EMIR strategie OTC Lite Lösung Einleitung und überblick

1. EMIR strategie OTC Lite Lösung Einleitung und überblick

2. Teil A – Einleitung Was ist OTC Lite? Was die OTC LiteLösungbietet? Teil B – Onboarding und Zugriff Onboarding Global ID OTC Lite Webseite Teil C – Template Das Template (die Berichtvorlage) verstehen und ausfüllen Teil D – GTR und ESMA Reports für die Teilnehmer ACK/NACK Reports EMIR Position Report und Activity Report Warning Report ESMA Match Status Report ESMA UTI Conflict und Pair LEI Break Report Teil E – Unterstützung der OTC Lite Lösung Template - Übersicht Weitere nützliche Informationen DTCC GTR EMIR Berichterstattung

3. Einfache Erfüllung der Berichterstattungspflicht EinheitlichesRechenzentrum in Europa ein Rechenzentrum nur für die anESMA gemeldete Transaktionen befindet sich in den Niederlanden Back-up-Rechenzentrum in Singapur für den Einsatz in Recovery-Situationen Vereinfachte Eingabemöglichkeiten CSV-Tabelle Upload über das Internet oder via sFTP Einfachere Berichtvorlage nur für ESMA-Berichterstattuntug Einfache Workflow-Typen, einfacher Upload Concise Suite der Teilnehmerberichte FünfKlassen von Derivatprodukten Kredit, Zins, Eigenkapital, Fremdwährung und Commodities Alles in einer Datei (alle fünf Klassen der Derivatprodukten können in einer einzigen Datei beliebig gemischt werden) Berichterstattungsmethoden Unabhängige Berichterstattung (jeder der Geschäftspartner berichtet für sich selbst) Delegierte Berichterstattung (alle notwendigen Informationen über der Transaktion und über beiden Geschäftspartnern in einem einzigen Bericht zur Verfügung gestellt) Teil A: EinleitungWie die OTC Lite Lösungfunktioniert

4. Teil A: Lösung-ÜberblickWas die OTC Lite Lösungbietet

5. Um die DTCC OTCLite verwenden zu können, müssen man zuerst den Onboarding-Prozess absolvieren Wenn Sie bereits auch ein anderes DTCC oder GTR -Service benutzen, ist das Onboarding-Prozess einfacher, wir brauchen aber noch weitere Informationen von Ihnen, um für Sie den Zugriff zum OTCLite einrichten zu können Der Onboarding-Prozess kann Ihnen den Zugang zur Produktion und auch zu den UAT-Umgebungen beschaffen Wie kann man das GTR Onboarding Team erreichen: Per E- Mail : GTR_Onboarding@dtcc.com Per Telefon : +44 (0) 207 136 6328 (Wahl 2 und 2) Onboarding- Dokumenten und Begleiter finden Sie auf der OTCLite Webseite Sobald Sie mit dem Onbobarding fertig sind, bekommen Sie eine Benutzerkonto-Nummer Dies ist das Konto für Ihre juristische Einheit und eine Reihe von verschiedenen DTCC Produkten kann zu diesem Konto hinzugefügt werden Weiter bekommenn Sie von unserem DTCC Team ein OCODE für jedes der Produkte in Ihrem Benuzerkonto OTCLite ist ein Beispiel des Produkts, das auf Ihr Konto hinzugefügt werden kann und einen speziellen O-CODE hat (meist eine 4-stellige Zahl, beginnend mit Nummer 8) Andere Produkte (wie zum Beispiel unsere Kernanapplikation für FX) haben andere o-codes Während des Onboarding-Prozesses wird eine oder mehrere Personen in Ihrem Unternehmen als Super- Access-Koordinator (SAC) eingestellt Die SAC geben anderen Angestellten in Ihrer Organisation die Zugriffinformationen zu verschiedenen Produkten in Ihrem Konto Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die SACs ist auf der DerivSERV Webseite zu finden Eine der Aufgaben des SACs ist, jedem Benutzer innerhalb ihrer Firma eine GLOBALID-Nummerzugeben Die globale ID-Nummer ist notwendig für die Benutzer, um das europäische Portal zugreifen zu können - die Website, wo man die CSV Dateien hochladen kann und wo die OTCLite Reports sind EU Portal: https://gtr.eu.dtcc.com Teil B: Onboarding und Zugriff Um die OTCLitebenutzenzukönnen, müssenSie (1) einKonto, (2) ein OCODE und (3) eine GLOBALID Nummerhaben.

