1 / 88

財金商管領域常用資料庫簡介

財金商管領域常用資料庫簡介. 漢珍數位圖書股份有限公司 朱志雄 業務副理. 資料庫對財金商管領域研究的重要性. 其重要性等同於實驗設備之於理工領域 多數的財金研究皆需使用實證資料 即使是純理論研究，也常被要求以實證資料驗證其理論之適用性. DATASTREAM World Scope SDC First Call- I/B/E/S COMPUSTAT. CRSP Bank Scope FACTIVA WRDS TAQ. 一、國外資料庫. DATASTREAM . 資料內容最廣泛，資料以大公司為主，但不是最完整，不夠深入、齊全。

sharlene
Download Presentation

財金商管領域常用資料庫簡介

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. 財金商管領域常用資料庫簡介 漢珍數位圖書股份有限公司 朱志雄 業務副理

  2. 資料庫對財金商管領域研究的重要性 • 其重要性等同於實驗設備之於理工領域 • 多數的財金研究皆需使用實證資料 • 即使是純理論研究，也常被要求以實證資料驗證其理論之適用性

  3. DATASTREAM World Scope SDC First Call- I/B/E/S COMPUSTAT CRSP Bank Scope FACTIVA WRDS TAQ 一、國外資料庫

  4. DATASTREAM • 資料內容最廣泛，資料以大公司為主，但不是最完整，不夠深入、齊全。 • 資料內容為國際化市場面為主的的財務資料，包括購併、市場自由化、國際市場整合分隔、及跨國領域等議題。

  5. World Scope • 國際性的資料。 • 通常和DATASTREAM搭配使用。 • 將大公司的財務資料調成統一比較的標準。

  6. Securities Data Company (SDC) • 收錄美國的資料。 • 記錄金融事件發生的時間，如IPO、股東代理權爭奪。 • 不是最早的日期，事件發生大致日期。 • 若要查事件出現在市場上的日期可用FACTIVA。

  7. First Call- I/B/E/S • 收錄美國的資料。 • 美國股市分析，如股票預測是否正確？預測值是否過高… • 屬於會計領域的內容。

  8. Compustat Research Insight企業財務分析資料庫 NA 北美版－North America NA 回溯版－NA Backdata GV 全球版－Global Vantage

  9. 收錄範圍－NA 北美版 • 收錄區域：NA North American 北美版 • 收錄時間：近 20年 • 收錄公司 • 上市公司($C)：約 9,828 家 • 停業/未上市公司($R)：約 12,790 家 • 加拿大公司($T)：約 3,300家 • ADR公司($ADR)：近 520家 • 收錄指數(Indices)：1,785 多種，如：S&P、Dow Jones、Rusell... • 收錄數據 • 1,200個 Data Items、Ratios、Growth Rates • 停業公司有132個 • 更新時間：每季寄送光碟(CD-Rom)

  10. 收錄範圍－NA 回溯版 另行訂購 • 收錄區域：NA Backdata 回溯版 • 收錄時間 • 年報回溯至 1950 年 • 季報、月報回溯至 1962 年 • 收錄公司：400家的公司資料 • 收錄數據：63個Fundamental Items • 更新時間：每年寄送光碟(CD-Rom)

  11. 收錄範圍－GV 全球版 • 收錄區域：GV Global Vantage 全球版 • 收錄時間：近 20年 • 收錄公司 • 上市公司($G+$F)：約 21,000多家 • 停業/未上市公司($D+$X)：約 8,200多家 • 美加地區上市公司：約 3,300 家 • 收錄指數(Indices)：98 種當地市場指數(Local Market Indices) • 收錄數據 • 近500個 Data Items，新增50種Data Items。 • 更新時間：每季寄送光碟(CD-Rom)

  12. 【RI 8.0特殊資料介紹】RI 8.0 North America Data Additions

  13. RI 8.0 North America Data Additions • Compustat Analysts’ Notes • GICS Aggregate • 五大產業分析資料 • Additional Data Items • New & Updated Reports and Templates

  14. Compustat Analysts’ Note • 紀錄個別 item 資料標準化的方法 • Excel Template • Income Statement • Balance Sheet • Cash Flow • Ratio Report • 收錄年代 • 年資料：1998 年迄今 • 季資料：2002 年迄今

