1 / 28

Predikcija cijena na burzi

Predikcija cijena na burzi. Vladimir Adamić, Nikolina Brajković, Luka Brkanić, Irena Kukina, Boris Okorn, Ante Šimić. 5. 1. 2. 3. 4. LMS. Dionice i CROBEX. Rezultati LMS prediktora. GARCH. Rezultati GARCH prediktora. Sadržaj. LMS. Least Mean Squares

martin-mitchell
Download Presentation

Predikcija cijena na burzi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Predikcija cijena na burzi Vladimir Adamić, Nikolina Brajković, Luka Brkanić, Irena Kukina, Boris Okorn, Ante Šimić Siječanj, 2010.

  2. 5 1 2 3 4 LMS Dionice i CROBEX Rezultati LMS prediktora GARCH Rezultati GARCH prediktora Predikcija cijena na burzi Sadržaj

  3. Predikcija cijena na burzi LMS Least Mean Squares - algoritmi u adaptivnim filtrima - adaptacija filtra ovisi o veličini pogreške (razlika između predviđenog i stvarnog signala)

  4. Predikcija cijena na burzi LMS Računanje koeficijenata u n-tom koraku na temelju razlike PRETHODNIH N-1 koraka i skaliranog gradijenta KVADRATA POGREŠKE

  5. Predikcija cijena na burzi LMS Gradijent greške u i-tom koraku:

  6. Predikcija cijena na burzi LMS Greška  razlika stvarne i procijenjene vrijednosti 

  7. Predikcija cijena na burzi LMS

  8. Predikcija cijena na burzi LMS Izlaz LMS filtra je PROCIJENJENA VRIJEDNOST parametra d

  9. Predikcija cijena na burzi LMS Stoga prelazi u

  10. Predikcija cijena na burzi LMS Nakon uvrštavanja u prvi izraz: Uz proizvoljni faktor µ:

  11. Predikcija cijena na burzi LMS LMSnije najbolji algoritam u svom polju... ...ali se ipak najčešće koristi zbog svoje jednostavnosti.

  12. Predikcija cijena na burzi Dionice i CROBEX • U predviđanju cijena korištenu su vrijednosti za dionice: Ericsson Nikola Tesla Podravka • CROBEX • Službeni index Zagrebačke burze • Osnova mu je free float tržišne kapitalizacije • težina pojedine organizacije ograničena na 15% • 24 izdavatelja

  13. Predikcija cijena na burzi Rezultati • predviđanjezarazdobljeodsiječnja 2005. do prosinca 2009. • predikcija se radi za svaki dan uzimajući u obzir cijenu u rasponu od 1.01.2000., do dana prije označenog za početak predikcije • Koraci predikcije • 1.korak = radipredviđanjezaprvidan 2005 natemeljupovijestiod 01.01.2000., do kraja 2004. • 2.korak =zadrugidan 2005. Zatim učiizcijelog tog razdoblja + još tajjedandan (uračunastvarnucijenukoja je bila) itako u svakomkorakupovećavarazdobljenakojem uči.

  14. Predikcija cijena na burzi Rezultati LMS prediktora - CROBEX

  15. Predikcija cijena na burzi Rezultati LMS prediktora - CROBEX RMS = 86.9199 RMSpos = 1.59 %

  16. Predikcija cijena na burzi Rezultati LMS prediktora - Ericsson

  17. Predikcija cijena na burzi Rezultati LMS prediktora - Ericsson RMS =   79.1609 RMSpos =   1.82 %

  18. Predikcija cijena na burzi Rezultati LMS prediktora - Podravka

  19. Predikcija cijena na burzi Rezultati LMS prediktora - Podravka RMS =  13.1327 RMSpos = 2.01 %

  20. Predikcija cijena na burzi GARCH • određen cijenom i volatilnošću • Volatilnost - pokazatelj dinamičnosti promjene cijene u nekom vremenskom intervalu • Heteroskedastičnost - promjenjivost volatilnosti u vremenu

  21. Predikcija cijena na burzi GARCH GARCH (1,1) ML estimator Estimacija volatilnosti

  22. Predikcija cijena na burzi Rezultati GARCH - CROBEX

  23. Predikcija cijena na burzi Rezultati GARCH - CROBEX RMS =  39.9097 RMSpos = 0.86 %

  24. Predikcija cijena na burzi Rezultati GARCH - Ericsson

  25. Predikcija cijena na burzi Rezultati GARCH - Ericsson RMS =  150.8198 RMSpos = 3.63 %

  26. Predikcija cijena na burzi Rezultati GARCH - Podravka

  27. Predikcija cijena na burzi Rezultati GARCH - Podravka RMS =  8.8893 RMSpos = 1.63 %

  28. Hvala na pozornosti!

More Related