6. Die OTCLite Vorlage (Template) ist eine CSV-Datei (mit kommagetrennten Werte) Aktuelle Version ist immer auf der OTCLite Website veröffentlicht (http://www.dtcc.com/en/data-and-repository-services/global-trade-repository/otc-lite.aspx) Das Template enthält insgesamt 152 Felder - 25 Felder sind die sog. GTR-erforderliche Felder (notwendig für die GTR, um die Nachricht verstehen und verarbeiten zu können) 127 Felder beziehen sich speziell auf die ESMA Berichterstattungspflicht Die 127 ESMA verwandten Felder beinhalten auch Felder, die nur für die delegierte Berichterstattung benötigt werden Es werden drei Nachrichtentypen unterstützt Position – zur Verfügung vom Anfang an - jeden Tag die neuesten Position-Daten Valuation – seit August 2014 Collateral – seit August 2014 Feldtypen Erforderliche Felder – Diese Felder sind notwendig für die GTR, um die Datei erfolgreich bearbeiten zu können. Erforderliche Felder, wo gültige Werte fehlen, werden von der Applikation abgelehnt. Wahlfelder - Diese Felder können leer bleiben und Ihre Datei wird von uns bearbeitet werden und Sie erhalten ein ACK, aber das heisst nicht das Ihr Bericht vollständig der EMSA Erforderungen entspricht Bedingte Felder – Felder, die vom Werten in anderen Feldern abhängig sind Beispiel: Der Feld „Optionsausübungspreis" ist erforderlich, nur wenn es sich um eine Optiontransaktion handelt. N / A - eingegebene Werte werden Applikation ignoriert Im Allgemeinen sind diese Felder sog. " Platzhalter" , sie werden erst in späteren Versionen von OTCLite verwendet Teil C: TemplateWie das Template funktioniert

7. Position Die Lebenszyklus-Ereignisse werden mithilfe der Position-Bericht gemeldet Beispiel: Neue Transaktion für USD 150 Mio., gefolgt von einer Teilkündigung von USD 50 Mio. am folgenden Tag Teil C: TemplateDie Berichtvorlageverstehen: Lebenszyklus-Ereignisse Schritt 2 Schritt 1 Schritt 2: Wichtig: was hat sich geändert und was is übrig geblieben DTCC Confidential (Yellow)

8. Teil C: TemplateDie Vorlageverstehen: Felder Template, Feldtypen DetailierteBeschreibung der Berichvorlage und der Felder folgt in nächsterPräsentation DTCC Confidential (Yellow)

9. ACK und NACK Jedes Mal, wenn Sie eine Datei voll von Positionen hochladen, bekommen sie eine Batchnummer Die Batchnummer sehen Sie links oben auf der OTCLite Dashboard-Seite Teil D: Teilnehmer-BerichteACK/NACK • Kurz nachdem Sie Ihre Positionen hochladen, bekommen sie zwei Nachrichten, eine ACK und eine separate NACK Nachricht, beide können Siedurch einen Klick auf den Download-Knopf erreichen (sieh oben) • Beachten Sie, dass es immer zwei Dateien gibt, eine für ACKs (erfolgreich bearbeitete Geschäfte) und eine andere für NACKs (Geschäfte, die von der Applikation abgelehnt wurden). Wenn eine der Nachrichten leer ist, überprüfen Sie immer auch die andere Datei, um die Details der Positionen zu sehen. • Wenn die Datei noch nicht berarbeitet ist, die Nachricht wird zeigen, dass die Verarbeitung noch nicht fertig ist . • Die NACK-Nachricht enthält Fehlermeldungen und beschreibt, warum die Geschäfte abgelehnt wurden. DTCC Confidential (Yellow)

10. FürOTCLitegibteseineReihe von Tagesende-Berichte. Der Prozess, der dieseBerichtegeneriert, beginntjedenWerktag um 12 UhrMitternachtUCT (die Verfügbarkeit der Berichtenkann von Tag zu Tag, je nachVolumenabweichen) ESMA Positionsbericht DieserBerichtwirdalleoffenen (also "live" ) Positionendes Teilnehmerszeigen, egalobdurch den Teilnehmeroder von einemanderenTeilnehmer(vomGeschäftspartner) hochgeladet. Jedeoffene Position istinbegriffen, unabhängigdavon, wanndie Berichtevorgelegtwurden (also, einePosition, die voreinemJahrhochgeladetwurde, wirdjedenTag biszumFälligkeitsdatumimPositionberichterscheinen) EswerdenauchdiejenigePositionenbeinhaltet, die durchdie GTR-Core Applikationhochgeladetwurden NachdemFälligkeitsdatum, fallen die PositionenausdemBerichtautomatischaus WennSie und IhrGeschäftspartner den Handel gemeldethaben, wirdesfürjedeMeldungeineZeilegeben. Dies ermöglichtjedemTheilnehmer seine eigeneAbstimmungauszuüben und wiederhochzuladenwennesFehlergibt. ESMA Tätigkeitsbericht DieseNachrichtzeigtalle die Aktivitätenseit der Erstellung des letztenTätigkeitsbericht Die Tätigkeitsberichtzeigt die durch den TeilnehmerhochgeladenenPositionen und auch die, die von IhrenGeschäftspartneroderDrittunternehmenhochgeladetwurden. Wennein Handel mehrermals pro Tag hochgeladenwird, jederEintragerscheint auf demTätigkeitsbericht. ESMA Warnungbericht Wiebereitserwähnt, einigeFelder sindals“Wahlfelder” gezeichnet, weilsienichtmitallenTypen der Geschäftenverwendetwerden, oderweil die Feld-Informationen am Tag der Meldungnichtbekanntsind. (Unbekannte, aber von ESMA erforderteInformationensollenspäterergänztwerden) DieserBerichtsolldiejenigePositionenzeigen, die wahrscheinlichnichtalleerforderlichenInformationenbeinhalten und deshalbvielleichtnichtder ESMA Erforderungenentsprechen DieseHandel werdenimmer an die ESMA weitergeleitet, aber DTCC empfehltder Teilnehmer, diesenBerichtzuüberprüfen und wennnotwendig, zusätzlicheDatenfüreinevollständigkompatible Position zumelden. Teil D: Teilnehmer-BerichteTagesendeBerichte Genauere Beschreibungen dieser Berichte, einschließlich Feldbeschreibungen sind auf der der OTCLite Webseite zu finden DTCC Confidential (Yellow)

