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MADRID MAYO - 2002

MADRID MAYO - 2002. CASO PRÁCTICO: SISTEMA DE SUPERVISIÓN A DISTANCIA DE FONDOS DE INVERSIÓN. SUPERVISIÓN A DISTANCIA. CONTROL CALIDAD. PROCESOSOS INFORMÁTICOS. CONTROL LEGALIDAD. ENTIDADES SUPERVISADAS. SUPERVISIÓN. ENVIO DE LA INFORMACIÓN - DISQUET - INTERNET.

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Presentation Transcript

  1. MADRID MAYO - 2002 CASO PRÁCTICO: SISTEMA DE SUPERVISIÓN A DISTANCIA DE FONDOS DE INVERSIÓN

  2. SUPERVISIÓN A DISTANCIA CONTROL CALIDAD PROCESOSOS INFORMÁTICOS CONTROL LEGALIDAD ENTIDADES SUPERVISADAS SUPERVISIÓN ENVIO DE LA INFORMACIÓN - DISQUET - INTERNET BASES DE DATOS -CNMV -EXTERNAS ESQUEMA GENERAL DE SUPERVISIÓN A DISTANCIA MADRID MAYO - 2002

  3. SUPERVISIÓN A DISTANCIA INFORMACIÓN ENVIADA POR LAS IIC - CARTERA DE CONTADO Y DERIVADOS - PATRIMONIO Y VALOR LIQUIDATIVO DIARIO - COEFICIENTES - MENSUAL - TRIMESTRAL - BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS

  4. SUPERVISIÓN A DISTANCIA SUPERVISIÓN IIC Objetivo: Detectar actuaciones que pudiesen ser perjudiciales para los inversores.  SUPERVISIÓN RECURRENTE Objetivo: Cálculo correcto del valor liquidativo.  SUPERVISIÓN NO RECURRENTE Objetivo: Detectar actuaciones que pudiendo ser perjudiciales para los inversores no se reflejan directamente en el valor liquidativo.

  5. SUPERVISIÓN A DISTANCIA - Valoración incorrecta de la cartera - Compraventa de valores a precios fuera de mercado - Imputación injustificada de gastos - Comisiones de intermediación excesivas - Manipulación valor liquidativo - Errores en calculo de comisiones - Concentración sectorial o geográfica - Rotación de la cartera - Operativa con derivados RENTABILIDAD 1.- SUPERVISIÓN RECURRENTE (I) POSIBLES CAUSAS LÍCITAS DETECCIÓN DE ACTOS PERJUCIDICIALES VARIABLE OBJETIVO

  6. SUPERVISIÓN A DISTANCIA 1.- SUPERVISIÓN RECURRENTE (II)  ANALISIS DE RENTABILIDADES ATIPICAS EN FUNCIÓN DE LA POLITICA DE INVERSIÓN  VALORACIÓN DE LA CARTERA DE LA IIC  IMPUTACIÓN INJUSTIFICADA DE GASTOS

  7. SUPERVISIÓN A DISTANCIA 1.- SUPERVISIÓN RECURRENTE (III)  ANALISIS DE RENTABILIDADES ATIPICAS EN FUNCIÓN DE LA POLITICA DE INVERSIÓN - COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE LOS FONDOS - CONSTRUCCIÓN DE UN INDICE DE REFERENCIA POR FONDO - REGRESIÓN RENTABILIDAD REAL SOBRE EL INDICE DE REFERENCIA - AGRUPACIÓN POR POLITICAS DE INVERSIÓN Y ANALISIS DE LAS DESVIACIONES TIPICAS DE LAS DIFERENCIAS

  8. SUPERVISIÓN A DISTANCIA CORTO PLAZO RFCP EURO LARGO PLAZO RFLP RFI 1.- SUPERVISIÓN RECURRENTE (IV) POLITICA DE INVERSIÓN RENTA FIJA INTERNACIONAL RFM EURO RENTA FIJA RFMI INTERNACIONAL MIXTOS RVM EURO RENTA VARIABLE RVMI INTERNACIONAL

