1 / 13

Gestión del Riesgo en Seguros y Pensiones

Gestión del Riesgo en Seguros y Pensiones. Mª Dolores Pescador 20 de Febrero de 2.008. NOTICIAS DEL SECTOR FINANCIERO ( S07-F08). Morgan Stanley reconoce pérdidas de 9,4 ($ bn) – 19 Sept 07 Merril Lynch pública resultados negativos 24,5 ($bn) 5 Oct 07 Citigroup 19,6 ($ bn) 10 Oct 07

keren
Download Presentation

Gestión del Riesgo en Seguros y Pensiones

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Gestión del Riesgo en Seguros y Pensiones Mª Dolores Pescador20 de Febrero de 2.008

  2. NOTICIAS DEL SECTOR FINANCIERO ( S07-F08) • Morgan Stanley reconoce pérdidas de 9,4 ($ bn) – 19 Sept 07 • Merril Lynch pública resultados negativos24,5 ($bn) 5 Oct 07 • Citigroup 19,6 ($ bn) 10 Oct 07 • UBS 18,4 ($ bn) 30 Oct 07 • HSBC 3,4 - 8,8 ($ bn) 14 Nov 07 • Bank of America (7$ bn) – 19 Oct. 07 • Credit Agricole 5 ($ bn) 21 Dic 07 • Crisis de liquidez de Northern Rock en Sept. 07 (finaciación 47€bn) • Societé Generale 7,6 (€bn) 24 Ene 08 • Swiss reconoce pérdidas por valor de 1.000 millones de €- 11Nov 07 • Monoliners (MBIA,AMBIAC…) estimados 200 ($bn) • AIG 2 ($Bn )11 Feb 08 • ¿Quién será el siguiente? • ¿Cómo se está gestionando? Fuente: Financial Times

  3. SINDROME DEL ESPECTADOR

  4. QUIÉN SALDRÁ REFORZADO......... “Cuando veas a un hombre bueno trata de imitarle Cuando veas a un hombre malo examínate a ti mismo....” Confucio

  5. LA GESTIÓN PROACTIVA • Autoevaluación de los sistemas de gestión y control de riegos • Revisión de responsabilidades • Revisión de límites y facultades y • Debate sobre el papel de los Supervisores Ventas Gerencia Riesgos Pilar II de Solvencia II

  6. ENTERPRISE RISK MANAGEMENT ENTERPRISE RISK MANAGEMENT POLITICA DE RIESGOS MEDICION CAPITAL ECONÓMICO GOVERNANCE O R S A

  7. POLITICA DE RIESGOS Receptores Nivel 1 • Consejo de Administración Política de Riesgo Nivel 2 • Comité de Riesgos • Comité de Dirección Mínimos Estándares Activos ALM Operacional Negocio Pasivos Nivel 3 Políticas y procedimientos de las actividades clave • Direcciones Técnicas • Comité de Inversiones Gestión de capital Productos Provisiones Inversiones Negocio

  8. GOVERNANCE • Definición de la estructura organizacional • Governance • Adecuada estructura organizacional • Responsabilidades consistentes y transparentes • Segregación de funciones • Fit and proper • Políticas de gestión de riesgos, control interno y outsourcing claramente definidas, con estrategias, proceso y procedimientos de reporting en funcionamiento. Consistencia en los requerimientos entre banca, valores y seguros Fit – Que las cualificaciones profesionales conocimientos y experiencias sean suficientes y adecuadas Proper – Que la reputación conducta y acciones aseguren que su integridad cumple los más altos estándares

  9. GOVERNANCE (Cont.) Gerencia de Riesgos • Estrategia de gerencia de riesgos implementada efectiva y para identificar, analizar, mitigar y reportar los riesgos. • Integrado en la estrategia del negocio (Ongoing basis) • ORSA • Reporting al Consejo de Administración Control Interno • Procedimientos administrativos y contabilidad sólidos • Auditoría interna y externa efectiva • Reporting a todos los niveles incluida la actividad de outsourcing Auditoría Interna • Independencia • Reporting a un Comité (CA ó CD) • Suficiente autoridad Función Actuarial • Política de Suscripción • Procedimiento gestión siniestros • Razonabilidad de las metodologías para el cálculo de provisiones, suficiencia y calidad de los datos • Inversiones, reaseguro y sistemas

  10. MEDICION CAPITAL ECONOMICO Dos alternativas: • Fórmula Estándar • Modelo Interno: • Ventajas: Reducción capital económico • Requisitos: • Sujetos a autorización previa • Contraste con la fórmula estándar • Responsabilidad del Consejo de Administración • No se podrá volver al SCR salvo que lo apruebe el Supervisor • Los modelos internos pueden ser exigidos por el Supervisor

  11. ORSA (Own Risk & Solvency Assessment) • Descripción de Mínimos • Valoración de las necesidades globales de solvencia f (perfil, tolerancia y estrategia)  Métodos • Cumplimiento Pilar I  Provisiones y margen de solvencia • Contraste perfil riesgo teórico versus real  Recalibración • Integración en la estrategia general de la empresa y del área comercial en particular  Cuadros de mando potentes • Periodicidad y transparencia NOS JUGAMOS LOS ADD-ONS

  12. En definitiva, el mundo ha cambiado............... ........ y sólo sobrevivirán los que sean capaces de manejar los cambios y adaptarse al nuevo escenario

  13. GRACIASmdpescador@gruposantander.com

More Related