Сценарное прогнозирование Российского рынка электроэнергии. Факторы неопределенности.

1. Сценарное прогнозирование Российского рынка электроэнергии. Факторы неопределенности. Виктор Балыбердин, CEO 24 октября 2013

2. Содержание • Несколько слов о нас • Развитие потребления - откуда ждать роста? • Новые вводы – влияние на резерв мощности • Экспорт – увеличение волатильности • Цены на топливо - временная заморозка, дальнейший рост необходим • Неопределенность будущего – сценарии развития цен на РСВ • Заключение и вопросы

3. SKM Market Predictor AS • Норвежская компания • Тронхейм, Хельсинки, Осло, Минск, Москва • Работает в области энергетики с 1992 • Независимый партнер, не участвующий в торговле на рынке • Эксперты в области энергетических рынков • Более 100 клиентов на европейской аналитической платформе SYSPOWER • Более 300 клиентов пользуются консалтинговыми и другими услугами • На российском рынке с 2010 года • Офис в Москве с 2013 года • Exergy - российская система принятия решений • Экспертные консалтинговые услуги

4. Полный спектр аналитических услуг

5. Среди наших клиентов

6. Разработки для российского рынка • Модель краткосрочного прогнозирования на основе алгоритма АТС и эквивалентированной схемыроссийской энергетической системы • Зональная модель долгосрочного прогнозирования на основе модели EMPS • Российская коммерческая система принятия решений Exergy: • Почасовые краткосрочные прогнозы • Долгосрочные прогнозы до 25 лет вперед • Возможность моделирования собственных сценариев • Аналитические отчеты и комментарии аналитиков • Самая полная база данных с возможностью интеграции • вся статистическая балансовая информация для рынка • цены АТС и МЭБ, цены на нефтъ, газ, уголь, и т.д. • профессиональные прогнозы погоды и макро информация • Новости энергетических рынков • Модель российского газового сектора

7. Прогноз потребления • Прогноз потребления является одним из основных факторов неопределённости • Снижение прогноза потребления в Схеме и Программе развития ЕЭС 2013 года относительно версии 2012 года • Прямая связь между ростом ВВП и потреблением • Расчет на уточнённом прогнозе МЭР по ВВП (сентябрь 2013) приводит к дальнейшему снижению темпов роста потребления • Исторически высокая энергоемкость экономики • Холодный климат и энергоёмкое производство • Значительный потенциал к увеличению энергоэффективности как в промышленности так и в быту • Демографическая ситуация Отсутствие, на данный момент, факторов ускорения роста потребления помимо погодного.

8. Прогноз потребления • Прогноз потребления является одним из основных факторов неопределённости • Снижение прогноза потребления в Схеме и Программе развития ЕЭС 2013 года относительно версии 2012 года • Прямая связь между ростом ВВП и потреблением • Расчет на уточнённом прогнозе МЭР по ВВП (сентябрь 2013) приводит к дальнейшему снижению темпов роста потребления • Исторически высокая энергоемкость экономики • Холодный климат и энергоёмкое производство • Значительный потенциал к увеличению энергоэффективности как в промышленности так и в быту • Демографическая ситуация Отсутствие, на данный момент, факторов ускорения роста потребления помимо погодного.

9. Прогноз потребления • Прогноз потребления является одним из основных факторов неопределённости • Снижение прогноза потребления в Схеме и Программе развития ЕЭС 2013 года относительно версии 2012 года • Прямая связь между ростом ВВП и потреблением • Расчет на уточнённом прогнозе МЭР по ВВП (сентябрь 2013) приводит к дальнейшему снижению темпов роста потребления • Исторически высокая энергоемкость экономики • Холодный климат и энергоёмкое производство • Значительный потенциал к увеличению энергоэффективности как в промышленности так и в быту • Демографическая ситуация Отсутствие, на данный момент, факторов ускорения роста потребления помимо погодного.

10. Прогноз потребления • Прогноз потребления является одним из основных факторов неопределённости • Снижение прогноза потребления в Схеме и Программе развития ЕЭС 2013 года относительно версии 2012 года • Прямая связь между ростом ВВП и потреблением • Расчет на уточнённом прогнозе МЭР по ВВП (сентябрь 2013) приводит к дальнейшему снижению темпов роста потребления • Исторически высокая энергоемкость экономики • Холодный климат и энергоёмкое производство • Значительный потенциал к увеличению энергоэффективности как в промышленности так и в быту • Демографическая ситуация Отсутствие, на данный момент, факторов ускорения роста потребления помимо погодного.