11. Teil D: Teilnehmer-BerichteTagesendeBerichte:NeueBerichte ESMA Match Status Report Die neue Matching Status Nachrichtbringt den TeilnehmerneineübersichtlicheDarstellung der Unterschiedezwischen den gemeldetengemeinsamenDaten (common data) und damit die Aufklärung und Lösung der Diskrepanzenvereinfacht. Die Matching-Status NachrichtenthälteinedetailierteListe der Felder, die zukeinem Field der Gegenparteizugeordetwerdenkönnen. ESMA UTI Conflict or Pair LEI Break Report DieseNachrichtwirdaufgrund der Ergebnisse der Inter-TR Abstimmungfür den Geschäftspartnerbereitgestellt. ZusätzlicherBerichtsollauch Details der möglichen UTI-Konflikteoder Pair Breaks in LEIs enthalten, um die TeilnehmerüberspezifischenProblemenzuinformieren.

12. Teil E: Kundenunterstützung OTCLiteWebseite • (http://www.dtcc.com/en/data-and-repository-services/global-trade-repository/otc-lite.aspx) • Enthält Präsentationen, Anleitungen, Connectivity Guides, aktuelle Vorlagen und Zeitplan der Online-Demonstrationen UAT Unterstützung-Team • Unterstützung in mehreren europäischen Sprachen • Email Unterstützung: otcliteuat@dtcc.com, otclitesupport@dtcc.com • Hotline Unterstützung: • Europe/UK/Asien: +44 (0)207-136-6328 (Wahl 1,3) • Nordamerika: 1-888-382-2721 Fragensenden Esistimmernützlichfolgende Informationen beizufügen: • Ihre Kontonummer • Ihre Batch-ID • Ihre CSV-Vorlage-Datei • Ihr O-Code

13. Ausschlussklausel Der Inhalt, Informationen und und alle Materialien ("Daten") von DTCC Deriv / SERV LLC (Deriv / SERV) und /oder seinen verbundenen Unternehmen oder Tochtergesellschaften sind in dieser Präsentation auf der "as is" Basis enthalten. Deriv/SERV lehnt ausdrücklich keine Gewährleistung, ausdrücklich oder stillschweigend, für die Richtigkeit der hier zur Verfügung gestellten Daten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Qualität und Leistung für einen bestimmten Zweck, der aus der Verwendung der Daten entsteht. Deriv / SERV hat keinerlei Haftung oder Verpflichtung für oder in Bezug auf die hierin enthaltenen Fehler, Ungenauigkeiten, Auslassungen oder Verzögerungen in den Daten oder für Maßnahmen, die im Bezug auf hierin gefundenen Daten getroffen wurden. In keinem Fall ist Deriv/SERV verantwortlich für Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden aus Verlust der Daten oder Informationen oder entgangene Gewinne oder Einkünfte, die Kosten für die Wiederherstellung dieser Daten, die Kosten für die Ersatzdaten , Ansprüche durch Dritte Seiten oder für andere ähnliche Kosten oder irgendwelche speziellen, zufälligen oder Folgeschäden, aus der Verwendung der Daten entstehend. Unerlaubte Verwendung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kopieren, Verbreitung, Übertragung oder Daten Erscheinung, kann gegen den geistigen Eigentumsrechte von Deriv / SERV unter allen Gesetzen zum Schutz des geistigen Eigentums wie Urheberrechte, Markenrechte und Kommunikation, Verordnungen und Satzungen verstoßen.