  15. GICS Aggregate • 代號：$A • 根據 GICS 分類，提供美國各產業市場或基本財務或市場季資料的總計值 • 涵蓋 247 種產業，約 8,000 家美國上市公司，佔美國市場總值 99% 以上 • 資料回溯至 1990 年 • 包含 Balance Sheet, Income Statement, Cash Flow 等等

  16. 五大產業分析資料 • 提供航空業 (Airlines)、醫療業(Healthcare Facilities)、營造業(Homebuilding)、石油業(Oil & Gas)及零售業(Retail)五大產業之特定分析資料 • 追蹤產業趨勢、同業比較分析及收集詳細之產業統計資料 • 收錄年代 • 年資料：1999 年迄今 • 季資料：2001 年起迄今

  17. 新增 Data Items • 50 項新的養老年金 (Pension)資料 • 財會準則 SFAS 123 所列之 45 項選擇權(Options)資料 • 100 多項新增items，e.g.. Dividend Yield Current Month, Market Return 1 Year, Miscellaneous Debt, Nonrecurring Income Tax 等

  18. New and Updated Reports and Templates • 5 種新的GICS Aggregate 報表(Reports) • 10 種新的五大產業特定報表(Reports)及圖表(Templates) • 更新版養老年金報表(Reports)及圖表(Templates) • RI Explorer 圖表(Templates)

  19. Enhancements to Global Vantage • Global Data History Expansion • 年資料：12 yrs → 20 yrs • 月資料：144 months → 240 months • 新增英國、澳洲、紐西蘭、南非及愛爾蘭1,500 多家上市公司年資料，以及大陸A股全部上市公司資料。 • 新增 20 種回溯 11 年 Balance Sheet 及Income Statement • 50種新增之data items

  20. Enhancements to Global Vantage • 新增台灣上市公司資料： • 新增至1,100多家公司 • 年度財報：回溯5年 • 新增日本金融業上市公司資料： • 增加為400多家金融上市公司 • 年度財報：將陸續回溯至1984年 • 期中財報：初期將回溯至1995年

  21. 【篩選公司群組】Research Assistant

  22. 【第二步驟】：輸入/查閱《公司/指數名稱》 【第一步驟】：輸入/選擇《公司/指數群組》 $G+$F 上市公司 $D+$X 未上市/停業公司 Ex：台積電 ① ② ③ 搜尋 相關產業  同一國家  指定公司 開啟已儲存的篩選條件(*.scr) 【第三步驟】：設定指標群組中的項目 Item 定義說明--按滑鼠右鍵 增修指標群組/項目 儲存篩選條件(*.scr) 第一畫面 【篩選公司群組】Research Assistant – Step 1

  23.    第一畫面 【篩選公司群組】Research Assistant – Step 1：範例  Companies201395 (台積電)  Find Similar Companies  SIC 相關產業 Fundamentals  ROA >7.0  Market Returns  1 Month Returns > 5.0

  24. 新增其他公司至Company List 儲存公司群組(*.set) 儲存篩選條件(*.scr) 移除/還原Company List中的公司 第二畫面 【公司群組明細】Research Assistant – Step 2

  25. 第三畫面 【財報呈現方式】Research Assistant – Step 3 ↑自訂財報 ↑自訂圖表(請參考中文手冊) ↑範本財報 ↑範本圖表(請參考中文手冊) ↑公司基本財報

  26. 公司基本財報Company Highlights 【選擇財報呈現方式】之ㄧ

  27. Run Assistant 修改檢索條件 儲存報表數據資料(*.txt)，且設定『欄位間距的符號』以便轉到會計軟體 公司 Ticker代碼或全名名稱 公司基本財報 Company Highlights

  28. List 1－Company Highlights 全球版 • Background：CONM、Industry、Entity Type、Country、ISO Code、ISO Currency Code-Issue、GVKey、Issue Description、CUSIP、Common Shareholders (Thou)、Exchange • Report Formats：Income Statement Model、Balance Sheet Presentation Code、Cash Flow Format Code • Valuation：Price/Earnings、Price/Book、Price/Sales、Dividend、Dividend Yield • Prices：High、Low、Close、% Change • Latest：Sales、EBIT、Net Income、EPS、EPS-Estimate、Assets、Debt、Equity、Shares Out、Market Value、Issue Market Value • Miscellaneous：ROE、ROA、Debt/Equity、NPM、Current Ratio、Quick Ratio、X Interest Earned、Employees、Sales/ Employees、Net Inc/ Employees、Assets/ Employees • Latest Updates：Annual (Prelim)、Annual (Final)、Monthly、Fiscal Year

