1 / 8

ZÁKLADY EKONOMETRIE 8. cvičení MZN Č

ZÁKLADY EKONOMETRIE 8. cvičení MZN Č. METODA ZOBECNĚNÝCH NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ. Princip Transformační matice – Heteroskedasticita Transformační matice – Autokorelace. METODA ZOBECNĚNÝCH NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ. používá se v případě, že nejsou splněny klasické předpoklady týkající se náhodné složky

london
Download Presentation

ZÁKLADY EKONOMETRIE 8. cvičení MZN Č

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ZÁKLADY EKONOMETRIE8. cvičeníMZNČ

  2. METODA ZOBECNĚNÝCH NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ • Princip • Transformační matice – Heteroskedasticita • Transformační matice – Autokorelace

  3. METODA ZOBECNĚNÝCH NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ • používá se v případě, že nejsou splněny klasické předpoklady týkající se náhodné složky • E(u) = 0 • E(uuT) = σ2V, kde V je známá matice řádu n • libovolnou matici V-1 = TTT • E(u*)= 0 • náhodná složka transformovaného modelu je homoskedastická

  4. Transformační matice T - Heteroskedasticita Lineární závislost Kvadratická závislost

  5. Transformační matice T - Autokorelace • při závislosti , (známe hodnoty náhodných složek) • popř. • kde  (popř. r) je koeficient autokorelace (popř. jeho odhad) • Praisova-Winstenova metoda • Cohrane-Orcutt • pracuje pouze s částečnými diferencemi a první složku matice vynechává • PcGivu – nabídka metody AR(1)

  6. Příklad – edu.xls • Odhadněte model: Eduexp = f (GDP, Popul) + u • Vyhodnoťte autokorelaci • Vyhodnoťte heteroskedasticitu pomocí Whiteova testu a spočítejte vícenásobný koeficient determinace (R2) pro pomocnou regresi z Whiteova testu • Existuje-li heteroskedasticita, odstraňte ji vhodnou volbou transformační matice • Existuje-li autokorelace, odstraňte ji metodou AR (1)

  7. Příklad – data.in7 • Odhadněte závislost spotřeby (CONS) na disponibilním důchodu (INC). • Proveďte • Specifikaci • Kvantifikaci • Verifikaci • Aplikaci Předpokládejte autokorelaci v modelu na transformovaných datech a pokuste se ji odstranit Cochrane-Orcuttovou metodou

  8. Možná otázka do závěrečného testu • MZNČ • Kdy se používá a proč? • Čím se liší od MNČ? • Základní princip odhadu, transformace

More Related