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財報 & Macd 的策略開發 與 E-leader 進階

財報 & Macd 的策略開發 與 E-leader 進階. 證券期貨雙分析師 李寶華 協理. 國外軟體 TradeStation /eSignal/MetaStock 國內軟體 奇狐 / E-leader 財報資料 Cmoney / 新報資料庫 分析工具平台 Excel/Access /SAP/SASS/MaLab/Maple 程式語言 VB/C++. 程式交易開發平台與分類. 程式邏輯分類 順勢模組(價、量、指標 ) 逆勢模組(價、量、指標 ) 順式波動模組 情境分析模組 其他因子模組 交易周期次數分類 次數多/賺短線 次數多/賺波段

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財報 & Macd 的策略開發 與 E-leader 進階

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Presentation Transcript

  1. 財報 & Macd的策略開發 與E-leader進階 證券期貨雙分析師 李寶華 協理

  2. 國外軟體 • TradeStation/eSignal/MetaStock • 國內軟體 • 奇狐/E-leader • 財報資料 • Cmoney/新報資料庫 • 分析工具平台 • Excel/Access/SAP/SASS/MaLab/Maple • 程式語言 • VB/C++ 程式交易開發平台與分類 • 程式邏輯分類 • 順勢模組(價、量、指標) • 逆勢模組(價、量、指標) • 順式波動模組 • 情境分析模組 • 其他因子模組 • 交易周期次數分類 • 次數多/賺短線 • 次數多/賺波段 • 次數少/賺短線 • 次是少/賺波段 • 方向型模組 • 套利價差型

  3. 程式俱樂部課程

  4. 程式俱樂部下載專區 http://adviser.spf.com.tw/download/download.htm

  5. 財務報表分析

  6. 股票交易邏輯 • 盤前選股邏輯 • 橫向基本財務比較 • 毛利率 • 營收(mom/yoy) • 稅後盈利 • 縱向自我股價比較 • PE/PB band • 籌碼面 • 法人持股比例 • 其他(流通性..) • 股本 • 成交量 • 股價 • 題材面(今年度) • 中概 • 4i • 收盤買進機制 • 帶量中紅 • 短均線翻揚 • 噴出壓回/蓄積力道 • 波動收斂後變大 • 盤整股票噴出 • 人工智慧2號 • 打底完成 • 負乖離過大後收腳 • 雙重KD/4km_盤型 • 量價配合 • 創新高壓回/時間量能符合 選好股作波段價差

  7. CMoney選股

  8. 各種條件選股

  9. 股票評分

  10. 各面向篩選

  11. 常用的技術指標_MACD Name : Moving Average Convergence / Divergence Syntax: macd(short_period, long_period) Example: macd(12,26) Overview: MACD是價格指標的重要工具。其利用利用快慢二條〈快線：DIF，慢線：MACD〉移動平均線的變化作為盤勢的研判指標，具有確認中長期波段走勢並找尋短線買賣點的功能。MACD的原理在於以長天期(慢的)移動平均線來作為大趨勢基準，而以短天期(快的)移動平均線作為趨勢變化的判定，所以當快的移動平均線與慢的移動平均線二者交會時，代表趨勢已發生反轉，MACD是確立波段趨勢的重要指標。當行情出現上漲情況時，短天的P_t移動平均會先反應向上，成短天與長天的離差DIF開始擴大。而這時代表較長趨勢的MACD仍沿舊趨勢移動。於是造成DIF與MACD交叉，買賣訊號發生。由於其是使用指數型移動平均(EMA)方式求得，因此具有時間近者給較重權值，如此更具掌握短期訊號性質。而由計算過程可知MACD是經過二次平滑移動平均過程所求得的值，這樣的程序可以消除掉許多移動平均經常會出現的假訊號缺點。

  12. MACD指標系統_A 指標特性 : 適合短線操作。 邏輯說明: 快線(dif)向上穿越慢線(macd)  進場做多&空單出場 快線(dif)向下穿越慢線(macd)  進場做空&多單出場 程式碼_EX: 買訊進場 & 賣單出場 reverse(ema(macd(12,26), 9)) > 0 買單出場 & 賣訊進場 reverse(ema(macd(12,26), 9)) < 0

  13. MACD指標系統A _訊號

  14. MACD指標系統A _成果分析

  15. MACD指標系統_B 指標特性 : 適合長線操作。 邏輯說明: 慢線(macd)向上穿越0軸  進場做多&空單出場 慢線(macd)向下穿越0軸  進場做空&多單出場 程式碼_EX: 買訊進場 & 賣單出場 cross(macd(12,26), 0) 買單出場 & 賣訊進場 cross(0,macd(12,26))

  16. MACD指標系統B _訊號

  17. MACD指標系統B _成果分析

  18. 長線基本面指標 股票要漲需要很多因素的配合，亮麗的財報絕對是其中最重要的一環；如果能在每月初市場財報出爐時，分析全部上市櫃公司的整體表現，對大盤的研判就能更準確，我們利用一般常用的選股條件(如下)選出每個月份表現優異的各股，利用此數據判斷當月份的作多或作空依據。 選股條件: A_橫向基本財務比較 毛利率、營收(mom/yoy)稅後盈利 B_縱向自我股價比較 PE Band、PB Band C_籌碼面 法人持股比例、成交量 我們利用上述的條件選股，每月初(10號)選出符合條件的股票數目，發現往往能掌握多頭牛市、避開空頭股災。

