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Prévision du nombre de logements construits en France

Prévision du nombre de logements construits en France. M2 Statistiques-économétrie LE MENTEC Marc-Antoine NKOMA Kevin. 1. Les séries d’étude. Endogène Le nombre de construction de maisons individuelles en France Exogènes

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Prévision du nombre de logements construits en France

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  1. Prévision du nombre de logements construits en France M2 Statistiques-économétrie LE MENTEC Marc-Antoine NKOMA Kevin Université de Rennes 1

  2. 1. Les séries d’étude Endogène • Le nombre de construction de maisons individuelles en France Exogènes • Le prix relatif de la construction(rapport indice des prix à la constrution/défalteur du PIB)  • Le nombre de mariages • Le nombre de décès Les séries sont trimestrielles, 1986:1 à 2009:2 Source : INSEE Université de Rennes 1

  3. 2. Etude de la série endogène Université de Rennes 1

  4. 2. Etude de la série endogène2.1. Analyse • Deux tendances 1986:1 1993:2 (décroissante) et 1993:2 2009:1 (croissante) • Trois dummies 2008:2, 2008:3 et 1992:1 à 1994:1 (série stationnaire) • ARMA(4,4) d’après une sélection en fonction du critère AIC Université de Rennes 1

  5. 2. Etude de la série endogène2.2. Modélisation Variable Coeff Std Error T-Stat Signif *************************************************************************** 1. CONSTANT 1.934621535 0.052967512 36.52468 0.00000000 2. AR{1} 1.099786046 0.017417041 63.14425 0.00000000 3. AR{2} -1.095600262 0.025438573 -43.06846 0.00000000 4. AR{3} 0.923482826 0.015927123 57.98177 0.00000000 5. AR{4} -0.022101775 0.004781236 45.45189 0.00000000 6. MA{1} -1.196361295 0.141887827 -8.43174 0.00000000 7. MA{2} 0.942258400 0.178760999 5.27105 0.00000136 8. MA{3} -0.716082406 0.178426716 -4.01331 0.00014495 9. MA{4} -0.390125885 0.146449427 -2.66389 0.00952541 10. LPRIX -1.405117531 0.157891825 -8.51287 0.00000000 11. LMGE -0.007101521 0.000523811 45.4548 0.00000000 12. LDC -0.969297169 0.165891714 5.25687 0.00000000 13. DUM083 0.605465322 0.103903223 5.82720 0.00000015 14. DUM082 -0.613282930 0.100636517 -6.09404 0.00000005 15. DUM9294 -0.103177082 0.046402386 -2.22353 0.02931841 16. TRENDA 3.038717050 0.007215365 421.14532 0.00000000 17. TRENDB 2.945394362 0.078147824 124.25471 0.00000000 Centered R**2 0.918207 R Bar **2 0.900031 Standard Error of Estimate 0.0813186568 Sum of Squared Residuals 0.4761161240 Université de Rennes 1

  6. 2. Etude de la série endogène2.3. Rétroprévisions Université de Rennes 1

  7. 2. Etude de la série endogène2.4. Erreurs de prévision • Variable Coeff Std Error T-Stat Signif • *************************************************************************** • 1. Constant -0.205597694 0.299343476 -0.68683 0.49410519 • RFLCONS 1.022663800 0.031858591 32.10010 0.00000000 • H0 : (α,β)= (0,1) • F(2,83)= 0.69002 with Significance Level 0.50441961 Université de Rennes 1

  8. Statistics on Series RFER44 Quarterly Data From 1988:01 To 2009:01 Observations 85 Sample Mean 0.007279 Variance 0.005123 Standard Error 0.071578 of Sample Mean 0.007764 t-Statistic (Mean=0) 0.937624 Signif Level 0.351126 Skewness -0.208220 Signif Level (Sk=0) 0.441378 Kurtosis (excess) 1.158832 Signif Level (Ku=0) 0.036447 Jarque-Bera 5.370281 Signif Level (JB=0) 0.068212 Université de Rennes 1

  9. Université de Rennes 1

  10. 3. Etude des explicatives Université de Rennes 1

  11. 3. Etude des explicatives3.1. Analyse Université de Rennes 1

  12. 3. Etude des explicatives3.2. Prévisions intra-échantillon Université de Rennes 1

  13. 3. Etude des explicatives3.3. Erreurs de prévision Centered R**2 0.963527 R Bar **2 0.963103 Variable Coeff Std Error T-Stat Signif *********************************************************************** 1. Constant -0.037161198 0.148294279 -0.25059 0.80272812 2. RFLPRIX 1.005203257 0.021089152 47.66447 0.00000000 F(2,86)= 0.18332 with Significance Level 0.83282260 Centered R**2 0.989130 R Bar **2 0.989000 Variable Coeff Std Error T-Stat Signif ************************************************************************ 1. Constant -0.005914454 0.112198342 -0.05271 0.95808473 2. RFLMGE7 1.000604854 0.011444995 87.42728 0.00000000 F(2,84)= 0.00140 with Significance Level 0.99860450 Centered R**2 0.934891 R Bar **2 0.934142 Variable Coeff Std Error T-Stat Signif ************************************************************************ 1. Constant 0.0439945158 0.3019386512 0.14571 0.88448991 2. RFLDC 0.9958363093 0.0281753696 35.34421 0.00000000 F(2,87)= 0.04442 with Significance Level 0.95657086 Université de Rennes 1

  14. Jarque-Bera 3.046544 Signif Level (JB=0) 0.217997 Jarque-Bera 1.119237 Signif Level (JB=0)0.571427 Jarque-Bera 0.132333 Signif Level (JB=0) 0.935975 Université de Rennes 1

  15. Université de Rennes 1

  16. 4. Les prévisions Université de Rennes 1

  17. Prévisions ENTRY FCONS FLOWER FUPPER 2009:01 11552.33061420 10038.53394923 13294.40566668 2009:02 15668.99366984 13598.58746559 18054.62245595 2009:03 16150.74245036 13951.90110434 18696.12461750 2009:04 14096.00872997 12175.89471112 16318.92085384 2010:01 15485.00954008 13344.50267216 17968.86151153 2010:02 16863.53385747 14327.07096429 19849.05183137 Université de Rennes 1

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