Informationsmöte om kommande kapitaltäckningsföreskrifter

1. Informationsmöte om kommande kapitaltäckningsföreskrifter

2. Agenda • Föreskriftsarbetet • Föreskrifterna • operativa risker • Intern riskklassificering (IRK) • Prövningsprocessen

3. Utkasten till föreskrifter finns på FI:s hemsida: Branschinformation\Bank\Finansins-pektionens arbete med nya kapitaltäckningsregler

4. Föreskriftsarbetet • EU direktiv • Slutet av 2005: rådet och parlamentet antar direktiven • Svensk lag • FD planerar att ha en DS klar direkt efter direktiven är antagna • Proposition under 2006 • Föreskrifter • Föreskrifterna ska kunna beslutas direkt efter lag och bemyndiganden är klara

5. Föreskriftsarbetet • Skäl för att påbörja arbetet nu • Mycket omfattande arbete • Utkasten till föreskrifter behövs för att de prövningarna ska kunna påbörjas

6. Föreskriftsarbetet • Föreskrifterna uppdelade i olika delar • FI skriver en eller ett par delar åt gången • Kontinuerlig process • Branschen kommer löpande få ge synpunkter på utkasten till föreskrifter för de olika delarna • Ett första utkast på CRM-föreskrifter under kvartal 1 2005 • Ett första utkast på schablonmetoden (kreditrisker) i början av kvartal 2 2005 • etc • Sammanslagning av de olika delarna • Inhämta synpunkter från branschen på hela föreskriften

7. Föreskriftsarbetet • Att notera • Finansinspektionens föreskrifter kan inte beslutas förrän lag och bemyndiganden är beslutade • Föreskrifterna kan komma att ändras till följd av ändringar i direktiven • Föreskrifterna kan komma att ändras till följd av hur lagen utformas • Föreskrifterna kan komma att ändras till följd av vilka bemyndiganden FI erhåller

8. Fredrik Södergren 08-787 80 76, Fredrik.Sodergren@fi.se Föreskriftsutkast- operativa risker

9. Operativa risker • I detta föreskriftsutkast • Basmetoden • Schablonmetoden • Dock inte internmätningsmetoder (AMA) • Arbetet påbörjas under 2005 • Aktuellt först 31/12 2007

10. Operativa risker • Utkastet baseras helt på EU-direktivet • Hänvisningar till motsvarande paragrafer i EU-direktivet finns i utkastet för att underlätta jämförelser mot direktivtexten.

11. Värdepappersbolag • Inget undantag för värdepappersbolag med begränsat tillstånd. • Alla institut måste därmed beräkna kapitalkravet enligt basmetoden.

12. Schablonmetoden • Ingen alternativ schablonmetod (ASA). • Alternativ beräkning av affärsområdena hushåll- och storkundsbank • Framtagen för marknader med mindre konkurrens

13. Karin Lundberg, Samordnare IRK-metoder 08-787 81 71, karin.lundberg@fi.se Föreskriftsutkast om intern riskklassificering, IRK-metod

14. Utkastet omfattar ännu inte alla delar som rör IRK-metoden • Baseras på artiklarna 84-89 i EU-direktivet • Aktier påbörjas nästa år • Köpta kundfordringar påbörjas nästa år • ”Slotting criteria approach” påbörjas nästa år • Avsnittet om CRM påbörjas nu • Avsnittet om värdepapperiserade tillgångar påbörjas nästa år

15. Utkastet baseras helt på EU-direktivet • Utkasten baseras helt på EU-direktivet, men vissa förändringar i strukturen har gjorts. • Noggranna hänvisningar till motsvarande paragrafer i EU-direktivet finns i utkastet för att underlätta för er att göra jämförelser med direktivtexten.

16. Vi tar gärna emot synpunkter på den struktur vi föreslår • Separata kapitel för de fyra riskparametrarna EAD, PD, LGD och M • Inga separata avsnitt med minimikrav för hushållsexponeringar • Ambitionen är att lägga reglerna för aktier och ”slotting criteria approach” för specialutlåning i separata kapitel

17. Detaljeringsgraden följer inte EU-direktivet till punkt och pricka • Ytterligare specifikation av minimikraven inom ett fåtal områden • Ambition att undvika upprepning av samma krav på olika ställen

18. Prövningsprocessen

19. Enheten för Kredit- och operativ risk utför prövningarna • Ansvaret för prövningsprocesserna ligger hos Enheten för kredit- och operativ risk. Enhetschef är Kennet Bergh. • Samordnare för prövningarna av IRK-metoder är Karin Lundberg

20. Alla prövningar ska klaras av i tid, om ansökan kommer in i tid • Föranmälan kommer in senast vid årsskiftet • Skickas till Enheten för kredit- och operativ risk på Finansinspektionen. • Innehåller kortfattad information om vilken metod institutet vill använda. (Inga övriga formkrav.) • Underlättar Finansinspektionens resursplanering. • Ansökan lämnas in senast den 31 juli • Självutvärdering lämnas in i samband med ansökan. • En gemensam ansökan per grupp som avser både konsoliderad nivå och dotterbolagen på solonivå. (Utländska dotterbolag kan behöva lämna in en separat ansökan till det aktuella landets tillsynsmyndighet.) • Ansökan ska vara underskriven av VD för samtliga bolag i gruppen som ska använda metoden.

21. En självutvärdering där alla kraven i föreskrifterna återfinns ska fyllas i • Självutvärderingsverktyget är ett strukturerat sätt att: • Få intygande från instituten att de uppfyller alla enskilda minimikrav. • Samla dokumentationen som kommer in i samband med ansökan. • Tillse att inget område förbises helt. • Prioritera de områden som FI ska titta på i platsundersökningar. • Prioritera bort de områden i platsundersökningarna där dokumentationen som ges i självutvärderingen är tillräcklig för att verifiera efterlevnaden av kraven. • Samla vägledningar/instruktioner till inspektörerna och de ansökande instituten avseende de olika kraven. (Viktigt att tydligt skilja på vägledningar/instruktioner och föreskrifter.) • Frågorna följer föreskrifterna

22. Vägledningen från december 2003 ger mer information • I ”Riskmätning och kapitalkrav – en vägledning” från december 2003 ges mer information om prövningsprocessen • Beskrivningen av prövningsprocessen fortfarande relevant • Övriga delar som är direkt kopplade till EU-direktiv nu till stora delar inaktuella, se istället föreskriftsutkastet