modelos de Pontuação- tipos • “Modelo de Iniciação” - Modelo estático – “Foto” – características demográficas • “Modelo de Comportamento”– Modelo dinâmico - “Filme” – características comportamentais Necessidade de Separar Probabilisticamente 2 ocorrência distintas

14. Definição do Mau Cliente • Quem é o Mau cliente? • Como definir o Mau cliente? • O que se deve levar em consideração no desenvolvimento de um modelo? • O conceito de Mau pode ser definido de diversas formas: • Mau cliente é aquele que atrasa mais do que 60 dias em 12 meses • Mau cliente é aquele que me dá prejuízo • Mau cliente é aquele que não usa o produto • Etc.

15. Modelo de Iniciação (credit score) Desenvolvendo um Modelo Quais as características possíveis de serem testadas / investigadas ? • Para o Proponente: Pessoais / Profissionais / Econômicas • Da Operação de Crédito: Produto/ Plano / Valor / Entrada / Prestação / Bem • Da Lojista / Intermediário: Tipo ou Tempo de relacionamento/Ramo

16. Taxa de Maus Clientes ou Inadimplência Exemplo 1:

17. Regressão Linear (exemplo) . • A correlação será considerada positiva se os valores crescentes de X estiverem associados a valores crescentes de Y, ou os valores decrescentes de X estiverem associados a valores decrescentes da variável Y Peso . . . . . . . . . . . . Altura Ex: pessoa de 17anos qual a ocupação de maior probabilidade? estudante, autônomo ou empregado CLT

18. Fórmula Gerada

19. Modelos de Decisão Aplicando um Modelo Observando a pontuação dos clientes no desenvolvimento do modelo, percebemos que : Dos Clientes com : Se tornaram: 1 a 20 ptos 90% maus 10% bons 21 a 40 ptos 70% maus 30% bons 41 a 60 ptos 40% maus 60% bons 61 a 80 ptos 10% maus 90 % bons Os clientes são classificados com um perfil de risco onde cada perfil tem uma probabilidade de inadimplência

20. Modelos de Decisão Qual o mais arriscado? • Autônomo com Pontuaçao = 65 pontos • Aposentado com Pontuaçao = 65 pontos • Assalariado com Pontuaçao = 65 pontos

21. Modelos de decisão X Política de Crédito Modelos de Decisão Modelos CLASSIFICAM ! 61 a 80 1 a 20 21 a 40 41 a 60 • Modelos não decidem! POLÍTICA OU ESTRATÉGIA B POLÍTICA OU ESTRATÉGIA A

22. Modelos de Decisão - Exemplo

23. Ponto de Corte Critérios de Escolha • Depende dos objetivos estratégicos da empresa • Em função da taxa de aprovação, • Em função da taxa de inadimplência/ taxa de maus, • Em função da rentabilidade(maximização do lucro) da carteira

24. Ponto de Corte Maximizando resultados Margem de contribuição: Ganho com bons - Perda com maus Ponto de Equilíbrio : Ponto em que a Margem de Contribuição é igual a zero, isto é, a perda com maus é compensada pelo ganho com bons

25. Ponto de Corte Suposições.... • Ganho com um contrato BOM: R$ 75,00 • Perda com um contrato MAU: R$ 300,00 4 BONS para cada 1 MAU

26. Ponto de Corte Taxa de Sinistro no ponto de Equilíbrio • Suponha que sejam necessários 4 clientes bons para equiparar a perda de 1 cliente mau • Em um grupo equilibrado de 5 clientes teremos 4 bons e 1 mau • A taxa de inadimplência no ponto de equilíbrio é 1 (mau) em 5 (clientes), o que significa 20,0%

27. Modelos de Decisão - Exemplo

28. Conceitos Importantes - Relembrando ....Quem paga pelo cliente inadimplente (“mau” cliente)? Bom Cliente Ex: 12.900 Bons X R$75 = R$967.500 3.100 Maus X (R$300) = R$930.000 Resultado = R$37.500

