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Instrumentos Derivados

Instrumentos Derivados. Curso satelital de finanzas. Problemas asociados con el curso. Causas Efectos directos Efectos finales. Matemáticas Estadística Excel Inglés Distancia. Lectura comprensiva Contenidos Aprendizaje. Angustia Predisposición Malos resultados.

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  1. Instrumentos Derivados Curso satelital de finanzas

  2. Problemas asociados con el curso CausasEfectos directosEfectos finales Matemáticas Estadística Excel Inglés Distancia Lectura comprensiva Contenidos Aprendizaje Angustia Predisposición Malos resultados

  3. Posibles soluciones • Tradicionales: • Chats, videoconferencias, videos de apoyo, tutoreo. • Propuestas: • Tutoriales (Factor principal). • Documentos complementarios al texto, mini-softwares de Excel, técnicas de aprendizaje, más las tradicionales.

  4. Consecuencias - Efectos • Redefinición de roles. • Profesor titular. • Profesor tutor. • Alumnos. • Sesión satelital. • Contenidos del curso.

  5. Condiciones suficientes y necesarias • Diferencias entre los tipos de condiciones. • Condiciones suficientes. • Tutores expertos en la materia. • Compromiso y calidad. • Seguimiento continuo y retroalimentación. • Controlar los niveles de angustia. • Empatía. • Congruencia.

  6. Impacto en técnicas didácticas • Técnica de casos. • La discusión es más analítica. • Las conclusiones ofrecen un mayor valor agregado al caso. • Aprendizaje colaborativo. • La redefinición de roles promueve que el autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo se logren.

  7. Martín - (derivados) says: ¿tienes el libro a la mano? necesito que veas una ecuación, la ultima que viene en la página 214 • karla says: ok ya la veo • Martín - (derivados) says:c+D+Xe^(-rT)=p+S o bien, prima del call + dividendo + precio teorico = prima de la put + precio spot. Lo bonito de esa ecuación es que te dice cómo se relaciona, o mejor dicho, cómo se DEBE relacionar las primas de opciones. De un lado tienes calls y de otro put, la paridad put call implica que debe haber alguna relación entre las dos, la relación es la ecuación que te escribí • karla says: ah ok ya entendí ¿y ahora hay que sustituir??? 3+$1e^(-0.1*(1/12))+20e^(-0.1*0.25)=p+$19 ... así???????? • Martín - (derivados) says: Exactamente, y luego despejas para p, ¿cuánto sale eso? • karla says:p=$4.5 • Martín - (derivados) says: Perfecto, esa es la respuesta =o) • karla says: Ooooooooooohhhhhhhh oka • Martín - (derivados) says:ok, aquí está lo interesante, tu acabas de sacar un p=4.5 que es un precio (como nosotros le llamamos) "teorico" , lo que "debe valer la opción put", pero tu tienes un precio de mercado que te lo da la redacción del problema que es p=3 • karla says:Si, ya con eso puedo ver cuál es el barato y el caro para poder hacer arbitraje verdad? • Martín - (derivados) says: Así es, el tema de arbitraje lo puedes revisar en el tutorial. • karla says:Perfecto...muchas gracias!!!!!!!!!!! Lo voy a revisar y si tengo duda te digo si? • Martín - (derivados) says: claro

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