1 / 12

การจัดส่งแบบรายงาน Basel II

การจัดส่งแบบรายงาน Basel II. 24 ธันวาคม 51 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทวะวงศ์วโรปการ. ชุดข้อมูล ( Data Set) ตามเกณฑ์ Basel I. Data Set ที่เกี่ยวข้อง Capital Fund (DS_CAP) : องค์ประกอบของเงินกองทุน Risk Weighted Assets (DS_RWA) : สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต

zamir
Download Presentation

การจัดส่งแบบรายงาน Basel II

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. การจัดส่งแบบรายงาน Basel II 24 ธันวาคม 51 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทวะวงศ์วโรปการ

  2. ชุดข้อมูล (Data Set) ตามเกณฑ์ Basel I • Data Set ที่เกี่ยวข้อง • Capital Fund (DS_CAP) : องค์ประกอบของเงินกองทุน • Risk Weighted Assets (DS_RWA) : สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต • Arrangement Summary (DS_ARS) : สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต (ภาระผูกพันฯ) • การเปลี่ยนแปลงเมื่อใช้ Basel II • Capital Fund (DS_CAP) : ปรับปรุง Classification • Risk Weighted Assets (DS_RWA) : ยกเลิกชุดข้อมูล • Arrangement Summary (DS_ARS) : รายงานภาระผูกพันฯ ใน DS_COS

  3. ชุดข้อมูล (Data Set) ตามเกณฑ์ Basel II • Data Set ที่เกี่ยวข้อง • Capital Fund (DS_CAP) : องค์ประกอบของเงินกองทุน • Credit Risk - SA (DS_CRS) : สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของวิธี SA • Contingent Summary (DS_COS) : สรุปรายการนอกงบดุล • Operational Risk (DS_OPR) : สินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการ • Credit Risk – IRB (DS_CRI) : สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของวิธี IRB • Equity Position (DS_EQP) : สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของตราสารทุน • Provision & Expected Loss (DS_PEL) : เงินสำรองที่กันไว้

  4. ที่มาและการรายงาน Data Set Basel II • แบบรายงาน Excel File • SA : 22 ตาราง • IRB : 41 ตาราง (ยกเว้น : สินทรัพย์เสี่ยงด้านตลาด (SA : ตารางที่ 19 &IRB : ตารางที่ 39) และCapital Floor (IRB : ตารางที่ 41) ยังคงรายงานเป็น Excel File เหมือนเดิม) • จำนวน Data Set ที่ต้องรายงาน • SA : 4 sets (DS_CAP, DS_CRS, DS_COS ,DS_OPR) • IRB : 7 sets (ข้อ 1. + DS_CRI, DS_EQP , DS_PEL) Data Set 7 Sets

  5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง • ประกาศ ธปท. ที่เกี่ยวข้อง • ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 10/2551 เรื่องการส่งรายงาน ข้อมูลต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 (อยู่ระหว่างลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) • เอกสารประกอบการจัดทำ Data Set • Data Set Document, Data Set Manual version 8.3 • Classification version 8.2 • โครงสร้างชุดข้อมูล (Schema) • version 3.0 ยกเว้นDS_CAP version 5.0

  6. การจัดส่งแบบรายงาน Basel II - SA • สรุปชุดข้อมูลที่จัดทำ 1. Capital Fund (DS_CAP) 2. Credit Risk - SA (DS_CRS) 3. Contingent Summary (DS_COS) 4. Operational Risk (DS_OPR) • กำหนดเวลา • เริ่มรายงานข้อมูลงวดแรกเดือนธันวาคม 51 • ส่งภายใน 21 วันนับจากวันสิ้นงวดที่รายงาน

  7. การจัดส่งแบบรายงาน Basel II - SA • หลักเกณฑ์การส่งรายงาน • กรณีที่ ธนาคารพาณิชย์เริ่มส่งเป็น Data Set ตั้งแต่ข้อมูลงวดเดือน ธค. 51 ขยายวันครบกำหนดส่งเป็นภายในสิ้นเดือนถัดไป เป็นเวลา 3 งวด เริ่มตั้งแต่งวดธ.ค. 51- ก.พ. 52 (ข้อ 5.2 ของประกาศ ธปท. ที่ สรข. 10/2551) • กรณีที่ ธนาคารพาณิชย์ที่ยังไม่พร้อมจัดส่งข้อมูลในรูปแบบ Data Set ให้ทำหนังสือขออนุญาต จัดส่งในรูปแบบ Excel File (ข้อ 5.4 ของประกาศ ธปท. ที่ สรข. 10/2551)