  9. SUPERVISIÓN A DISTANCIA EURO RVE 1.- SUPERVISIÓN RECURRENTE (V) POLITICA DE INVERSIÓN (II) RVN NACIONAL RVI EUROPA RENTA VARIABLE RVI JAPON INTERNACIONAL RVI NORTEAMERICA RVI EMERGENTES RVI RESTO

  10. SUPERVISIÓN A DISTANCIA 1.- SUPERVISIÓN RECURRENTE (VI)  ANALISIS DE RENTABILIDADES ATIPICAS EN FUNCIÓN DE LA POLITICA DE INVERSIÓN (II)

  11. SUPERVISIÓN A DISTANCIA 1.- SUPERVISIÓN RECURRENTE (VII)  VALORACIÓN DE LA CARTERA DE LA IIC BOLSA VALORES CENTRAL ANOTACIONES - PROCESOS INFORMÁTICOS BLOOMBERG DESCUENTO DE FLUJOS - VALORACIÓN PUNTUAL

  12. SUPERVISIÓN A DISTANCIA 1.- SUPERVISIÓN RECURRENTE (VIII)  VALORACIÓN DE LA CARTERA DE LA IIC - PROCESOS INFORMÁTICOS: FONDO 1

  13. SUPERVISIÓN A DISTANCIA 1.- SUPERVISIÓN RECURRENTE (IX)  IMPUTACIÓN INJUSTIFICAD DE GASTOS • COMISIONES DE GESTIÓN SOBRE TOTAL DE GASTOS • RESULTADOS EXTRAORDINARIOS SOBRE TOTAL DE GASTOS

  14. SUPERVISIÓN A DISTANCIA 2.- SUPERVISIÓN NO RECURRENTE (I) - POLITICAS DE INVERSIÓN. - CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN PERIÓDICA REMITIDA A LOS INVERSORES - SEGUIMIENTO DE LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS POR LOS PARTÍCIPES - FONDOS GARANTIZADOS

  15. SUPERVISIÓN A DISTANCIA 2.- SUPERVISIÓN NO RECURRENTE (II) - ANALISIS PUNTUALES EN FUNCIÓN DE LA ORIENTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN: - ANALISIS DE LAS COLOCACIONES POTENCIALES CONFILICTOS DE INTERÉS - VALORES DEL GRUPO EN CARTERA - SUSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS OTRAS PRÁCTICAS - CONTRATOS OTC - ENTREGA DE FOLLETOS

  16. SUPERVISIÓN A DISTANCIA POSIBLES ACTUACIONES DETECTADOSACTOS PERJUDICIALES Y OTRAS ANOMALÍAS EXPLOTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN ACLARACIÓN DE CRITERIOS DE VALORACIÓN O CONTABILIZACIÓN SUBSANACIÓN DE ERRORES DE INFORMACIÓN SOLUCIÓN CON ACTUACIONES SELECCIÓN GESTORA A VISITAR TRASLADO A INSPECCIÓN

  17. SUPERVISIÓN A DISTANCIA-CONTROL DE LEGALIDAD CONTROL DE LEGALIDAD I Objetivo: Detectar incumplimientos de la normativa. - CONTROLES AUTOMATIZADOS: - DEFICIENCIAS EN LA INFORMACIÓN SALIDAD NO DEFINITIVAS - COMPLEJIDAD NORMATIVA PERMANENTE ACTUALIZACIÓN AMPLIO ALCANCE - CONTROLES NO AUTOMATIZADOS:

  18. SUPERVISIÓN A DISTANCIA-CONTROL DE LEGALIDAD CONTROL DE LEGALIDAD II CONTROLES AUTOMATIZADOS: (I) - TIPOS DE CONTROLES • ESTRUCTURALES • COEFICIENTES DE INVERSIÓN • COEFICIENTES DE DIVERSIFICACIÓN • ACTIVOS NO APTOS • OTROS • INCUMPLIMIENTOS AUTOMÁTICOS • INCUMPLIMIENTOS POR PLAZO DE AJUSTE • -CONTROLES DE PLAZO • -AVISOS

  19. SUPERVISIÓN A DISTANCIA-CONTROL DE LEGALIDAD CONTROL DE LEGALIDAD II CONTROLES AUTOMATIZADOS: (II)

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