1 / 38

Poglavlje III Bankarski sistem

Poglavlje III Bankarski sistem. doc. dr Sandra Mašić. Rekli su:. “Banka je finansijska institucija u kojoj možete pozajmiti novac, samo ako dokažete da vam on nije potreban”. Bob Hope, komičar “Bankari su isti kao i svi drugi ljudi, osim što su bogatiji”. Ogden Neš, pesnik i humorista

libitha
Download Presentation

Poglavlje III Bankarski sistem

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Poglavlje IIIBankarski sistem doc. dr Sandra Mašić

  2. Rekli su: “Banka je finansijska institucija u kojoj možete pozajmiti novac, samo ako dokažete da vam on nije potreban”. Bob Hope, komičar “Bankari su isti kao i svi drugi ljudi, osim što su bogatiji”. Ogden Neš, pesnik i humorista “Ako dugujete banci $100, to je vaš problem. Ako dugujete banci $100 miliona, to je problem banke”. Pol Geti, nekada najbogatiji čovek na svetu

  3. 1. Centralno bankarstvo • Centralna banka sa posebnog mesta u bankarskom i kreditnom sistemu radi na usklađivanju ovih sistema, emituje novac, sprovodi mere za očuvanje njegove vrednosti i obavlja niz aktivnosti koje su od javnog interesa. • Ona je: - emisiona ustanova - rezervna banka - centralna banka.

  4. Koncept CB • Centralna banka radi na postizanju ciljeva od interesa za celu privredu – održava likvidnost makrosistema, sprečava masovna bankrotsva banaka, visoku nezaposlenost..., i uz to nije profitna institucija. • Neke od aktivnosti savremenih CB: - emisiona aktivnost - regulisanje kreditnog potencijala banaka - bankar države - kontroliše bankarski sistem - uloga garanta likvidnosti bankarskog sistema - upravlja deviznim rezervama i deviznim kursem...

  5. Tri osnovna modela organizovanja CB su: JEDINSTVENA CB – jedna država, jedna CB SISTEM CB – više banaka obavlja funkciju CB, a jedna ima ulogu koordinatora sistema. Primer – FED. SUPERNACIONALNA CB – kod monetarne unije zemalja, pa se osniva zajednička CB. Primer – ECB.

  6. Funkcije i zadaci CB • Najznačajnije dve funkcije CB savremenih sistema su: - vođenje monetarne politike – kontrola ponude novca - regulisanje normalnog funkcionisanja finansijskog i bankarskog sistema. Najvažniji cilj monetarne politike CB (pored ekonomskog rasta, ostvarivanja pune zaposlenosti, uravnotežavanja platnog bilansa) je stabilnost cena, koja se postiže kroz održavanje unutrašnje i spoljne monetarne ravnoteže.

  7. Zadaci u funkciji realizacije postavljenih ciljeva: • OBEZBEĐENJE POTREBNE KOLIČINE NOVCA • ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI PLAĆANJA U ZEMLJI – lender of last resort (kreditor krajnje instance) • ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI PLAĆANJA U INOSTRANSTVU • SNADBEVANJE TRŽIŠTA GOTOVIM NOVCEM 5. DRŽAVNI BLAGAJNIK I KREDITOR DRŽAVE 6. UNUTRAŠNJI PLATNI PROMET

  8. Slede zajedničke osobenosti CB-a: - javno – pravni karakter - jednistvenost CB - monopol nad izdavanjem novčanica - samostalnost CB - neprofitna organizacija - koncentracija deviznih rezervi - blagajnik i kreditor države - obezbeđuje likvidnost privrede...

  9. Samostalnost CB • Da bi uspešno sprovodila svoje mere i politiku, CB mora biti samostalna i nezavisna, što je i direktno povezano sa stabilnošću novca i privrede. • CB mogu biti: - zavisne – ako izvršavaju odluke ministarstva finansija, što je propisano zakonom. - nezavisne – aktivna pozicija o pitanjima iz sopstvene nadležnosti. Nezavisnost se mora shvatiti naravno, uslovno!

