APLICACIONES ECONOMÉTRICAS LIC. EN ECONOMIA PRÁCTICA 9/5/03

1. APLICACIONES ECONOMÉTRICASLIC. EN ECONOMIAPRÁCTICA 9/5/03

2. VIOLACIÓN DE LAS HIPÓTESIS BÁSICAS EN M.C.O.: CONTRASTES DE ESPECIFICACIÓN ERRÓNEA RATS/EVIEWS

3. 1.1 HIPÓTESIS BASICAS EN M.C.O.: RATS/EVIEWS

4. 1.1 OTRAS HIPÓTESIS : RATS/EVIEWS

5. 1.2 Normalidad delas perturbaciones: RATS/EVIEWS

6. Test de Bera-Jarque (BJ) de normalidad RATS/EVIEWS

7. 1.3 Perturbaciones no esféricas: Heteroscedasticidad y/o autocorrelación RATS/EVIEWS

8. Test de White de heteroscedasticidad RATS/EVIEWS

9. Test de White de heteroscedasticidad RATS/EVIEWS

10. Test LM de Breusch-Godfrey de autocorrelación RATS/EVIEWS

11. Test LM de Breusch-Godfrey de autocorrelación RATS/EVIEWS

12. 1.4 Forma funcional: RATS/EVIEWS

13. Test RESET de Ramsey de forma funcional RATS/EVIEWS

14. Test RESET de Ramsey de forma funcional RATS/EVIEWS

15. 1.5 Estabilidad del modelo: RATS/EVIEWS

16. Test CUSUM de estabilidad estructural del modelo RATS/EVIEWS

17. Test CUSUM de estabilidad estructural del modelo RATS/EVIEWS

18. Test CUSUM de estabilidad estructural del modelo RATS/EVIEWS

19. 2 SOBRE LA ESTIMACIÓN DEL MODELO DE INVERSIÓN LINEAL UNIECUACIONAL MEDIANTE MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS: INVR=1+ 2TREND+ 3PNB+ 4TI_R+ε En dónde: INVR es la Inversión en términos reales TREND es una variable de tendencia lineal PNB es el Producto Interior Bruto a p.m. a precios ctes. TI_R es el Tipo de Interés real RATS/EVIEWS

20. FUENTE DE LOS DATOS: INVR FORMACION BRUTA CAPITAL FIJO.PRECIOS CONSTANTES 1995.DATOS CORREGIDOS (9321000t.d). Frecuencia: trimestral. Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral (INE) PNB PRODUCTO INTERIOR BRUTO PM.PRECIOS CONSTANTES 1995.DATOS CORREGIDOS (9300000t.d) Frecuencia: trimestral. Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral (INE) R INSTIT.CREDITICIAS-BANCA PRIVADA-TIPOS ACTIVOS-CDTO. DE 3 A\OS O MAS (865132). Frecuencia: Mensual. Fuente: Banco de España. Datos trimestrales medidos a final de periodo. INFL IPC GENERAL (400000). Frecuencia: Mensual. Fuente: Indices de Precios de Consumo (INE). Datos trimestrales de variación anual medidos a final de periodo. RATS/EVIEWS

21. 3.CONTRASTES DE ESPECIFICACIÓN ERRÓNEA USANDOEviews v4.0 EVIEWS

22. Test de Bera-Jarque (BJ) de normalidad Comando HIST:NOMBRE_EQLS.HIST(opciones) • Ofrece el histograma y una serie de estadísticos descriptivos sobre los resíduos de la regresión NOMBRE_EQLS , entre ellos el test de Bera-Jarque (J-B) con su p-value. • Opciones: • P =>imprime el resultado EVIEWS

23. Programa LS_INV3.PRG: SALIDA: 'a) Test BJ de normalidad: FREEZE(BJ) LS_INV2.HIST EVIEWS

24. Test de White de heteroscedasticidad Comando WHITE:NOMBRE_EQLS.WHITE(opciones) • Calcula el test de White de Heteroscedasticidad sobre los resíduos de la regresión indicada en NOMBRE_EQLS. • Opciones: • C =>Calcula el test de White completo, con todos los productos cruzados • P =>imprime el resultado EVIEWS

