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第 9 章 Excel 在证券投资中的应用. 9.1 证券价值的计算 9.2 证券投资收益的计算 9.3 证券投资的风险 9.4 从 Internet 获取证券市场或上市公司财务数据. 9.1 证券价值的计算. 9.1.1 证券投资概述 9.1.2 证券投资价值计算的有关函数及其应用. 9.1.1 证券投资概述. 1 .债券投资 2 .股票投资 3 .投资基金投资. 9.1.2 证券投资价值计算的有关函数及其应用. 1 . PRICE 函数 功能是计算定期付息面值 100 元的有价证券的价格。公式为
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第9章 Excel在证券投资中的应用 9.1 证券价值的计算 9.2 证券投资收益的计算 9.3 证券投资的风险 9.4 从Internet获取证券市场或上市公司财务数据
9.1 证券价值的计算 9.1.1 证券投资概述 9.1.2 证券投资价值计算的有关函数及其应用
9.1.1 证券投资概述 1.债券投资 2.股票投资 3.投资基金投资
9.1.2 证券投资价值计算的有关函数及其应用 1.PRICE函数 功能是计算定期付息面值100元的有价证券的价格。公式为 = PRICE(settlement,maturity,rate,yld,redemption,frequency,basis) 计算公式 【例9-1】
9.1.2 证券投资价值计算的有关函数及其应用 2.PRICEDISC函数 功能是计算折价发行的面值100元的有价证券的价格。公式为 = PRICEDISC(settlement,maturity,discount,redemption,basis) 计算公式 【例9-2】
9.1.2 证券投资价值计算的有关函数及其应用 3.PRICEMAT函数 功能是计算到期付息的面值100元的有价证券的价格。公式为 = PRICEMAT(settlement,maturity,issue,rate,yld,basis) 计算公式 【例9-3】
9.1.2 证券投资价值计算的有关函数及其应用 4.TBILLPRICE函数 功能是计算面值100元的国库券的价格。 公式为 = TBILLPRICE(settlement,maturity,discount) 计算公式 【例9-4】
9.2 证券投资收益的计算 9.2.1 计算证券投资收益率的有关函数及其应用 9.2.2 计算证券投资收益额的有关函数及其应用 9.2.3 证券投资收益的其他计算方法
9.2.1 计算证券投资收益率的有关函数及其应用 1.YIELD函数 功能是计算定期付息有价证券的收益率。 公式为 =YIELD(settlement,maturity,rate,pr,redemption,frequency,basis) 【例9-5】
9.2.1 计算证券投资收益率的有关函数及其应用 2.YIELDDISC函数 功能是计算折价发行的有价证券的年收益率。 公式为 =YIELDDISC(settlement,maturity,pr,redemption,basis) 【例9-6】
9.2.1 计算证券投资收益率的有关函数及其应用 3.TBILLYIELD函数 功能是计算国库券的收益率。 公式为 =TBILLYIELD(settlement,maturity,pr) 【例9-7】
9.2.1 计算证券投资收益率的有关函数及其应用 4.TBILLEQ函数 功能是计算国库券的等效收益率。 公式为 =TBILLEQ (settlement,maturity,discount) 【例9-8】
9.2.1 计算证券投资收益率的有关函数及其应用 5.INTRATE函数 功能是计算一次性付息证券的利率。 公式为 =INTRATE(settlement,maturity,investment,redemption,basis) 【例9-9】
9.2.1 计算证券投资收益率的有关函数及其应用 6.DISC函数 功能是计算有价证券的贴现率。 公式为 =DISC(settlement,maturity,pr,redemption,basis) 【例9-10】
9.2.2 计算证券投资收益额的有关函数及其应用 1.ACCRINT函数 功能是计算定期付息有价证券的应计利息。 公式为 =ACCRINT(issue,first_interest,settlement,rate,par,frequency,basis) 【例9-11】
9.2.2 计算证券投资收益额的有关函数及其应用 2.ACCRINTM函数 功能是计算到期一次性付息有价证券的应计利息。 公式为 = ACCRINTM(issue,maturity,rate,par,basis) 【例9-12】
9.2.2 计算证券投资收益额的有关函数及其应用 3.RECEIVED函数 功能是计算一次性付息的有价证券到期收回的金额。 公式为 =RECEIVED(settlement,maturity,investment,discount,basis) 【例9-13】
9.2.3 证券投资收益的其他计算方法 1.利用RATE 函数计算债券的年投资收益率 【例9-14】 2.根据投资时间计算股票的持有期收益率 【例9-15】
9.2.3 证券投资收益的其他计算方法 3.根据收益率的概率分布计算期望收益率 • OFFSET函数 • 功能是以指定的引用为参照系,通过给定偏移量得到新的引用。 • 公式为 • =OFFSET(reference,rows,cols,height,width) 【例9-16】
9.2.3 证券投资收益的其他计算方法 4.根据历史数据计算各期收益率 • 股票的连续收益率的计算公式为 • 股票的离散收益率的计算公式为 【例9-17】
9.2.3 证券投资收益的其他计算方法 5.证券投资组合的期望收益率 【例9-18】
9.3 证券投资的风险 9.3.1 标准差和标准离差率 9.3.2 应用Excel求解最优的证券投资组合 9.3.3 股票系数的计算
9.3.1 标准差和标准离差率 9.3.1 标准差和标准离差率 【例9-19】 9.3.2 应用Excel求解最优的证券投资组合 【例9-20】
9.3.3 股票系数的计算 1.资本资产定价模型与系数计算的基本原理 • 资本资产定价模型 • 特征线 • 有关个别股票收益率和市场指数收益率的计算公式
9.3.3 股票系数的计算 2.系数及相关参数的计算实例 【例9-21】 3.绘制特征线 【例9-22】以例9-21的有关资料为例,绘制反映A股票收益率和市场指数收益率之间关系的特征线。
9.4 从Internet获取证券市场或上市公司财务数据 9.4.1 导入Web数据 9.4.2 导入PDF文件格式的财务报告数据
9.4.1 导入Web数据 1.浏览Web页 【视图】 【工具栏】 【Web】 2.创建Web查询 【数据】 【导入外部数据】 【新建Web查询】 3.保存Web查询 在【新建Web查询】对话框中单击【保存查询】按钮 4.打开保存过的Web查询 【数据】 【导入外部数据】 【导入数据】命令,打开【选取数据源】对话框,在【查找范围】下拉列表框中选择要连接的数据源。
9.4.2 导入PDF文件格式的财务报告数据 【例9-23】
9.4.2 导入PDF文件格式的财务报告数据 【例9-23】