  10. CB i bankarski sistem Centralna banka CB reguliše obim kreditnog potencijala banaka, obim kreditnih plasmana poslovnih banaka, veličinu M, deviznu likvidnost... Poslovne banke

  11. 2. Poslovno bankarstvo Banke su specijalizovane finansijske institucije čija je osnovna funkcija da obezbede adekvatno funkcionisanje privrede, snadbevanjem potrebnom količinom novca. Zajednička karakteristika svim bankama su poslovi uzimanja depozita, davanja kredita i obavljanje poslova platnog prometa. S obzirom na to da kao privredni i tržišni subjekti banke rade sa novcem, kao specifičnom robom, podležu posebnom nadzoru i kontroli, od strane CB.

  12. Delokrug poslovanja banaka je sa sledećim procesima: • Prikupljanje depozita i pribavljanje sredstava • Kreiranje novca i odobravanje kredita • Obavljanje platnog prometa.

  13. Univerzalne banke Investiciono bankarstvo Komercijalno bankarstvo

  14. Komercijalni bankarski poslovi 1. Kreditiranje privrede Kratkoročni krediti za obrtna sredstva Investicioni krediti Revolving krediti Krediti za finansijska prestrukturiranja Krediti SME

  15. Komercijalni bankarski poslovi 1. Kreditiranje stanovništva Potrošački krediti Potrošački krediti Za kupovinu automobila Krediti po osnovu kreditnih kartica Za kupovinu kućnih aparata Keš krediti Za kupovinu nameštaja Overdraft po tekućim računima Hipotekarni krediti

  16. 1 2 3 4 Emisiona aktivnost Asset management Brokerski poslovi sa stanovništvom Merdžeri i akvizicije JP Morgan Stanely, BoA, Citigroup, PNB Paribas ... Goldman Sachs Investicione bankarske aktivnosti

  17. Bankarski izvori sredstava • Transakcioni depoziti • Štedni i oročeni depoziti • Emisija HOV • Međubankarski krediti – LIBOR; PIBOR; FIBOR; EURIBOR • Krediti dobijeni od CB

  18. Finansijski ikreditni potencijal A P • rezerve: obavezne kod CB • likvidnosti • depoziti kod drugih banaka • HOV: kratkoročne, državne • krediti: osnova profita • ostala aktiva: zgrade, oprema • - kapital • transakcioni depoziti • štedni i oročeni depoziti • emitovane HOV • međubankarski krediti • - krediti od CB... Finansijski potencijal Bilansne pozicije banke

  19. A P Kreditni potencijal banke Kp = K Finansijski potencijal Fp Kp = Fp – (Ro + Rl) K + Ro + Rl = D + Oi, gde je: Ro – obavezna rezerva Rl – rezerva likvidnosti K – krediti D - depoziti Oi – ostali izvori Obavezna rezerva Rezerve likvidnosti

  20. Faktori formiranjakreditnog potencijala Da bi banka efikasno poslovala K mora biti jednako Kp. Najbitniji faktori koji utiču na formiranje Kp: 1. promena kredita CB prema PB 2. promena stope obavezne rezerve 3. prelivanje depozita po osnovu deviznih transakcija 4. prelivanje sredstava između PB i CB 5. prelivanje između depozita i gotovog novca.

  21. Struktura sredstavakreditnog potencijala KRATKOROČNI IZVORI = KRATKOROČNI PLASMANI DUGOROČNI IZVORI = DUGOROČNI PLASMANI

  22. Principi upravljanja bankama • Likvidnost • Upravljanje rizikom (aktivom) • Upravljanje pasivom • Upravljanje kapitalnom adekvatnošću

  23. Ocena boniteta banke • Analiza boniteta banke obuhvata ocenu relevantnih faktora vezanih za poslovanje banke, i kao rezultat daje konačnu ocenu o tome da li je banka i u kojoj meri bonitetna, odnosno tržišno, finansijski i na drugi način stabilna i prosperitetna. • Bonitet je moguće posmatrati u: • Užem smislu: analiza finansijskih pokazatelja poslovanja banke, analiza kvantitativnih elemenata poslovanja banke. U kvantitativne elemente boniteta banke ubrajaju se: • - finansijski položaj ili finansijska struktura banke • - uspešnost poslovanja ili zarađivačka sposobnost banke. • Širem smislu: pošireno za analizu kvalitativnih elemenata poslovanja • - organizaciona struktura banke • - tržišni položaj banke • - menadžment banke • - kadrovska struktura banke • - informaciona opremljenost banke i sl.

