Polityka regulacyjna w ocenie banków spółdzielczych i instytucji współpracujących

1. Polityka regulacyjna w ocenie banków spółdzielczych i instytucji współpracujących

2. Bankowość spółdzielcza w Polsce 579banków spółdzielczych Ponad 4,2 tys.placówek, tj. ok. 30% wszystkich placówek bankowych Ponad 30 tys.zatrudnionych, tj. ok. 18 % zatrudnienia w sektorze 3 300bankomatów dostępnych bez prowizji

3. Bankowość spółdzielcza w Polsce Banki spółdzielcze zrzeszone/współpracujące z Bankiem BPS S.A. (350+2) Banki spółdzielcze zrzeszone z MR Bankiem S.A. (77) 60,8% 13,3% 25,9% Banki spółdzielcze zrzeszone z GBW S.A. (150)

4. Udział Banków Spółdzielczych w sektorze bankowym ogółem Udział kapitału zagranicznego: - w bankach komercyjnych 70% - w bankach spółdzielczych 0 %

5. Banki Spółdzielcze na tle sektora bankowego Banki Zrzeszone z BPS S.A. Banki Spółdzielcze ogółem Banki komercyjne 31.12.2008 Współczynnik wypłacalności 14,0% 13,2% 10,7% Udział funduszy własnych w sumie bilansowej 9,4% 9,2% 7,1% Udział kredytów zagrożonych od sektora niefinansowego 3,0% 2,8% 4,5% Relacja kredytów do depozytów sektora niefinansowego 67,6% 77,2% 124,1%

6. Wybrane przepisy regulujące funkcjonowanie BS-ów 1 2 3 4 5 Prawo bankowe; Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających; 2 3 Uchwały KNF wprowadzające zasady NUK; Nadzorcze miary płynności; Rozporządzenie RM ws. realizacji niektórych zadań ARiMR.

7. Fundusze własne w zrzeszonych BS 12.2006 12.2007 12.2008 03.2009 Liczba banków(w szt.) Przedział (w tys. zł) < 4 000 143 66 38 7 4 000 – 7 000 126 176 166 195 7 000 – 10 000 38 52 71 59 10 000 – 20 000 35 42 53 65 > 20 000 9 13 22 24

8. Wymogi związane z poziomem funduszy własnych Wymagany poziom funduszy 1 mln EURO 500 tys. EURO Kurs EURO 3,8544 3,8544 4,0790 4,0790 3,8312 4,1724 4,7013

9. Pomoc Banku Zrzeszającego udzielana Bankom Spółdzielczym Pożyczki podporządkowane Udziały członkowskie (w tys. zł) z Funduszu Pomocowego ze środków własnych wartość bilansowa 110 600 1 000 31.12.07 2 429 160 850 4 200 31.12.08 2 554 31.03.09 169 325 4 200 7 447

10. Propozycje zmian przepisów w zakresie funduszy BS Przyjęcie stałego kursu walutowego lub Ustalanie wymaganego poziomu funduszy w PLN Możliwość emisji papierów dłużnych Przesunięcie terminu osiągnięcia wymaganego poziomu funduszy do 2010 r.

11. Ustawa o funkcjonowaniu BS, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających Obowiązki i ograniczenia: Obowiązek zrzeszania się z bankiem zrzeszającym; Uzyskiwanie zgody banku zrzeszającego na prowadzenie niektórych czynności bankowych; Ograniczenia terytorialne hamujące rozwój banków spółdzielczych; Obowiązkowe kontrole banku zrzeszającego.

12. Nadzorcze regulacje ostrożnościowe - NUK I Filar II Filar III Filar Minimalne wymogi kapitałowe Zmodyfikowane podejście do pomiaru ryzyka kredytowego oraz nowy wymóg z tyt. ryzyka operacyjnego Proces przeglądu adekwatności kapitałowej (ICAAP) i oceny nadzorczej (BION) Dyscyplina rynkowa

13. Wymogi kapitałowe - problemy z tyt. pozostałych ryzyk z tyt. ryzyka operacyjnego Nakład pracy związany z oceną istotności i wyznaczaniem dodatkowych wymogów z tytułu innych ryzyk w ramach ICAAP, nieadekwatny do ich poziomu. z tyt. ryzyka kredytowego Dodatkowe obciążenie kapitałów. Poziom wymogu liczony metodą podstawowego wskaźnika (BIA) niewspółmierny do skali ryzyka operacyjnego dotyczącego prowadzonej działalności. Trudności z właściwą klasyfikacją ekspozycji do poszczególnych klas ryzyka. Brak jednoznacznej wykładni dotyczącej „ekspozycji detalicznych”.

