1 / 12

Управление портфелем ценных бумаг

Дипломная работа. Управление портфелем ценных бумаг. Научный руководитель: Кандинская И. В. Исполнитель: Царева Н.С. Бизнес-процесс управления портфелем. Фундаментальный анализ фондового рынка. конфигурационный анализ (криволинейные, чартерные фигуры и японские свечи)

schuyler
Download Presentation

Управление портфелем ценных бумаг

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Дипломная работа Управление портфелем ценных бумаг Научный руководитель: Кандинская И. В. Исполнитель: Царева Н.С.

  2. Бизнес-процесс управления портфелем

  3. Фундаментальный анализ фондового рынка

  4. конфигурационный анализ (криволинейные, чартерные фигуры и японские свечи) фильтрационный анализ (линейный, степенной, экспоненциальный фильтры) осциляторный анализ (RSI, Stochastic, MACD) корреляционный анализ циклические методы (волны Элиота, циклы Китчина, Кондратьева) Технический анализ ценных бумаг

  5. От неопределенности к вероятности • Рынок ценных бумаг описывается вероятностной моделью • Вероятностный характер требует использования статистических методов • Предположим, что доходность акций подчиняется закону нормального распределения

  6. Проверка гипотезы о законе распределения 1,02 0,82 0,62 0,56 Критерий Пирсона 0,54 0,46 0,39 0,15 0,11 0,01 URSI SIBN AFLT LKOH SBER RTKM CHMF EESR ESMO MSNG Табличное значение χ2 = 5.99

  7. От Альфа до Омега … • Модель Марковица • Индексная модель Шарпа • Модель Тобина – Шарпа – Линтнера • Модели ценообразования на рынке капитала 4.1Рыночная модель 4.2 Теория арбитражного ценообразования 4.3 Многофакторная модель

  8. Модель Марковица • Определяем доходность и риск активов и портфелей • Строим эффективное множество портфелей • Выбираем оптимальный портфель • (1) • (2) • (3)

  9. Конфигурация экрана пользователя

  10. Возможности технического анализа

  11. Акт о внедрении

  12. Дипломная работа Управление портфелем ценных бумаг Научный руководитель: Кандинская И. В. Исполнитель: Царева Н.С.

More Related