  24. Profitabilnost banke Neto kamatna marža - razliku između kamate koju banke ostvari na plasmanima i kamate koju banka plaća za depozite i druga zaduženja. Neto kamatna marža, uvećana za provizije koje banka ostvaruje za svoje uslužne delatnosti, rezultuje operativnim dohotkom banke. S druge strane, imamo operativne rashode banke, namenjene finansiranju zarada zaposlenih i drugih materijalnih troškova poslovanja. Razliku operativnog dohotka i operativnih rashoda predstavlja bruto profit banke, iz kojeg se izdvajaju rezerve na ime pokrića gubitaka i sredstva za plaćanje poreza. Preostali iznos je neto profit koji se koristi za uvećanje akcijskog kapitala i isplatu dividendi akcionarima.

  25. Vanbilansne aktivnosti • Rastuća konkurentnost na bankarskim sektorima primorava banke da se pored upravljanja A i P sve više bave vanbilanskim aktivnostima, koje donose snažne nekamatonosne prihode. • Ovde ubrajamo: • Trgovnina HoV • Prihodi po osnovu provizija • Prodaja kredita ...

  26. Kolaps Bernigs Bank Berings Bank bila je najstarija trgovačka banka i investiciona bankarska firma u Engleskoj, osnovana još 1762. godine. Propala je 26.2.1995. godine zbog poslovanja jednog od svojih trgovaca na Singapurskom tržištu derivativnih hartija od vrednosti (SIMEX), Nick Leeson-a (rođen 25.2.1967.), koji je izgubio 1,4 milijarde dolara, u pravom smislu kockajući se, i to na veliko, na ovom tržištu. Nick Leeson je počeo da spekuliše sa strane još 1992. godine, ali se glavni događaj odigrao 16.1.1995. godine, kada je kupio derivate velike vrednosti na Singapurskoj i Tokijskoj berzi, na kojima je izgubio 1,4 milijarde dolara, što je dvostruko više od raspoloživog kapitala banke za trgovanje, i što je dovelo do njenog kolapsa. Nick Leeson je pobegao iz zemlje, ali ubrzo je uhapšen i osuđen na 6,5 godina zatvora. Godine 1999. je pušten zbog bolesti, a sada živi u Irskoj, gde čak radi kao finansijski savetnik jednog lokalnog fudbalskog tima. Berings Bank je kupljena od strane holandske finansijske grupe ING za simboločnu 1 britansku funtu.

  27. Vrste i oblicibankarskih poslova Prema položaju i ulozi banke u obavljanju različitih poslova, bankarske poslove možemo klasifikovati na: • aktivne bankarske poslove • pasivne bankarske poslove • neutralne bankarske poslove • sopstvene bankarske poslove.

  28. PASIVNI BANKARSKI POSLOVI • Kod ovakvih poslova banka se javlja u ulozi dužnika prema svojim komitentima, poveriocima. • Na ovaj način banka formira svoj kreditni potencijal. • Uspešnost kod obavljanja ovakvih poslova zavisi od uspešnosti sprovođenja politike koncentracije sredstava. • Prema vremenskoj dimenziji delimo ih na: - pasivne kratkoročne poslove – depozitni, emisioni... - pasivne dugoročne poslove – oročenje depozita, emisija akcija, obveznica ...

  29. AKTIVNI BANKARSKI POSLOVI • Kod ovakvih poslova banka se javlja u ulozi poverioca prema svojim komitentima, koji se sada nalaze u ulozi dužnika. • To su poslovi gde se banka bavi plasiranjem sredstava. • Prihodi iz ovakvih poslova proizilaze iz razlike između aktivne i pasivne kamatne stope. • Delimo ih prema vremenskoj dimenziji na: - aktivne kratkoročne poslove – eskontni, lombardni, rambursni krediti, keš krediti.. - aktivne dugoročne poslove – hipotekarni, građevinski, investicioni krediti...

