Prezentacja wybranych systemów oceny zdolności kredytowej

1. Prezentacja wybranych systemów oceny zdolności kredytowej

2. Plan wykładu • Przykłady metod oceny zdolności kredytowej klienta indywidualnego • Przykłady metod oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa metodą scoringową • Przykłady metod oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa metodą analizy dyskryminacyjnej • Podsumowanie

3. Credit scoring • Zaliczany jest do tak zwanych metod punktowych, • Mechanizm działania polega na przydzielaniu ocenianym zmiennym punktów określonych w karcie scoringowej, które po zsumowaniu stanowią miarę oceny potencjalnego kredytobiorcy banku. • Klient przybywający do banku z zamiarem zaciągnięcia kredytu wypełnia wniosek kredytowy. • Poszczególne dane z wniosku kredytowego przenoszone są do systemu informatycznego, który przy wykorzystaniu specjalnej karty scoringowej przydziela poszczególnym charakterystykom i ich atrybutom odpowiednie wagi.

4. Ryzyko kredytowe ustalane jest jako efekt procedury: • selekcja zbioru zmiennych do modelu, • określenie parametrów modelu, czyli przypisanie zmiennym wag reprezentujących zakres ich wpływu na całkowite ryzyko kredytowe, • ustalenie klas ryzyka kredytowego, stanowiących jednorodne zbiory kontrahentów przedsiębiorstwa lub przynajmniej ustalenie relacji porządkującej, charakteryzującej ryzyko kredytowe, • obliczenie prawdopodobieństw powstania należności nieściągalnych, które są podstawą podjęcia decyzji o przyznaniu kredytu handlowego.

5. Przykładowe charakterystyki w karcie scoringowej dla osób fizycznych • zawód; • wykształcenie; • status mieszkaniowy; • dzielnica, w której zamieszkuje kredytobiorca; • okres zamieszkania pod obecnym adresem, • wysokość miesięcznych dochodów; • wiek; • stan cywilny; • liczba osób pozostająca na utrzymaniu kredytobiorcy; posiadane rachunki bankowe; • referencje bankowe; • posiadanie ubezpieczenia na życie; • posiadanie samochodu, • posiadane karty płatnicze; • okres zatrudnienia w tym samym przedsiębiorstwie; • okres zatrudnienia na obecnym stanowisku; • okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy.

6. Przykład skróconej i uproszczonej karty scoringowej

8. Źródła informacji o historii kredytowej klienta • Biuro Informacji Kredytowej • Biuro Informacji Gospodarczej S.A

9. Biuro Informacji Kredytowej (BIK) • Instytucja powołana w 1997 r. przez Związek Banków Polskich i banki w celu gromadzenia, udostępniania i przechowywania informacji o aktualnych zobowiązaniach oraz historii kredytowej klientów banków. • W momencie składania w banku wniosku oraz po zaciągnięciu zobowiązania, w BIK odnotowuje się informacje o kliencie. • W trakcie obsługi zaciągniętego kredytu, bank aktualizuje informacje przynajmniej raz w miesiącu, przez cały okres trwania zobowiązania. • BIK nie prowadzi czarnej listy dłużników, lecz jedynie informatycznie monitoruje sposób realizacji zobowiązań. • Do BIK trafiają dane identyfikacyjne i informacje o zobowiązaniach kredytowych, wskazujące m. in. stan początkowy zobowiązania, aktualny stan zadłużenia oraz historię kredytową w ujęciu miesięcznym. • Jeśli zobowiązanie spłacane jest terminowo, dane przetwarzane są w BIK od momentu zaciągnięcia zobowiązania do jego spłaty oraz dodatkowo po wygaśnięciu zobowiązania, jeśli klient wyraził na to zgodę.

10. Dane mogą być przetwarzane również bez zgody klienta przez okres 5 lat, jeśli spełnione są łącznie warunki: • klient nie regulował zobowiązania lub dopuścił się zwłoki powyżej 60 dni, • po upływie kolejnych 30 dni od momentu poinformowania klienta przez bank o zamiarze przetwarzania jego danych bez jego zgody, klient nie uregulował nadal swojego zobowiązania.

11. InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A, • Udostępnia raporty o rzetelności płatniczej konsumentów i przedsiębiorców powstające w oparciu o informacje gospodarcze zgromadzone w Centralnej Ewidencji Dłużników. • Szybki dostęp do raportów możliwy jest dzięki platformie internetowej, którą InfoMonitor udostępnia swoim abonentom. Pozwala ona na pobranie raportu w ciągu kilku minut. • Raport taki zawiera informacje o istnieniu na koncie potencjalnego kredytobiorcy zaległości wobec banków, nieterminowym płaceniu rachunków za telefon komórkowy, prąd lub inne usługi. • Takie informacje pochodzą z banków, firm pożyczkowych, dostawców usług telekomunikacyjnych, firm dostarczających energię elektryczną, gaz, wodę, operatorów telewizji kablowej, dostawców Internetu a także wspólnoty i spółdzielni mieszkaniowych, które przekazują do Ewidencji dane o przeterminowanych zaległościach swoich klientów.

12. Zdolność kredytowa jest zazwyczaj ustalana według wzoru • Zd = Dn * Wt • Zd – zdolność kredytową, • Dn – dochód netto, to kwota przeciętnego dochodu netto klienta pomniejszona o stałe wydatki, • Wt – mnożnik wynikający z oceny ryzyka nadanej wnioskodawcy przez bank w trakcie procesu decyzyjnego, wielkość ta podlega wewnętrznym ustaleniom w poszczególnych bankach.

13. Przyjmuje się, że wydatki stałe to wydatki związane z utrzymaniem mieszkania np. opłata za czynsz, media, telefon oraz kwota miesięcznych rat zobowiązań kredytowych. • Bank zwykle uznaje, że miesięczne wydatki stałe każdego klienta są równe zadeklarowanej przez niego kwocie, o ile stanowi ona nie mniej niż 30% uzyskiwanego przez niego dochodu netto, w przeciwnym przypadku kwota wydatków stałych zostaje automatycznie podniesiona do wspomnianej wielkości. • W przypadku klientów o niewielkich dochodach, zdolność kredytowa może być ustalana w oparciu o łączne, udokumentowane dochody współmałżonków posiadających majątkową wspólność małżeńską, wtedy jedno ze współmałżonków jest kredytobiorcą głównym a drugie – współkredytobiorcą.

14. Model punktowej oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw – system scoringu banku nr 1

15. System scoringu banku nr 2

17. System scoringu banku nr 3

25. Prawdopodobieństwo spłaty -wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna • Metoda statystyczna • Zmienną zależną jest prawdopodobieństwo spłaty wierzytelności, a zmienne niezależne to czynniki związane z pozycją finansową i zdolnością do spłacenia kredytu w razie jego udzielenia.

26. Efektem tej metody jest równanie: gdzie: Y – punktowa ocena jakości kredytu, A1, A2, ..., AN – współczynnik korelacji odpowiednich czynników (zmiennych niezależnych) z rzetelnością zapłaty, X1, X2, ..., XN – zmienne niezależne (np. wskaźniki płynności, zadłużenia, długość okresu współpracy).

27. Przykład

28. Podsumowanie: zalety i wady metod scoringowych • Łatwiejsza analiza dotychczasowej polityki kredytowej oraz możliwość jej zmiany w krótkim okresie. • Ocena ryzyka kredytowego dzięki zastosowaniu metod punktowych zyskuje na obiektywizmie, prostocie, kompleksowości i przejrzystości. • Obiektywizm oceny zdolności kredytowej gwarantowany jest poprzez bezstronność zastosowanego systemu scoringowego oraz wyeliminowanie czynnika ludzkiego. • Żaden model nie może być traktowany jako uniwersalny instrument prognostyczny. Postać modelu musi odpowiadać konkretnym warunkom gospodarczym, w jakich funkcjonują badane przedsiębiorstwa, stąd duża liczba nowych modeli i adaptacji już istniejących, również do warunków polskich.