11. Изменение структуры генерации 1 ЦЗ Основные структурные изменения • Прирост газовой генерации • Замещение мощностей АЭС (рост в случае увеличения сроков эксплуатации) • ВИЭ • Уменьшение объёмов экспортных перетоков в Финляндию/Балтику (SKM) • Значительный профицит резерва мощности относительно нормативного в 2015-2017 годах даже в оптимистичном сценарии по потреблению Схемы и Программы развития ЕЭС 2013-2019 • Увеличение значимости фактора водности в Сибири

12. Изменение структуры генерации 1 ЦЗ Основные структурные изменения • Прирост газовой генерации • Замещение мощностей АЭС (рост в случае увеличения сроков эксплуатации) • ВИЭ • Уменьшение объёмов экспортных перетоков в Финляндию/Балтику (SKM) • Значительный профицит резерва мощности относительно нормативного в 2015-2017 годах даже в оптимистичном сценарии по потреблению Схемы и Программы развития ЕЭС 2013-2019 • Увеличение значимости фактора водности в Сибири

13. Развитие цен на топливо Цены на газ • Уровень равнодоходности внутренних цен основывался на цене 50 USD/bbl • С ростом цен на нефть переход откладывается • Заморозка в 2014 и повышение на уровне инфляции в 2015 и 2016 (5 лет) • Достижение равнодоходности 2022(15%YoY) • Цена на нефть может измениться также как и принципы равнодоходности • Себестоимость производства новых газовых месторождений 6-8K РУБ/т.м3 Цены на уголь • Цена поставки угля ТЭК не регулирована • Корреляция между Российскими и мировыми ценами • Прогноз IEA – стабильные цены на мировом уровне • Ослабление RUB/USD – фокус на экспортугля • Заморозка тарифов РЖД 2014-2016 на уровне инфляции • Дальнейший рост РЖД тарифов неминуем

14. Развитие цен на топливо Цены на газ • Уровень равнодоходности внутренних цен основывался на цене 50 USD/bbl • С ростом цен на нефть переход откладывается • Заморозка в 2014 и повышение на уровне инфляции в 2015 и 2016 (5 лет) • Достижение равнодоходности 2022(15%YoY) • Цена на нефть может измениться также как и принципы равнодоходности • Себестоимость производства новых газовых месторождений 6-8K РУБ/т.м3 Цены на уголь • Цена поставки угля ТЭК не регулирована • Корреляция между Российскими и мировыми ценами • Прогноз IEA – стабильные цены на мировом уровне • Ослабление RUB/USD – фокус на экспортугля • Заморозка тарифов РЖД 2014-2016 на уровне инфляции • Дальнейший рост РЖД тарифов неминуем

15. Развитие цен на топливо Цены на газ • Уровень равнодоходности внутренних цен основывался на цене 50 USD/bbl • С ростом цен на нефть переход откладывается • Заморозка в 2014 и повышение на уровне инфляции в 2015 и 2016 (5 лет) • Достижение равнодоходности 2022(15%YoY) • Цена на нефть может измениться также как и принципы равнодоходности • Себестоимость производства новых газовых месторождений 6-8K РУБ/т.м3 Цены на уголь • Цена поставки угля ТЭК не регулирована • Корреляция между Российскими и мировыми ценами • Прогноз IEA – стабильные цены на мировом уровне • Ослабление RUB/USD – фокус на экспортугля • Заморозка тарифов РЖД 2014-2016 на уровне инфляции • Дальнейший рост РЖД тарифов неминуем

16. Развитие цен на топливо Цены на газ • Уровень равнодоходности внутренних цен основывался на цене 50 USD/bbl • С ростом цен на нефть переход откладывается • Заморозка в 2014 и повышение на уровне инфляции в 2015 и 2016 (5 лет) • Достижение равнодоходности 2022(15%YoY) • Цена на нефть может измениться также как и принципы равнодоходности • Себестоимость производства новых газовых месторождений 6-8K РУБ/т.м3 Цены на уголь • Цена поставки угля ТЭК не регулирована • Корреляция между Российскими и мировыми ценами • Прогноз IEA – стабильные цены на мировом уровне • Ослабление RUB/USD – фокус на экспортугля • Заморозка тарифов РЖД 2014-2016 на уровне инфляции • Дальнейший рост РЖД тарифов неминуем

17. Развитие цен на топливо Цены на газ • Уровень равнодоходности внутренних цен основывался на цене 50 USD/bbl • С ростом цен на нефть переход откладывается • Заморозка в 2014 и повышение на уровне инфляции в 2015 и 2016 (5 лет) • Достижение равнодоходности 2022(15%YoY) • Цена на нефть может измениться также как и принципы равнодоходности • Себестоимость производства новых газовых месторождений 6-8K РУБ/т.м3 Цены на уголь • Цена поставки угля ТЭК не регулирована • Корреляция между Российскими и мировыми ценами • Прогноз IEA – стабильные цены на мировом уровне • Ослабление RUB/USD – фокус на экспортугля • Заморозка тарифов РЖД 2014-2016 на уровне инфляции • Дальнейший рост РЖД тарифов неминуем

