ABFI Banking Award 20 10

1. ABFI Banking Award 2010 Metode Rating Perbankan ZaenalAbidin, MBA, Ph.D. Dr. Endri, MA DyahNirmlawati, M.Si Mercantile Athletic Club World Trade Center, 7Juli 2010

2. Latar Belakang Publikasi kinerja bank sering ditinjau dari sisi keuangan melalui seperangkat rasio-rasio keuangan namun hanya sedikit sekali tinjauan kinerja berdasarkan perspektif efisiensi. Rasio BOPO kurang tepat untuk menilai kinerja efisiensi. Gubernur Bank Indonesia “ Rating dan penilaian dengan metode objektif dan non partisan sangat dibutuhkan masyarakat ” (Majalah Tempo, edisi 1-7 September 2008)

3. Metodologi ABFI CAMEL Kajian ini menggunakan sampel 100 bank umum konvensional dan 5 bank umum syariah Berdasarkan laporan keuangan akhir tahun 2009. Alasan Bank tidak masuk sampel karena: Beberapa bank terlambat memasukan data pada website di Bank Indonesia dan atau beberapa bank tidak lengkap data data keuanganya

4. Metodologi ABFI CAMEL • KinerjaKeuangan 50% ABFI - CAMEL • KinerjaEfisiensi 50% ABFIadalahsebuahnamadari Institute yang membuatkajian rating ini. SedangkanCA M ELadalahgabungandarikinerjakeuangandankinerjaefisiensi. Note: bank syariah tdk menggunakan kinerja efisiensi karena samplenya hanya 5 bank.

5. Kinerja Keuangan C apital => CAR A sset Quality => NPL E arning => ROA, NPL, dan BOPO L iquidity => LDR CAEL yang merupakan singkatan dari Capital (C), Asset Quality (A), Earning (E) dan Liquidity (L) adalah bagian CA M EL yang pernah dipergunakan Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) USA untuk mengevaluasi kinerja bank.

6. Kinerja Efisiensi DEA (Data Envelopment Analysis) • Pendekatan Frontier Non Parametric • Pengembangan Linear Programming Keunggulan DEA • Dirancang khusus untuk mengukur efisiensi relatif suatu DMU (Bank) dengan banyak input dan output sehingga menghasilkan suatu nilai (tidak parsial). • Tidak memerlukan asumsi hubungan fungsional antara variabel input dan output. - Bila hasilnya kurang dari 1 atau kurang efisien, DEA dapat menunjukan berapa output Bank yang harus ditingkatkan dengan input yg sama atau sebaliknya.

7. Variabel Input – Output untukDEA

8. Rating ABFI CAMEL

9. Rating ABFI CAEL DEA DEA sebagai proksi Manajemen sebagai bagian dari C-A-M-E-L juga pernah Dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya adalah Said dan Saucier (2003) ketika mereka mengevaluasi kinerja perbankan di Jepang.

10. ABFI - CAMEL

12. TERIMA KASIH