29. Modelos de Decisão - Exemplo

30. Conceitos Importantes - Relembrando ....O que compõe a Taxa de Juros + Custos Lucro + Perdas de Crédito ??? R$5,00 por cliente

31. Modelos de Decisão - Exemplo

32. Ponto de Corte Critérios de Escolha • Depende dos objetivos estratégicos da empresa • Em função da taxa de aprovação – “quero 80%”, • Em função da taxa de Inadimplência/ taxa de maus– “quero no máximo 5%” • Em função da rentabilidade(maximização do lucro) da carteira – “quero o maior lucro”

33. Ponto de Corte - Exemplo • Modelagem : • melhorasuadecisão • aumentaseuslucros • Em função da taxa de aprovação – “quero 80%”, • Em função da taxa de Inadimplência/ taxa de maus – “quero no máximo 5%” • Em função da rentabilidade(maximização do lucro) da carteira – “quero o maior lucro”

34. Modelos de Decisão - Exemplo • Vantagens (se bem utilizado) • Uniformiza critérios de concessão / Padronização da decisão • Quantifica a qualidade da carteira • Otimiza a rentabilidade • Controle de inadimplência e perdas • Método confiável para gerenciar mudanças (indicador de mudanças) • Agiliza processamento (tempo de aprovação /decisão) • É eficaz e de fácil comprovação (através de relatórios) • Reduz custos operacionais / viabiliza o negócio • Favorece a gestão centralizada e gerenciamento • Desvantagens • É de difícil explicação ao cliente (em caso de rejeição) - • dada a sua natureza atuarial • Quebra de paradigmas dos gestores

35. Modelo Comportamental (behaviour score) COMPORTAMENTO ANTERIOR DETERMINA A PONTUAÇÃO A ESTRATÉGIA AFETA O COMPORTAMENTO DO CLIENTE A PONTUAÇÃO DETERMINA NOSSAS ESTRATÉGIAS

36. Modelo Comportamental EXEMPLOS DE VARIÁVEIS Cartão Valor médio da compra Número de compras no mês Tempo de associação Excesso de limite Freqüência de saques Uso do limite Número de adicionais

37. Modelo Comportamental EXEMPLOS DE VARIÁVEIS CDC – variáveis de outros contratos Modelo “híbrido” - um modelo de nova aprovação (credit score) com informações comportamentais de outros contratos (behavior) • Valor do contrato • Número de pagamentos atrasados % prestação / renda Número de prestações / plano MDA (maior dia de atraso)

38. Modelo Comportamental EXEMPLOS DE ESTRATÉGIAS – AUMENTO DE LIMITE

39. Modelo Comportamental Tipos de Modelos • Solicitações de novos produtos ou RECOMPRA • Renovação de linhas (limites de crédito) • Fraudes • Autorizações (cartões) • Cobrança • Cancelamento de contas • Recuperações • Vendas Cruzadas (“Cross Selling”)

40. Modelo de Cobrança (collection score) Probabilidade de sucesso/ de pagamento de cliente inadimplente Valor da dívida 3 1 1 R$900 4 2 1 R$600 4 2 3 R$300 4 4 2 Risco Baixo Risco Médio Risco Alto

41. Estratégia de Cobrança Oportunidade para aumento de receita! Oportunidade para redução de custos!

42. Inteligência em Gestão de Risco Massificado Site: www.witrisk.com.br Email: witrisk@witrisk.com.br Email: marceloaragona@witrisk.com.br Tel- 11-3032-3108 Muito Obrigado!!!!! Marcelo Aragona

43. Quem somos Witrisk foi fundada em maio de 2002 Fundação 13 consultores Equipe Profissionais com mais de 10 anos de experiência em funções executivas de grandes empresas Experiência Profissional 21 clientes ativos Clientes São Paulo Sede Presente atualmente em 7 estados (SP, RJ, RS, MG, MT, CE, PR) Presença Nacional Consultoria focada em GRM (Gestão do Risco Massificado) de Crédito e Cobrança Foco

