1 / 7

Uji Kausalitas Granger

Uji Kausalitas Granger. Konsep. Regresi  Hubungan satu arah Realitas  Banyak hubungan dua arah Uji Granger  membuktikan apakah suatu variabel mempunyai hubungan dua arah, atau hanya satu arah saja. Data  Time series. Uji Granger  pengaruh masa lalu terhadap kondisi sekarang.

mackenzie-gaines
Download Presentation

Uji Kausalitas Granger

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Uji Kausalitas Granger

  2. Konsep • Regresi  Hubungan satu arah • Realitas  Banyak hubungan dua arah • Uji Granger  membuktikan apakah suatu variabel mempunyai hubungan dua arah, atau hanya satu arah saja. • Data  Time series. • Uji Granger  pengaruh masa lalu terhadap kondisi sekarang. • Contoh: • Dolar melemah  IHSG turun  Investor di Valas ‘Profit Taking’ Membeli saham  IHSG menguat  Dolar menguat. • Konsumsi naik  Uang beredar naik  Inflasi  Konsumsi turun • Telur  Ayam  Telur atau Ayam  Telur  Ayam?

  3. Tahapan Metode • H0 : X tidak menyebabkan Y. • Buat regresi penuh dan dapatkan Sum Square of Error (SSE) Yt = Σαi Yt-i + Σβi Xt-i + εt • Buat regresi terbatas dan dapatkan pula Sum Square of Error (SSE) Yt = Σαi Yt-i + εt • Lakukan Uji F berdasarkan SSE yang didapat, dengan formula: Dimana: N adalah banyaknya pengamatan k adalah banyaknya parameter model penuh q adalah banyaknya parameter model terbatas

  4. Bila H0 ditolak, berarti X mempengaruhi Y. • Cara yang sama juga dapat dilakukan untuk melihat apakah Y mempunyai pengaruh terhadap X. • Pertanyaan yang banyak muncul dalam Uji Kausalitas Granger ini adalah: “berapa lag yang harus digunakan?”. Ingat kembali SIC, AIC, Log Likelkihood. Hipotesis: (i) H0 : Investasi tidak mempengaruhi (tidak menyebabkan) Kurs H1 : Investasi mempengaruhi (menyebabkan) Kurs (ii) H0 : Kurs tidak mempengaruhi (tidak menyebabkan) Investasi H1 : Kurs mempengaruhi (menyebabkan) Investasi

  5. Vektor Otoregresi (VAR) • Konsep VAR  Y saat ini dipengaruhi X pada waktu lalu, dan X saat ini dipengaruhi Y pada waktu lalu. Contoh: • Investasi  GDP  Investasi • Money Supply  Inflasi  Money Supply • Model Yt = α1i + Σβ1i Yt-i + Σγ1i Xt-i + εt dan Xt = α2i + Σβ2i Yt-i + Σγ2i Xt-i + εt Perhatikan bahwa model diatas mempunyai variabel bebas yang merupakan lag dari variabel terikatnya. Kembali muncul pertanyaan: “berapa banyak lag yang harus digunakan?”. AIC, SIC, dan Log Likelihood adalah indikator untuk memutuskan lag yang digunakan. Estimasi? OLS

More Related