1 / 14

IZRAČUN KAPITALNOG ZAHTJEVA ZA KAMATNI RIZIK

IZRAČUN KAPITALNOG ZAHTJEVA ZA KAMATNI RIZIK. Sanja Petrinić Turković HRVATSKA NARODNA BANKA Rujan 2003. godine. OBRASCI. Izračunavanje izloženosti banke kamatnom riziku dostavlja se na obrascima:

jaimin
Download Presentation

IZRAČUN KAPITALNOG ZAHTJEVA ZA KAMATNI RIZIK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. IZRAČUN KAPITALNOG ZAHTJEVA ZA KAMATNI RIZIK Sanja Petrinić Turković HRVATSKA NARODNA BANKA Rujan 2003. godine

  2. OBRASCI • Izračunavanje izloženosti banke kamatnom riziku dostavlja se na obrascima: • Specifični kamatni rizik portfelja u kunama (eurima, američkim dolarima,...SKHRK, SKEUR, SKUSD,...), • Kapitalni zahtjev za specifični kamatni rizik (obrazac SK-KZ), • Opći kamatni rizik portfelja u kunama (eurima, američkim dolarima, ...OK1HRK, OK1EUR, OK1USD, ...), odnosno (OK2HRK, OK2EUR, OK2USD,....)

  3. SK__ - SPECIFIČNI KAMATNI RIZIK • Za svaku valutu (u kojoj su nominirane stavke u knjizi trgovanja) zasebno • Stavke koje ne nose rizik (ponder 0%) • Kvalificirajuće stavke • Do 6 mjeseci (ponder 0,32%) • Preko 6 mjeseci i do 24 mjeseca (ponder 1,25%) • Preko 24 mjeseca (ponder 2,00%) • Druge stavke (ponder 10%)

  4. SK__ - SPECIFIČNI KAMATNI RIZIK • Tržišne vrijednosti pozicija u apsolutnim iznosima • Neto pozicija = |duga - kratka| • U stavkama koje ne nose rizik nalaze se i pozicije u državnim obveznicama bez kupona nastale dekomponiranjem derivata

  5. SK__ - SPECIFIČNI KAMATNI RIZIK

  6. SK-KZ – KAPITALNI ZAHTJEV ZA SPECIFIČNI KAMATNI RIZIK

  7. OK__ - OPĆI KAMATNI RIZIK • Za svaku valutu (u kojoj su nominirane stavke u knjizi trgovanja) zasebno • Vrijednosti pozicija izračunavaju se diskontiranjembudućih novčanih tijekova pojedinog instrumenta nerizičnim kamatnim stopama za odgovarajuću valutu • Kod instrumenata čiji je preostali rok dospijeća kraći od godinu dana banka nije obvezna provoditi diskontiranje, već uzima u obzir tržišnu vrijednost instrumenta (uvećanu za eventualnu obračunatu nedospjelu kamatu) • Diskontiranje nije obavezno provoditi ni za pozicije nominirane u valutama za koje ne postoji nerizična krivulja prinosa (npr. HRK i sl.)

  8. OK__ - OPĆI KAMATNI RIZIK • Izračun općeg kamatnog rizika dostavlja se na obrascima OK1 • Ukoliko je banka od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za upotrebu pristupa utemeljenog na trajanju tada umjesto OK1 obrasca dostavlja OK2 obrazac

  9. OK1___ - Opći kamatni rizik portfelja u ______(pristup koji se temelji na dospijeću)

  10. OK1___ - Opći kamatni rizik portfelja u ______(pristup koji se temelji na dospijeću)

  11. OK2___ - Opći kamatni rizik portfelja u ______(pristup koji se temelji na trajanju) • Modificirano trajanje izračunava se primjenom formula

  12. OK2___ - Opći kamatni rizik portfelja u ______(pristup koji se temelji na trajanju)

  13. OK2___ - Opći kamatni rizik portfelja u ______(pristup koji se temelji na trajanju)

  14. OK2___ - Opći kamatni rizik portfelja u ______(pristup koji se temelji na trajanju)

More Related