X II Međunarodni simpozijum iz osiguranja

1. XII Međunarodni simpozijum izosiguranja Uloga nadzora u upravljanju rizicima na tržištu osiguranja u Republici Srpskoj Božana Šljivar, mr Tamara Pejić-Petković - Agencija za osiguranje Republike Srpske - Aranđelovac, 2014. godina

2. Sadržaj • Statistika tržišta osiguranja u Republici Srpskoj • Regulatorne i nadzorne aktivnosti • Razvoj modela nadzora zasnovanog na procjeni rizika Aranđelovac, 2014. godina

3. Statistika tržišta osiguranjaRS • kod nekih vrsta osig. kombinovani racio iznad 100 • neadekvatno upravljanje troškovima i alociranje po vrstama osiguranja • bez značajnih promjena u struturi premije, u smislu odnosa obaveznog i neobaveznog osiguranja Aranđelovac, 2014. godina

4. Statistika tržišta osiguranja RS • u 2013 godini ostvaren rast premije životnog osiguranja za 13,1% i smanenje rasta premije neživotnih osiguranja 0,8% • brži rast obračunatih tehničkih rezervi od obračnate premije • kontinuirani rast akcionarskog kapitala (nalozi za dokapitalizaciju) Aranđelovac, 2014. godina

5. Kapitalna adekvatnost Ispunjavanje propisanih zahtjeva adekvatnosti kapitala na nivou sektora i pojedinačno po društvima rizik: identifikacija i procjena odbitnih stavki u obračunu raspoloživog kapitala dodatni zahtjev: obavezno pokriće za 50% minimalnog garantnog fonda Aranđelovac, 2014. godina

6. Pokriće tehničkih rezervi neživotnog osiguranja • neto princip pokrića ( prenosna premija i rezerve za štete koje padaju na teret reosiguravača uz propisana kvantitativna i kvalitativna ograničenja) • rizik: realnost procjene vrijednosti nekretnina Aranđelovac, 2014. godina

7. Pokriće tehničkih rezervi životnog osiguranja • postignuta kvantitativna i kvalitativna usklađenost sa propisanim zahtjevima pokrića tehničkih rezervi • rast izloženosti bankarskom sektoru • nedovoljna ponuda i nepostojanje valutne klauzule kod državnih obveznica –ograničavajući faktor za dalji rast ulaganja u državne obveznice • rizik: naplata municipalnih obveznica izdatih od strane poplavljenih opština Aranđelovac, 2014. godina

8. Pregled regulatornih i nadzornih aktivnosti Fokus regulatornih aktivnosti izrada novog zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju Pravilnik o zaštiti potrošača usluga osiguranja iombudsmanu u osiguranju • Fokus nadzornih aktivnosti • postupak isplate i rješavanja odštetnih zahtjeva • ponašanje na tržištu • Strateške aktivosti • finansijsko opismenjavanje stanovništva i zaštita potrošača u sektoru osiguranja • liberalizacija cijena u obaveznom osiguranju od autoodgovornosti • razvoj supervizorski praksi / postepeni prelazak na superviziju zasnovanu na rizicima Aranđelovac, 2014. godina

9. Razvoj modela za procjenu rizika bankrota društva za osiguranje • 1. Korak: utvrđivanje indeksa inherentnog rizika • rizik aktive (realnost procjene nekrtenina, značajno učešće ulaganja u povezana lica, nematerijalnih ulaganja i razgraničenih troškova pribave) • rizik osiguranja (dostatnost premije,odstupanje TSO u odnosu na režijski dodatak) • rizik druge ugovorne strane(izloženost reosiguravaču unutar grupe, izloženost zastupnicima na tržištu AO, neregulisan finansijski odnos broker-osiguranik-osiguravač) • rizik likvidnosti (visoki TSO, nizak nivo pokrivenosti tehničkih rezervi neživotnih osiguranja likvidnim sredstvima) • operativni rizik (neadekvatni unutrašnji procesi i nedostatak formalnih procedura) • 2. Korak: utvrđivanje indeksa adekvatnosti menadžmenta i kontrolnih postupaka • ocjena efikasnosti prakse korporativnog upravljanja bazirana na 6 parametara u funkciji ublažavanja inherentnog rizika (upravni odbor, izvršni odbor, informacioni sistem, upravljanje rizicima, interna kontrola i usklađenost) Aranđelovac, 2014. godina

10. Razvoj modela za procjenu rizika bankrota društva za osiguranje -nastavak • 3. Korak: utvrđivanje indeksa kapitalne podrške • trenutna solventnost društva(pokrivenost tehničkih rezervi, ispunjavanje zahtjeva adekvatnosti kapitala) • zarada /dobit/ (prinos na aktivu/ ROA/, profitabilnost poslovanja/odnos tehničkog rezultata i prihoda od premije) • pristup dodatnom kapitalu (analiza sposobnosti vlasnika i novih investitora) • 4. Korak: procjena rizika bankrota društva • Inherentni rizik - adekvatnost menadžmenta i kontrolnih postupaka = Neto rizik • Neto rizik - kapitalna podrška = rizik bankrota društva za osiguranje • Upotreba odgovarajućih pondera za svaki rizik 5. Korak: procjena uticaja bankrota društva na stabilnost tržišta Aranđelovac, 2014. godina

11. Razvoj modela za procjenu rizika bankrota društva za osiguranje - nastavak • Djelovanje u zavisnosti od procjen ukupnog rizika bankrotai njegovog uticaja u slučaju ostvarenja Uticaj Rizik/vjerovatnoća nastupanja bankrota društva Aranđelovac, 2014. godina

12. Zaključak Trenutno stanje: • model za procjenu rizika u funkciji indikatora ranog upozorenja Prepostavke za prelazak na superviziju zasnovanu na rizicima: • izmjene regulatornog okvira - nova ovlašćenja Agenciji • razvoj organizacine kulture i funkcije upravljanje rizicima u društavima za osiguranje • jačanje kapaciteta supervizora (edukacija) • kvalitetni podaci i elektronsko izvještavanje Aranđelovac, 2014. godina

13. Hvala na pažnji аzors.kabinet@blic.net Aranđelovac, 2014. godina