BASILEA II IMPLANTACIÓN EN CAJA MADRID

1. BASILEA II IMPLANTACIÓN EN CAJA MADRID Retos y Oportunidades Ramón Martínez Vilches Subdirector General y Gerente de Riesgos Caja Madrid 17 de noviembre de 2005

2. Índice • Introducción • Avances en el último año • Grado de implantación en la gestión • Proceso de validación por el supervisor • Principales retos y oportunidades • Próximos pasos

3. Introducción • Caja Madrid ha decidido aplicar IRB en: • Riesgo de crédito • Riesgo de mercado • Método estándar, inicialmente, en: • Riesgo operacional • Nuestros objetivos son conseguir la validación e implantar una nueva cultura de riesgo

4. Avances en el último año • Utilización de herramientas de calificación (99% cartera a rating) • Bases de datos de riesgos • Herramienta de pricing para empresas BC • Medición riesgo operacional • Aplicación a Caja Madrid individual • Aplicación a sociedades del grupo • Estimación anual de variables de modelos internos (EAD, PD, LGD, CCF) • Informes de gestión de carteras y de capital (Pillar III)

5. Admisión Gestión de carteras Seguimiento y recuperación Stress carteras Cartera potencial Valoración y Facultades Límites por cartera: riesgo, sector, rating, geográfica Asignación cartera según rating Pruebas de stress variables clave Preselección de clientes potenciales según: rating, producto, importe, precio Grado de implantación en la gestión 1. Gestión del riesgo Implantación Gestión del riesgo

6. Seguimiento calificación Seguimiento modelos Informes Pilar I y II Conciliación contable Nuevo modelo Gran Empresa Comité de Rating Evolución puntos corte, cambios rating Automatización salidas BDR Proceso automático En fase de implantación Grado de implantación en la gestión 2. Elaboración y seguimiento de modelos Modelos Implantación

7. Proceso de validación por el supervisor 1. Documentación y auditorías • Plan de implantación (febrero 2005) • Cuaderno de solicitud (julio 2005) • Auditorias internas, semestrales • Auditorias externas, semestrales

8. Proceso de validación por el supervisor 2. Herramientas de ayuda y validación • Generador de modelos (local) • Scoring • Severidad • Calibrado • Base de datos de Riesgos (host)

12. Principales retos y oportunidades 1. Retos • Retos • Utilización de herramienta de pricing en empresas BC • Extensión de herramienta de pricing a otros segmentos y productos • Mantenimiento y actualización de los modelos (Ficha de riesgos) • Adaptación dinámica a los cambios del negocio • Crear una nueva cultura del riesgo en toda la organización

13. Principales retos y oportunidades 2. Oportunidades • Oportunidades • Orientar la estrategia de negocio según cartera de rating deseada • Difundir e implantar la nueva cultura de riesgo • Formación adaptada a Basilea • Utilización de las nuevas herramientas • Cambio en las relaciones negocio-riesgo • Sensibilización hacia el riesgo operacional • Integrar todos los riesgos (gestión de capital económico) • Integrar el riesgo operacional dentro de la actividad normal

14. Próximos pasos • Atender las recomendaciones del supervisor • Implantar las mejoras derivadas del proceso de validación • Cálculos en paralelo • Cálculo y gestión del capital económico