Harmonogram przebiegu dnia rozrachunku na T2S

1. Harmonogram przebiegu dnia rozrachunku na T2S Sławomir Pycko Dział Strategii i Rozwoju Biznesu, KDPW SA Warszawa, 11 maja 2010

2. Etapy harmonogramu dnia rozrachunkowego • Harmonogram dnia rozrachunkowego • Zmiana harmonogramu dla pierwszego i ostatniego dnia tygodnia • Piątek - planowane zamknięcie o godz. 23:00 po zakończeniu rozrachunku nocnego • Poniedziałek – kontynuacja dnia rozrachunkowego z piątku od godz. 5:00 Rozrachunek w ramach systemu wielosesyjnego (Multi Batch) Konserwacja systemu Przygotowanie do przeprowadzenia sesji nocnych Rozrachunek w czasie rzeczywistym (RTGS) Przygotowanie do zamknięcia dnia księgowego

3. Główne procesy w ramach harmonogramu dnia rozrachunkowego (1) S S+1 • Identyfikacja instrukcji uprawnionych do rozrachunku w danym dniu • Sprawdzenie poprawności wszystkich instrukcji dostarczonych do dnia „S” i ich zgodności z danymi statycznymi • Wycena przez CCBM2 instrumentów przeznaczonych pod zabezpieczenie (m.in. na potrzeby auto-colateratyzacji) • transfer środków pieniężnych z TARGET 2 na dedykowane konto pieniężne na T2S • przetwarzanie uprawnionych do rozrachunku instrukcji dostarczonych do dnia „S+1” do godz. 19:30 • Instrukcje CorporateAcions • Instrukcje zawieszone w RTGS z dnia poprzedniego • pozostałe typy instrukcji • przesunięcie rozrachunku zawieszonych instrukcji na następna sesję nocną • Raportowanie wyników nocnej sesji • realizacja procesów z 1-szej nocnej sesji • rozrachunek nowych (np. securities lending) oraz nierozliczonych instrukcji z poprzednich sesji • Ostania sesja • uruchomienie procesu rozrachunku częściowego • Sumaryczne raportowanie ze wszystkich sesji nocnych • przesunięcie rozrachunku zawieszonych instrukcji na sesję dzienną w RTGS

4. Główne procesy w ramach harmonogramu dnia rozrachunkowego (2) • Kontynuacja rozrachunku dziennego • aktywacja rozrachunku częściowego • 14:00-14-15 • 15:45-16:00 • 16:00 koniec terminu przyjmowania instrukcji DVP. Przesunięcie rozrachunku kolejnych instrukcji DvP do sesji nocnej w dniu S+2 • 18:00 koniec przyjmowania instrukcji FOP/ operacji Banku centralnego • Usunięcie instrukcji dla których upłynął ostatni dzień „recycling’u” • 16:00 DVP • 18:00 FOP • Zwrot kredytów oraz zabezpieczeń z auto-collateralizacji • Przerwa techniczna na konserwację systemu T2S • Zawieszenie procesów rozrachunkowych • Kolejkowanie nadchodzących instrukcji do rozrachunku • Kolejkowanie instrukcji zmiany statycznych danych referencyjnych • RTGS przeznaczony dla rozrachunku w T+0 • rozrachunek zawieszonych instrukcji z poprzednich sesji nocnych • Automatyczny transfer środków pieniężnych z T2S na TARGET 2 lub inny RTGS • Sprawdzenie zgodności pozycji na kontach jako sumy pozycji z poprzedniego dnia oraz zmian dokonanych w danym dniu dla każdego konta. W przypadku wykrycia niezgodności uruchomienie procedury awaryjnej • Raportowanie na koniec dnia odnośnie stanu pozycji oraz przetworzonych instrukcji • Recycling zawieszonych instrukcji rozrachunkowych na następny dzień S+1

5. Ciągłe procesy na T2S • Uaktualnianie statycznych baz danych • Rozrachunek dzienny - on-line • Rozrachunek nocny - ciągła akceptacja i walidacja instrukcji, zmiana danych po zakończeniu sesji nocnych • Obsługa komunikatów przez interfejsy. W okresie maintenacewindow kolejkowanie przychodzących instrukcji • Procesy rozrachunku i jego optymalizacji w sesji dziennej RTGS oraz nocnym systemie wielosesyjnym • Udzielanie śróddziennych pożyczek pod zabezpieczenia (auto-collateralizacja) w sesji dziennej RTGS oraz nocnym systemie wielosesyjnym • Wycena instrumentów finansowych podlegających zabezpieczeniu (CCBM2)

6. www.kdpw.pl Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa kdpw@kdpw.pl