  29. List 2－Company Highlights 北美版 • Background：CONM、ADD1、ADD2、PHONE、Industry、Ticker、Issue Description、CUSIP、Common Shareholders(Thou) • Valuation：Price/Earnings、Price/Book、Price/Sales、Dividend、Yield、High、Low、Close、Return、Beta • 12MM：Sales、EBITDA、Net Income、EPS、EPS-Estimate • Latest：Assets、Debt、Equity、Shares Out、Market Value • S&P Ratings：LT Issuer Credit Rating、ST Issuer Credit Rating、Common Stock • Industry Group Membership • Misc.：Employees、ROE、ROA、Debt/Equity • Core Earnings and Core EPS-Annual：Core Earnings、Core EPS-Basic、Price to Core EPS-Basic、Core Earn Profit Mgn、Reported Earnings、Core EPS-Diluted、Price to Core EPS-Diluted、Core ROE、% Diff From Rpt Earnings、Reported EPS-Basic、Price to Rpt Earnings、Reported ROE • Latest Updates：Annual、Quarterly、Monthly、Daily、Fiscal Year

  30. 範本財報 Open Report-- Global Reports 【選擇財報呈現方式】之二

  31. 範本財報 Open Report (1) 展開『各種財報』：資產負載表、損益表…等，見下頁

  32. Run Assistant 修改檢索條件 儲存報表數據資料(*.txt)，且設定『欄位間距的符號』以便轉到會計軟體 公司 Ticker代碼或全名名稱 範本財報 Open Report (2)

  33. List 1－Global Reports 全球版

  34. List 2－S&P Reports 北美版

  35. 自訂財報Report Assistant 【選擇財報呈現方式】之三

  36. 多家或單家公司目前最新財報數據 財報報表的範例 出現 Step 3 設定報表年份 多家公司之比較：『多項數據』、『單一數據』、『不同年代』 單一公司之比較：『多項數據』、『不同年代』 1. 多家公司 自行設定格式，請參考中文手冊 自訂財報 Report Assistant – Step 1 設定報表格式 第一畫面

  37. 新增Items：查閱/輸入 1. 多家公司 2. 三項數據(Items) 增修報表選項/群組見下頁 呈現先前在指標群組用來篩選的Items Item 定義說明 自訂財報 Report Assistant – Step 2 設定報表選項 ↙選擇 Historical Analysis之格式 第二畫面

  38. 1. 多家公司 2. 三項數據(Items) 3. 年代(2004) • Relative －Ex： -1Y至0Y (當年+回溯一年) • Absolute －Ex：Y96至Y97 (會計年度/Jul96至Jun97) • Calendar－Ex：C96至C97 (Jan1996-Dec1997) 自訂財報 Report Assistant – Step 3 設定報表年份 第三畫面

  39. List 1－Item Groups 全球版 系統預設 17 種 Item Groups

  40. List 2－Item Groups 北美版 系統預設 45 種 Item Groups

  41. Run Assistant 修改檢索條件 1. 多家公司 2. 三項數據(Items) 3. 年代(2004) • Formula：儲存自訂的報表格式(.rpt)，由『 範本財報(Open Report)』調出套用 • Report：儲存報表數據資料(*.txt)，且設定『欄位間距的符號』以便轉到會計軟體 自訂財報 Report Assistant – 範例

  42. 範本報表+圖表Open Templates--Global Excel Templates (僅在Excel中) 【選擇財報呈現方式】之四

  43. List 1－Global Excel Templates 全球版 提供 13 種範本報表+圖表

  44. List 2－S&P Excel Templates 北美版 提供 81 種範本報表+圖表

  45. Step 2：點選Run Assistant Step 1：選擇Open Template 範本報表+圖表 Open Templates

  46. 範本報表+圖表 Open Templates– Step 1 展開各式《報表+圖表》，見下頁

  47. 設定公司群組明細 篩選公司群組資料 設定年代 範本報表+圖表 Open Templates– Step 2

More Related