44. Quem somos Nossa Missão OFERECER SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS PARA TRANSFORMAR O PRODUTO DE RISCO DE CRÉDITO AO CONSUMO EM ALAVANCA DE CRESCIMENTO E LUCRATIVIDADE PARA NOSSOS CLIENTES Nosso Objetivo capacitar a empresa na administração do cotidiano da gestão de Risco, buscando viabilizar a implementação de suas estratégias

45. Qualidade , habilidade e experiência de nossos consultores no Ciclo de Crédito e Cobrança e no Risco de Crédito ao Consumidor Alocação de consultores de acordo com a necessidade do cliente versus a “expertize” de nossos profissionais Formato de trabalho simples, prático, coerente e de resultados rápidos e concretos Metodologia de trabalho baseada no entendimento das atividades do “dia a dia” das áreas de Risco Não somos uma consultoria de “respostas prontas” , buscamos o modelo ideal para cada cliente e projeto, de acordo com suas necessidades reais e seu planejamento estratégico, de curto, médio e longo prazo Quem somos Nosso Diferencial

46. Nossos Produtos e Serviços Consultoria em GRM Treinamento Modelos de Score MIS Estratégia de Desenvolvimento de Produto Avaliação e Indicação de Terceiros Valoração de Carteira Capacity Plan Basiléia II Headhunting

47. Nossos produtos e serviços Consultoria em GRM Avaliação de estratégias, políticas e processos de concessão, manutenção e cobrança. Identificação de oportunidades. Desenho de plano tático de melhorias e implementação de soluções que otimizem a relação risco vs. recompensa. Treinamento Aculturação ou reciclagem em conceitos e práticas de gestão de risco massificado (GRM), no mundo gerencial e/ou operacional, resultando em melhoria na qualidade de gestão, desenvolvimento de profissionais, uniformização de critérios e implementação/ampliação dessa cultura na empresa. Modelos de Score Uma ferramenta estatística de decisão automática e ágil que favorece a redução de custos, a otimização de riscos e a maximização de resultados.

48. Nossos produtos e serviços MIS Avaliação e desenvolvimento de um conjunto de indicadores, transformando continuamente dados do negócio em informações para decisão e previsão de resultados. Estratégia de Desenvolvimento de Produto Desenvolvimento e implementação de produtos de risco (CDC, Private Label, Empréstimo Pessoal, Cartão de Crédito, Crédito Imobiliário e Financiamento Veículos, entre outros), viabilizando a estratégia da empresa no mercado de risco massificado. Avaliação e Indicação de Terceiros Direcionamento na escolha e na avaliação de fornecedores operacionais e de tecnologia que atuem como parceiros de negócio na gestão ativa das terceirizações.

49. Nossos produtos e serviços Valoração de Carteira Modelo matemático de avaliação do valor de compra e venda de carteiras, oferecendo apoio na negociação de ativos, otimizando a rentabilidade do negócio. Headhunting Nossos especialistas fazem uma busca selecionada de profissionais de GRM, garantindo resultado rápido e preciso na estruturação da área. Capacity Plan Avaliação da alocação de recursos humanos nas áreas operacionais de crédito e cobrança, possibilitando otimização do quadro operacional alinhada à estratégia da empresa. Basiléia Gestão completa ou modular do projeto de implementação de Basiléia II com foco em risco de crédito, permitindo um acompanhamento externo e isento da implantação do projeto.

50. Quem somos Livro “O Risco Nosso de cada dia” de Fernando Manfio Com uma abordagem objetiva, o livro ajuda a formar novos profissionais da área e contribui para o fortalecimento da cultura de gestão de produtos de risco de crédito no Brasil (G.R.M. - Gestão de Risco Massificado).