  19. 基本面因子指標 基本面:每月上市公司財報 技術面:周Kd 特性 : 次數少、勝率高 適合法人避險用

  20. 計量模組範例說明

  21. 每日訊號記分

  22. 小人物的期權傳奇 電子業總經理的豪賭—營業員花一個上午才完成交易 自營商的最痛—狂賠上億 苦守交易室—專心研究終得百萬學費 大起又大落的小郭—雙B還沒買到先辦現金卡 神秘夫妻檔—70無基之彈7000萬 當沖客戶傳奇—六年級生電玩高手 ……張松允、黃毅雄、319、911……

  23. Eleader簡介_技術分析 技術分析 應用

  24. 運用Eleader技術分析 研判多空轉折

  25. 應用說明 費波南西 時間序列 在走勢漲8天、13天、21天…等，會有轉折出現，所以可以考慮在第8天賣出持股。但是萬一第8天不轉折怎麼辦？第8天賣掉的，第9天繼續漲的話再追回，漲勢不變的化在第13天轉折在賣出，依此類推。 黃金切割率 漲勢會在上漲幅度接近或到達0.382與0.618時發生變化，換言之，上升幅度接近或是超越38.2%與61.8%時就會有壓力，很可能會反轉向下。 自然法則 大自然裡蘊含股票操作的方法，利用自然法則操作股市 。 • 1,1,2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 ..每一項等於前兩項的和 ，例如89=55+34，當這個數列越往後延伸，居然 • 越接近黃金比例的值。 • 例如 144 / 89=1.617

  26. 水平切割比例 費波南西時間序列

  27. 垂直黃金切割

  28. 買進線與賣出線設定 如需執行別忘記設定下單資訊!!

  29. 下單資訊設定 如需執行買賣線設定，請輸入委託數量

  30. Eleader簡介_程式交易設定 程式交易設定

  31. 【4301、4302、4305、4306】技術分析 自設指標買進賣出–編輯程式交易 畫面空白處 按滑鼠右鍵

  32. 編輯程式交易(初學者可點選精靈直接設定套用)編輯程式交易(初學者可點選精靈直接設定套用) 現有模組列表 自訂 模組 列表 • Eleader簡介_程式交易精靈 內容編輯區 內容除錯區 下單 資訊 設定 停損設定

  33. 程式交易精靈 指標 列表 1 2 3 指標條件設定 指標 參數 4 1、選擇您需要的指標 2、選擇或修改參數 3、設定方向或策略 4、點選製作腳本 並按下確定 程式交易設定語法

  34. 資料與運算符號參數對照說明 • O : open price K線開盤價 • C : close price K線收盤價 • H : high price K線最高價 • L : low price K線最低價 • V : volume 成交量 • M : money 成交價 • [>]: 大於 [>=]：大於等於 • [<]: 小於 [<=]：小於等於 • [=]: 等於 [ I= ]: 不等於 • [ & ]: 和 [ ~ ]: 不 • [ I ]: 或 [0] :表示今日 • [1] : 表示前一個交易日 • + :加 - :減 • * :乘 / :除 機器語言

  35. 賣出訊號 買進訊號 買進賣出訊號

  36. 【4304】成果分析 • Eleader簡介_回溯測試 買賣點名稱上， 按滑鼠右鍵，點 選『成果分析』

  37. 停損設定 1.盤　　整：設定當標的在一段期間內上下震盪時， 　　　　　　即停損出場。 2.最大損失：設定當標的最大損失到達多少時， 　　　　　　即停損出場。 3.獲利了結：設定當標的到達多少的獲利時， 　　　　　　即停利出場。 4.追蹤停損：設定當標的獲利，由最高點往下回檔多 　　　　　　少時，即停利出場。 在『單位』的地方可自行切換為『%』百分比或『pt』(pt代表股票的幾『元』或期貨的幾『點』)。設定完成後，請將『啟動』的『N』改成『Y』才能產生作用

  38. Eleader簡介_策略選股 策略選股設定

  39. 策略選股示範

  40. 觀察與構思 缺點改善 與 參數調教 指標撰寫 Indicate 回溯測試與 進出點分析 買賣訊撰寫 Signal 模組開發流程

  41. Lab實戰開發_10 選股策略開發

  42. 跨週期策略模組 • 日盤前因子 + 30Macd • 日Chang + 10Kdown

  43. 台股的下一步！

  44. 期顧好康介紹 http://adviser.spf.com.tw

  45. 講座課程與盤中體驗 • 體驗模組產品 • 體驗反向指標 • 進階期權策略 • 進階技術分析 • 程式俱樂部 盤中體驗營

  46. 反向指標-當沖操作者必備絕技 • 產品特色 • 1.精準鎖定盤中籌碼流向 • 2.領先判斷行情走勢，漲跌力道一併掌握 • 3.圖形與顏色指引，簡單明瞭 • 反向指標的神奇魅力 • 以往單純地以K線型態及量能變化操作，期貨當沖的績效總是時好時壞，主要的原因在於無法排除盤整的不利狀況。但是有了反向指標的指引後，我不再忽多忽空，因為它能判斷行情的發展方向。而指標的強弱也能指出漲跌力道的大小，加碼操作得心應手，輕鬆掌握大行情。 • 系統需求 • 系統需求:客戶需自備奇狐資訊系統(永豐客戶可享優惠折扣 ) • 加贈三大好禮: • * power 指標:適用股票/期貨波段操作 • * 趨勢訊號 :適用期貨短波段操作 • * 股票多空選股程式

  47. 永豐一號 五套模組＿穩健獲利、超越大盤 動能一 、動能二、當沖、隔日沖、波段

  48. 期顧模組每日績效

  49. 訊號帶下單8871 半自動下單＿Easy Strategy 讓客戶跟單容易

  50. 謝謝指教 永豐期貨李寶華 MSN：bauhwa2@hotmail.com Email : bauhwa.lee@sinopac.com

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