Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

1. Zakład Ubezpieczeń SpołecznychDepartament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych 1 PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NA LATA 2013-2017 Paweł Nasiński Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 15 listopada 2011 r.

2. 2 Podstawy prawne • 5-letnia prognoza wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych- sporządzana corocznie - uwzględnia podział na poszczególne fundusze • wieloletnia prognoza wpływów i wydatków funduszu emerytalnego (w tym roku nie jest sporządzana) - sporządzana co 3 lata - opiniowana przez aktuariusza działającego na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej - przedstawiana, wraz z opinią aktuariusza, co 3 lata Radzie Ministrów

3. 3 Model prognostyczny • Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2013-2017 powstała w wyniku przeliczeń modelu FUS10. • Model FUS10 umożliwia prognozowanie wpływów i wydatków FUS w podziale na poszczególne fundusze do 2060 roku. • W porównaniu do poprzedniego modelu (FUS09), w modelu FUS10 wprowadzono istotne zmiany w trzech obszarach: - danych (po raz pierwszy uwzględniono dane o emeryturach nowosystemowych), - przepisów (ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych), - metodologii (możliwość uwzględnienia podwyższonego wieku emerytalnego).

4. 4 Model – najważniejsze parametry wejściowe • Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. • Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów. • Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia. • Stopa bezrobocia. • Realny wzrost PKB. • Deflator PKB. • Ściągalność składek na ubezpieczenia społeczne. • Koszty działalności (% strumienia przepływów pieniężnych). • Stopy składek na poszczególne ubezpieczenia. • Prognoza demograficzna (zewnętrzna). • Parametry techniczne.

5. 5 Założenia demograficzne • W modelu FUS10 wykorzystana została Prognoza demograficzna na lata 2008-2035 sporządzona przez GUS w 2008 roku. • Prognoza demograficzna GUS została przedłużona w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych do 2060 roku. Przyjęto założenia o dalszym spadku prawdopodobieństw zgonu po roku 2035 oraz o utrzymaniu współczynników płodności na stałym poziomie od roku 2035. • Prognoza demograficzna została rozszerzona w ZUS o przedział wiekowy 100-110 lat (tablice prawdopodobieństw zgonu zostały przedłużone przy zastosowaniu metody interpolacyjnej Lagrange’a). • Prognozy demograficzne GUS uwzględniają jedynie saldo migracji na pobyt stały. • Dodatkowo (wyłącznie w analizie wrażliwości) obliczenia przeprowadzono przy wykorzystaniu zmodyfikowanej prognozy demograficznej. Modyfikacja polegała na uwzględnieniu danych demograficznych GUS do 2010 r., przy zachowaniu na dalsze lata trendów (dotyczących współczynników płodności oraz prawdopodobieństw zgonów) z prognozy demograficznej GUS na lata 2008-2035 przedłużonej w ZUS do 2060 r.

6. 6 Zmiany sytuacji demograficznej w Polsce -5,1% +18,4% -1,5% Źródło: Prognoza demograficzna GUS na lata 2008-2035

7. 7 Zmiany sytuacji demograficznej w Polsce +13,9% +24,7% Źródło: Prognoza demograficzna GUS na lata 2008-2035

8. 8 Założenia makroekonomiczne W Prognozie wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2013-2017 (we wszystkich trzech wariantach) założenia makroekonomiczne przyjęto bezpośrednio z prognozy założeń przekazanych z Departamentu Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Ministerstwa Finansów.

9. 9 Założenia makroekonomiczne – średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 0,3 pp 0,3 pp 0,3 pp Źródło: Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Ministerstwa Finansów

10. 10 Założenia makroekonomiczne – wskaźnik realnego wzrostu PKB 1 pp 1 pp Źródło: Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Ministerstwa Finansów

11. 11 Założenia makroekonomiczne – wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia Źródło: Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Ministerstwa Finansów

12. 12 Założenia makroekonomiczne – stopa bezrobocia Źródło: Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Ministerstwa Finansów

13. 13 Uwagi do wyników prognozy Saldo roczne =wpływy minuswydatki Deficyt roczny = minusSaldo roczne Saldo rocznerozumiane jest jako: różnica wpływów i wydatków w danym roku, jest to zatem wynik finansowy wyłącznie z rocznej działalności funduszu

14. 14 Saldo roczne FUS w kwotach zdyskontowanych inflacją na 2010 r. -1,9 -9,5 -16,4

15. 15 Saldo roczne funduszu emerytalnego w kwotach zdyskontowanych inflacją na 2010 r. -7,6 -12,7 -17,2

16. 16 Saldo roczne funduszu rentowego w kwotach zdyskontowanych inflacją na 2010 r. +4,8 +2,8 +0,8

17. 17 Saldo roczne funduszu wypadkowego w kwotach zdyskontowanych inflacją na 2010 r. +1,5 +1,2 +0,9

18. 18 Saldo roczne funduszu chorobowego w kwotach zdyskontowanych inflacją na 2010 r. -0,6 -0,7 -0,8

19. 19 Saldo roczne FUS w kwotach zdyskontowanych inflacją na 2010 r. w podziale na fundusze – wariant nr 1

20. wpływy wydolność = wydatki 20 Wydolność FUS +2,6 pp -0,8 pp -3,6 pp

21. 21 Saldo roczne FUS w procencie PKB +0,4 pp -0,1 pp -0,5 pp

22. 22 Liczby ubezpieczonych oraz emerytów i rencistów*) (FUS) *) w przypadku rent rodzinnych osoby uprawnione

23. 23 Liczba emerytów i rencistów*) (FUS) – wariant nr 1 +10,7% +2,1% -19,2% *) w przypadku rent rodzinnych osoby uprawnione

24. 24 Analiza wrażliwości – FUS wpływy

25. 25 Analiza wrażliwości – FUS wydatki

26. Saldo roczne FUS w kwotach zdyskontowanych inflacją na 2010 r. przy różnych prognozach demograficznych 26

27. Saldo roczne FUS w kwotach zdyskontowanych inflacją na 2010 r. - model FUS10 , a model FUS09*) 27 *) model FUS10 – założenia makroekonomiczne z „Prognozy wpływów i wydatków FUS na lata 2013-2017” model FUS09 – założenia makroekonomiczne z „Prognozy wpływów i wydatków FUS na lata 2011-2015”