1 / 22

metody wyceny instrument w finansowych

AGENDA. Po co wyceniamy instrumenty finansoweProces tworzenia wyceny instrumentuProfile wyplatyModele i ich kalibracjaMetody wycenyPrzykladMetody testowania wyceny. . Po co wycena z modelu (Mark to Model) ?. . Zeby wiedziec ile dany instrument jest warty przy zawieraniu transakcji, Do cel

Antony
Download Presentation

metody wyceny instrument w finansowych

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

    1. Metody wyceny instrumentw finansowych Konrad Augustynski, PRM 17.11.2006

    3. Zeby wiedziec ile dany instrument jest warty przy zawieraniu transakcji, Do celw ksiegowych - niedostateczna plynnosc cen aktyww finansowych, Do pomiaru wrazliwosci na dane rynkowe Do celw zarzadzania ryzykiem np. obligacje trzeba wyceniac z modelu mimo ze dostepna jest cena rynkowa.

    8. Cena instrumentu Oglny wzr na cene instrumentu: N Numeraire PN Miara matyngalowa dla Numeraira N E wartosc oczekiwana F Filtracja VT wartosc instrumentu w chwili T

    9. Modele kilka hasel

    10. Metody wyceny

    12. Metody wyceny c.d.

    13. Metody wyceny c.d.

    14. Metody wyceny c.d.

    15. Metody wyceny c.d.

    16. Case Study

    17. Case Study c.d. dodanie opcyjnosci !!

    18. Case Study c.d. dodanie wielu czynnikw ryzyka !!

    19. Case Study c.d. zmiana w strone snowball callable note !!

    20. Testowanie

    21. Dygresja

More Related