25. Programa LS_INV3.PRG: 'b) Test White de heteroscedasticidad FREEZE(WHITE) LS_INV2.WHITE(C) EVIEWS

26. SALIDA: EVIEWS

27. Corrección de la Matriz de Var-Cov consistente con Heteroscedasticidad: WHITE Comando LS:NOMBRE_EQLS.LS(opciones) • Se puede corregir medinate la elección apropiada de las opciones. • Opciones: • h =>Utiliza la corrección de las desviaciones típicas y matriz de var-cov de White consistente con heteroscedasticidad de cualquier forma. EVIEWS

28. Programa LS_INV3.PRG: 'b) Test White de heteroscedasticidad FREEZE(WHITE) LS_INV2.WHITE(C) EVIEWS

29. SALIDA: EVIEWS

30. Test LM de Breusch-Godfrey de autocorrelación Comando AUTO:NOMBRE_EQLS.AUTO(opciones) • Calcula el test de Test LM de Multiplicadores de Lagrange de Breusch-Godfrey para comprobar si existe autocorrelación sobre los resíduos de la regresión indicada en NOMBRE_EQLS. • Opciones: • P =>imprime el resultado • NÚMERO_P =>Número de retardos considerados en el test, orden autorregresivo considerado. Se recomienda considerar desde p=1 hasta p=5. EVIEWS

31. Programa LS_INV3.PRG: 'c) Test LM de autocorrelación de orden hasta 5: FREEZE(LM1) LS_INV2.AUTO(1) FREEZE(LM2) LS_INV2.AUTO(2) FREEZE(LM3) LS_INV2.AUTO(3) FREEZE(LM4) LS_INV2.AUTO(4) FREEZE(LM5) LS_INV2.AUTO(5) EVIEWS

32. SALIDA: EVIEWS

33. Corrección de la Matriz de Var-Cov consistente con Autocorrelación y/o Heteroscedasticidad: NEWEY-WEST Comando LS:NOMBRE_EQLS.LS(opciones) • Se puede corregir medinate la elección apropiada de las opciones. • Opciones: • n =>Utiliza la corrección de las desviaciones típicas y matriz de var-cov de Newey-West consistente con heteroscedasticidad y/o autocorrelación de cualquier tipo. EVIEWS

34. Programa LS_INV3.PRG: 'Correccion de la VAR-COV de m.c.o. de NEWEY-WEST: EQUATION LS_INV2_N_W.LS(N) INVR C TREND PNB TI_R EVIEWS

35. SALIDA: EVIEWS

36. Test RESET de Ramsey de forma funcional Comando RESET:NOMBRE_EQLS.RESET(opciones) • Calcula el test de Test RESET para comprobar si la fomra funcional es correcta en la regresión indicada en NOMBRE_EQLS. • Opciones: • P =>imprime el resultado • NÚMERO_de_j =>Número de potencias de la variable endógena consideradas en el test. Se recomienda considerar desde NÚMERO_de_j=1 a NÚMERO_de_j=5. EVIEWS

37. Programa LS_INV3.PRG: 'd) Test RESET de Ramsey de forma funcional FREEZE(RESET2) LS_INV2.RESET(1) FREEZE(RESET3) LS_INV2.RESET(2) FREEZE(RESET4) LS_INV2.RESET(3) FREEZE(RESET5) LS_INV2.RESET(4) EVIEWS

38. SALIDA: EVIEWS

39. Test CUSUM de estabilidad estructural del modelo Comando RLS:NOMBRE_EQLS.RLS(opciones) • El comando calcula regresiones recursivas y residuos recursivos. El test de Test CUSUM de estabilidad estructural de la regresión indicada en NOMBRE_EQLS lo calcula medinate la utilización de la opción abajo indicada. • Opciones: • q=>Muestra el gráfico del test CUSUM y las bandas de fluctuación del 5%. EVIEWS

40. Programa LS_INV3.PRG: 'e) Test CUSUM de estabilidad estructural: FREEZE(CUSUM) LS_INV2.RLS(Q) EVIEWS

41. SALIDA: EVIEWS