18. Развитие цен на топливо Цены на газ • Уровень равнодоходности внутренних цен основывался на цене 50 USD/bbl • С ростом цен на нефть переход откладывается • Заморозка в 2014 и повышение на уровне инфляции в 2015 и 2016 (5 лет) • Достижение равнодоходности 2022(15%YoY) • Цена на нефть может измениться также как и принципы равнодоходности • Себестоимость производства новых газовых месторождений 6-8K РУБ/т.м3 Цены на уголь • Цена поставки угля ТЭК не регулирована • Корреляция между Российскими и мировыми ценами • Прогноз IEA – стабильные цены на мировом уровне • Ослабление RUB/USD – фокус на экспортугля • Заморозка тарифов РЖД 2014-2016 на уровне инфляции • Дальнейший рост РЖД тарифов неминуем

19. Экспорт в зону Скандинавии и Балтики Стабильный и значительный экспорт из России до 2011 • Низкие цены на ээ из за субсидированного газа • Профицит мощности • Отсутствие обязательств по Киотскому договору Значительные изменения 2012-2013 • Улучшение гидрологической ситуации на НП • Падение цен на выхлопы углеводорода CO2 • Рост цены на газ в 2012, 2013 году • Рынок мощности В дальнейшем • Увеличение профицита мощности на НП (АЭС, ВИЭ) • Возможность экспорта в Россию 350 Мвт с 2014 года • Замена трансформаторов в Выборге и возможность увеличения экспорта в Россию до 1400 МВт с 2018?

20. Экспорт в Финляндию до и после 2012 года

21. Предыдущий рост цен на газ

22. Базовый сценарий

23. Дальнейшее снижение потребления

24. Предыдущий рост цен на газ

25. Базовый сценарий

26. Дальнейшее снижение потребления

27. Выработка тепловой генерации

28. Выработка тепловой генерации

29. Переток РФ-Финляндия 2 последних года

30. Переток РФ-Финляндия 2 последних года

31. Заключение Рост потребления • Снижение темпов роста потребления в долгосрочной перспективе из-за макроэкономических условий • Влияние краткосрочных факторов, таких как температура и «эффект Сочи» незначителен Введение новых мощностей • Значительный рост в газовой генерации, замещение АЭС, ВИЭ. • Увеличение резерва мощности сверх необходимого • Усиление газовой зависимости в энергетике Цены на топливо • Заморозка цен на топливо и тарифы ведет к стабильным ценам в среднесрочной перспективе • Достижение равнодоходности не ранее 2021 и рост цен угля из-за курса валют и тарифов РЖД • Стабильные внешние факторы, основная неопределенность - регулирование Сценарии развития цен • Стабилизация цен на следящие 3-4 года • Невысокий рост потребления при росте резервов ведет к дополнительному сглаживания пиковых цен и снижению цен в часы минимума • Дальнейший рост тарифов после 2016 года ведет к скачку цен • Экспорт – дальнейшее возрастание волатильности • Тепловая генерация - эффект газового баланс должен быть учтен

32. Вопросы Виктор Балыбердин SKM Market Predictor ASCEO Мобильный телефон: Европа:+47 99 59 59 09 Россия: +7 903 56 504 01Е-почта: viktor.balyberdin@skmenergy.com

33. Комплексная система принятий решений Exergy Base Дополнительные модули Графический интерфейс • Оптимизация под требования пользователя • Возможность использования на компьютере и мобильных устройствах • Новости из основных источников • Графики и таблицы Ценовые прогнозы по ЗСП, Хаб, ОЭС • Почасовый прогноз на 10 дней вперед • Дневной прогноз на 3 месяца вперед • Месячный (недельный) прогноз на 3 года Аналитические рапорты и комментарии • Утренние, дневные, еженедельные, квартальный Интерактивное представление данных • Погода, макро данные, цены на топливо Прямой контакт с аналитиками компании • Телефон, чат, Webinars • Полный доступ к базе данных • Узловые цены в почасовом разрешении • Прогнозы цен по ГТП клиента • Модуль долгосрочных сценариев • Модуль краткосрочных сценариев • Модуль состава оборудования В дальнейшем • Модуль «Рынок газа», «Рынок угля» • Доступ к Скандинавской, Балтийской и Европейской системе • Детализированные прогнозы по ВИЭ с учетом европейского опыта • Постоянное расширение системы новыми дополнительными модулями