  8. การจัดส่งแบบรายงาน Basel II - SA • แนวทางการขออนุญาต • แนวทางที่ 1 : รายงานในรูปแบบ Excel File 6 เดือน (ธค. 51 – พค. 52) • ส่งข้อมูลในรูปแบบ Data Set คู่ขนานตั้งแต่ข้อมูลเดือน มีค. 52 – พค.52ภายใน สิ้นเดือนถัดไป • แนวทางที่ 2 : รายงานในรูปแบบ Excel File 3 เดือน (ธค. 51 – กพ. 52) • ส่งข้อมูลในรูปแบบ Data Set ตั้งแต่ข้อมูลเดือน มีค. 52 เป็นต้นไปภายใน 21 วัน นับจากวันสิ้นงวดที่รายงาน

  9. การจัดส่งแบบรายงาน Basel II - SA หมายเหตุ การรายงานชุดข้อมูล Operational Risk (DS_OPR) ครั้งแรก - ให้รายงานพร้อมชุดข้อมูลอื่น เนื่องจากต้องนำข้อมูลมาใช้เพื่อคำนวณ เงินกองทุน - Dataset Date เป็นวันสิ้นงวดที่มีการปิดบัญชีล่าสุด - ข้อมูลที่รายงานเป็นข้อมูลสิ้นงวดบัญชีล่าสุด + งวดการบัญชีย้อนหลัง อีก 5 งวด

  10. การจัดส่งแบบรายงาน Basel II - AIRB • สรุปชุดข้อมูลที่ต้องจัดทำ • ช่วงที่ดำรงเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel I (ธ.ค. 51 – พ.ย. 52) 1. Capital Fund (DS_CAP) 2. Risk Weighted Assets (DS_RWA) 3. Arrangement Summary (DS_ARS) 4. + Operational Risk (DS_OPR) • ช่วงที่ดำรงเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel II (ธ.ค. 52 เป็นต้นไป) 1. Capital Fund (DS_CAP) 5. Credit Risk – IRB (DS_CRI) 2. Credit Risk - SA (DS_CRS) 6. Equity Position (DS_EQP) 3. Contingent Summary (DS_COS) 7. Provision & Expected Loss (DS_PEL) 4. Operational Risk (DS_OPR)

  11. การจัดส่งแบบรายงาน Basel II - AIRB • กำหนดเวลา • เริ่มรายงานข้อมูลงวดแรกเดือนธันวาคม 52 ส่งภายใน 21 วันนับจากวันสิ้นงวดที่รายงาน ยกเว้น DS_OPR หมายเหตุ 1. การรายงานชุดข้อมูล Operational Risk (DS_OPR) ครั้งแรก ข้อมูลที่รายงานเป็นข้อมูลสิ้นงวดบัญชีล่าสุด + งวดการบัญชีย้อนหลังอีก 5 งวด 2. ธนาคารพาณิชย์ที่เลือกคำนวณความเสี่ยงด้านเครดิตด้วยวิธี AIRB ให้รายงานชุด ข้อมูล DS_OPR ครั้งแรกภายในวันที่ 21 มค. 52

  12. แผนดำเนินการทดสอบ IWT 18 ธ.ค. 51 : ธปท. เผยแพร่ Schema ที่ปรับปรุงใหม่ 4 Data Set (DS_COS, DS_CRS, DS_CRI , DS_EQP) : ธปท. เผยแพร่เอกสาร Data Set Document Classification และ Manual 12-23 ม.ค. 52 : ทดสอบ IWT ครั้งที่ 2 26 ม.ค. 52:สถาบันการเงินเริ่มส่งชุดข้อมูลจริง 23-27ก.พ. 52 : ทดสอบ IWT ครั้งที่ 3 สำหรับ สง.ที่มีการขอผ่อนผัน การส่งข้อมูล

More Related