  30. NEUTRALNI BANKARSKI POSLOVI • Banka nije ni poverilac ni dužnik, već obavlja poslove za treća lica, uz naplatu provizije. • To su komisioni, posrednički, poslovi. • Obavljaju ih banke sa značajnom domaćom i korespodentskom bankarskom mrežom. • Prema vremenskoj dimenziji delimo ih na: - neutralne kratkoročne poslove – posredovanje u platnom prometu, otvaranje akreditiva, brokerski poslovi sa HoV, underwriting ... - neutralni dugoročni poslovi – upravljanje imovinom komitenta (asset management), garancijski poslovi ...

  31. SOPSTVENI BANKARSKI POSLOVI • Banka ih obavlja u svoje ime i za svoj račun, radi ostvarivanja profita. • Banka se ponaša kao diler. • Prema vremenskoj dimenziji delimo ih na: - sopstveni kratkoročni poslovi – arbitražni, swap poslovi i spekulacije sa HOV - sopstveni dugoročni poslovi – držanje akcija drugih PD u portfoliu (portfolio management)

  32. Rizici u bankarskim poslovima Dve strane medalje o performansama banaka su profitabilnost i rizik. Rizik je neizvesnost ishoda ulaganja. Bankarski rizik bi bio verovatnoća gubitka (smanjenja dobiti) kao rezultat neizvesnih događaja u poslovanju banke. • Osnovni bankarski rizici su: - kreditni - rizik nelikvidnosti - kamatni - valutni rizik - rizik vanbilansnih pozicija banke.

  33. KREDITNI RIZIK Kreditni rizik je rizik smanjenja profita banke usled neizvršenja obaveza dužnika po osnovu dospelog duga. Interni fakori koji se tiču ovog tipa rizika i koje banka može kontrolisati tiču se postavljanja adekvatnog obima kredita, kreditne politike i kreditnog miksa. Eksterni faktori, poput stanja u okruženju, su oni nad kojima banka nema kontrolu. Da bi banka minimizirala kreditni rizik banka: - vrši selekciju kreditnih zahteva – 6c’s of credit (karakter, kapital, kapacitet, kolateral, kondicija, kontrola) - limitira iznos zaduženja klijenta - diversifikuje kreditne plasmane - pribavlja kvalitetne instrumente obezbeđenja kredita.

  34. RIZIK LIKVIDNOSTI Rizik (ne)likvidnosti je rizik od smanjenja profita banke usled nemogućnosti da izmiri svoje dospele obaveze. Likvidnost predstavlja osnovi princip bankarskog poslovanja i nalaže stalno praćenje i usklađivanje pozicija aktive i pasive, kako bi se negativne promene na obe strane bilansa korigovale i svele na minimum.

  35. KAMATNI RIZIK Kamatni rizik je neizvesnost u pogledu prihoda banke zbog mogućih promena kamatne stope. Faktori koji determinišu ovaj rizik su: - ročna transformacija – kratkoročna sredstva dugoročno plasirana i obrnuto - kamatna neusklađenost aktive i pasive – depozit sa fiksnom kamatnom stopom plasiran u kredit sa promenljivom kamatnom stopom - plasmani banaka u HOV – kada kamatna stopa raste, cene HOV padaju

  36. VALUTNI RIZIK Valutni rizik je rizik od smanjenja profita banke usled promene deviznog kursa. Postoji kada su pozicije aktive i pasive bilansa banke u različitim valutama. Ukoliko banka u određenoj valuti ima veću aktivu od pasive, apresijacija te valute za banku će imati pozitivan imovinski efekat, i obrnuto.

  37. Bankarski sektor Srbije • Na bankarskom sektoru Srbije posluju 34 banke. • Ukupna bilansna suma bankarskog sektora je 20 milijardi evra, na kapital otpada 4,7 milijardi evra, a na obavezne rezerve još četiri milijarde evra. • Pet najvećih banaka imaju, redom, sledeća tržišna učešća: • Banca Intesa a.d. – 14,1 • Komercijalna banka a.d. – 9,6 • Raiffeisen banka a.d. – 9,1 • Eurobank EFG štedionica a.d. – 7,1 • Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. - 6,4 • Što je ukupno CR5 = 46,3%

  38. HVALA NA PAŽNJI!

More Related