14. Struktura wymogów kapitałowych w relacji do funduszy Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego Dodatkowe wymogi kapitałowe z tytułu innych ryzyk 50% 3% 38% 9% Nadwyżka funduszy do absorpcji ryzyk Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego

15. Skutki wynikające z wdrożenia NUK Wymagane dodatkowe środki finansowe i kadrowe związane z wdrożeniem nowych regulacji; Niewspółmierny do skali ryzyka nakład pracy; Brak narzędzi informatycznych do sporządzania obowiązkowych analiz i raportów; Wpływ na bieżące zarządzanie; Brak wymiernej rekompensaty poniesionych kosztów implementacji zasad NUK.

16. BION (Badanie i Ocena Nadzorcza) Forma dodatkowej obligatoryjnej sprawozdawczości bankowej – problemy: Niedostosowanie szczegółowości i złożoności kwestionariusza do profilu ryzyka banków spółdzielczych; Brak metodologii i wytycznych do sporządzania sprawozdania. Niewspółmierne możliwości kadrowe i organizacyjne w odniesieniu do krótkiego terminu opracowania kwestionariusza;

17. Nadzorcze normy płynności – Uchwała nr 386/2008 KNF Miarypłynności Wartość minimalna Dla banków o sumie bilansowej poniżej 200 mln zł M1 Współczynnik udziału podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności w aktywach ogółem 0,2 M2 1 Wskaźnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami wł. Dla banków o sumie bilansowej powyżej 200 mln zł M1 0 Luka płynności krótkoterminowej (w zł) M2 1 Współczynnik płynności krótkoterminowej M3 1 Wskaźnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami wł. M4 Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych i o ograniczonej płynności funduszami własnymi i środkami stabilnymi 1

18. Nadzorcze normy płynności -wnioski banków spółdzielczych Konieczność bardziej precyzyjnego formułowania zapisów, które wyeliminują wątpliwości natury merytorycznej; Dostosowanie zapisów do skali i charakteru działalności banków spółdzielczych; Złagodzenie wymogów nadzorczych, z uwagi na spoczywający na zrzeszeniu obowiązek gwarantowania płynności jego członków; Wydłużenie okresu konsultacji nowych regulacji, które pozwoli bankom wnikliwiej odnieść się do propozycji KNF.

19. Wspieranie BS w wypełnianiu norm nadzorczych • Wzorcowe regulacje w zakresie zarządzania ryzykiem płynności, • Wybrane produkty wspomagające proces zarządzania płynnością: • kredyt techniczny, • bezwarunkowy limit operacyjny na międzybankowym rynku pieniężnym, • lokata płynnościowa dla banków spółdzielczych o sumie bilansowej poniżej 200 mln zł, • Doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem płynności.

20. Rozporządzenie RM ws. realizacji niektórych zadań ARiMR Warunki udzielania kredytów preferencyjnych z dopłatami z ARiMR: - oprocentowanie - iloczyn 3 różnych wskaźników (1,25, 1,30 i 1,50) oraz obowiązującej stopy redyskonta, - prowizja - nie wyższa niż 2% kwoty kredytu. Dodatkowe koszty operacyjne: - szczegółowa sprawozdawczość przekazywana do ARiMR , - konieczność prowadzenia bardzo rozbudowanego, bieżącego monitoringu kredytów, - obciążenie Banku przez ARiMR karami z tyt. niewykorzystania limitu dopłat w pełnej wysokości, - wysokie koszty, związane z wprowadzaniem zmian do systemu informatycznego, w celu dostosowania przekazywanych danych do wymagań ARiMR.

21. Oprocentowanie kredytów z dopłatami ARiMR Wskaźnik 1,25 1,25 1,30 1,50 Marża 5,59 pp. 0,83 pp. 1,03 pp. 1,83 pp. 31.03.2009 31.12.2001

22. Obciążenia finansowe BS z tytułu nadzoru 2009 r. (Plan) 2008 r. 5,6 mln zł 6,5 mln zł Opłata obowiązkowa na KNF od 2 tys. zł do 173 tys. zł od 2 tys. zł do 233 tys. zł z tego kwota przypadająca na 1 bank spółdzielczy 3,7 mln zł 9,5 mln zł Opłata obowiązkowa na BFG od 3 tys. zł do 348 tys. zł z tego kwota przypadająca na 1 bank spółdzielczy od 2 tys. zł do 134 tys. zł

23. Suma bilansowa i zobowiązania w zrzeszonych BS w mln zł

24. Stan i jakość należności w zrzeszonych BS w mln zł

25. Wynik finansowy netto w zrzeszonych BS w mln zł

26. Fundusze własne zrzeszonych BS w mln zł

27. Suma bilansowa Grupy BPS i pozostałych zrzeszeń 17,3% Przyrost w ciągu roku 15,3% 8,6% w mln zł

28. Zysk netto Grupy BPS i pozostałych zrzeszeń 35,7% Przyrost w porównaniu do poprzedniego roku 22,8% -7,7% w mln zł

29. Fundusze własne Grupy BPS i pozostałych zrzeszeń 18,6% Przyrost w ciągu roku 19,2% 14,2% w mln zł

30. Opracowano w Departamencie Kontrolingu Banku BPS S.A. Dziękuję Państwu za uwagę