1 / 10

Ekonomická univerzita v Bratislave Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

Ekonomická univerzita v Bratislave Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach. Skúmanie jednosmerných závislostí medzi svetovými akciovými indexmi. Ing. Eduard Baumöhl. Grubel (1968), Ripley (1973), Lessard (1974, 1976), Panton – Lessig – Joy (1976), Hilliard (1979) Eun a Shim (1989)

abby
Download Presentation

Ekonomická univerzita v Bratislave Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Ekonomická univerzita v Bratislave Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Skúmanie jednosmerných závislostí medzi svetovými akciovými indexmi Ing. Eduard Baumöhl

  2. Grubel (1968), Ripley (1973), Lessard (1974, 1976), Panton – Lessig – Joy (1976), Hilliard (1979) Eun a Shim (1989) Malliaris – Urrutia (1992), Kwan – Sim – Cotsomitis (1995), Durand – Kee – Watson (2001), Masih – Masih (2001), Masih – Masih (2002) Ozdemir – Cakan (2007), De Gooijer – Sivarajasingham (2008) Empirické výskumy Ing. Eduard Baumöhl 1/8

  3. (1) Granger (1969): Metodológia (2) (3) Stacionarita časových radov, kointegrácia Ing. Eduard Baumöhl 2/8

  4. japonský Nikkei 225 (N225), nemecký DAX, belgický BEL20, anglický FTSE100, francúzsky CAC40, americký S&P 500, český PX a slovenský SAX • obdobie od 5. 1. 1998 do 1. 7. 2008 • spojitý výnos: Charakteristika použitých dát (4) • efekt nesynchrónneho obchodovania • (2116 pozorovaní) Ing. Eduard Baumöhl 3/8

  5. Efekt nesynchrónneho obchodovania II Ing. Eduard Baumöhl 4/8

  6. Nezahrnieme efekt nesynchrónneho obchodovania II: (5) Kvantifikácia modelu (6) 2. Zahrnieme efekt nesynchrónneho obchodovania II: (7) (8) Ing. Eduard Baumöhl 5/8

  7. 1. Nezahrnieme efekt nesynchrónneho obchodovania II Ing. Eduard Baumöhl 6/8

  8. 2. Zahrnieme efekt nesynchrónneho obchodovania II Ing. Eduard Baumöhl 7/8

  9. Ďakujem za pozornosť Ing. Eduard Baumöhl 8/8

  10. Ekonomická univerzita v Bratislave Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Skúmanie jednosmerných závislostí medzi svetovými akciovými indexmi Ing. Eduard Baumöhl

More Related