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Requerimento de Capital

Requerimento de Capital. Victor França. Agenda. Evolução da Regulamentação Divulgação de Material de Apoio (site) Resolução CNSP nº 282/2013 – CMR Resolução CNSP nº 280/2013 – Risco de Subscrição (Seg. e EAPC) Resolução CNSP nº 284/2013 – Risco de Subscrição (Cap.)

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Requerimento de Capital

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Presentation Transcript

  1. Requerimento de Capital Victor França

  2. Agenda • Evolução da Regulamentação • Divulgação de Material de Apoio (site) • Resolução CNSP nº 282/2013 – CMR • Resolução CNSP nº 280/2013 – Risco de Subscrição (Seg. e EAPC) • Resolução CNSP nº 284/2013 – Risco de Subscrição (Cap.) • Resolução CNSP nº 283/2013 – Risco Operacional

  3. Evolução da Regulamentação Resolução CNSP nº 227/2010 Capital Mínimo / Planos corretivo e de recuperação de solvência (Todas as supervisionadas) Resolução CNSP nº 282/2013 Capital Mínimo, e planos corretivo e de recuperação de solvência (Todas as supervisionadas) Novos Riscos/ Metodologias Próprias 2013 = Resolução CNSP nº 228/2010 Risco de Crédito (Todas as supervisionadas) Resolução CNSP nº 228/2010 Risco de Crédito (Todas as supervisionadas) Resolução CNSP nº 158/2006 Risco de Subscrição (Seguradoras - Danos) Resolução CNSP nº 280/2013 Risco de Subscrição (Seguradoras e EAPC’s) Vida e Previdência = Resolução CNSP nº 188/2008 Risco de Subscrição (Resseguradores Locais) Resolução CNSP nº 188/2008 Risco de Subscrição (Resseguradores Locais) = Resolução CNSP nº 263/2012 Capital Mínimo (Microsseguros) Resolução CNSP nº 263/2012 Capital Mínimo (Microsseguros) Resolução CNSP nº 284/2013 Risco de Subscrição (Sociedades de Capitalização) 2012 Resolução CNSP nº 283/2013 Risco Operacional (Todas as supervisionadas)

  4. Divulgação de Material de Apoio (site) • Informações ao Mercado >> Solvência >> Capital Mínimo Requerido

  5. Divulgação de Material de Apoio (site) • Metodologia de cálculo – Texto explicativo • Planilhas auxiliares

  6. Resolução CNSP nº 282/2013 - CMR • Capital Mínimo Requerido RESOLUÇÃO CNSP Nº 227/2010 CAPITAL ADICIONAL Montante variável de capital para garantir os riscos inerentes à operação CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO Capital mínimo total que deve ser mantido para a sociedade operar Capital Mínimo Requerido: Maior dos dois valores • MARGEM DE SOLVÊNCIA • Maior entre: • 20% prêmios 1 ano • 33% média anual sinistros 3 anos + CAPITAL BASE Montante fixo de capital (segmento de mercado e região)

  7. Resolução CNSP nº 282/2013 - CMR • Capital Mínimo Requerido RESOLUÇÃO CNSP Nº 282/2013 CAPITAL ADICIONAL CAPITAL DE RISCO Capital Mínimo Requerido: Maior dos três valores CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO MARGEM DE SOLVÊNCIA + CAPITAL BASE

  8. Resolução CNSP nº 282/2013 - CMR • Capital de Risco RESOLUÇÃO CNSP Nº 227/2010 CAPITAL ADICIONAL Risco de Crédito Risco de Subscrição

  9. Resolução CNSP nº 282/2013 - CMR • Capital de Risco RESOLUÇÃO CNSP Nº 282/2013 CAPITAL DE RISCO CAPITAL ADICIONAL Risco de Crédito Risco de Subscrição Risco de Mercado:  Regulamentação em 2013 Risco de Mercado Risco Operacional

  10. Resolução CNSP nº 282/2013 - CMR • Capital de Risco RESOLUÇÃO CNSP Nº 282/2013 Prazo de Adaptação • Medidas em caso de insuficiência de PLA: • Até 30%  Plano Corretivo de Solvência • De 30% a 50%  Plano de Recuperação de Solvência • De 50% a 70%  Regime Especial de Direção-fiscal • Acima de 70%  Liquidação Extrajudicial • 2013 • subscrição vida e prev. • subscrição capitalização • operacional • mercado (MP) • 2014 • mercado

  11. Resolução CNSP nº 282/2013 - CMR • Metodologias Próprias • Sujeito a autorização da SUSEP • Nível de confiança ≥ 95% • Deve abranger todas as parcelas de capital de risco e o capital correspondente precisa estar integralizado RESOLUÇÃO CNSP Nº 282/2013 Discussão: Requisitos adicionais para Metodologias Próprias Mercado Crédito Operacional Subscrição

  12. Resolução CNSP nº 280/2013 – Risco de SubscriçãoSeguradoras e EAPCs RESOLUÇÃO CNSP Nº 158/2006 Risco de Subscrição Danos Emissão / Precificação Provisão de Sinistro

  13. Resolução CNSP nº 280/2013 – Risco de SubscriçãoSeguradoras e EAPCs RESOLUÇÃO CNSP Nº 280/2013 • Discussão: • Fatores Reduzidos • Utilização de parâmetros da empresa Planilha Risco de Subscrição Vida e Previdência Danos Emissão / Precificação Risco Sobrevivência Despesas Administrativas Período de cobertura Capitalização Período de cobertura Repartição Dotal Misto Dotal Puro Provisão de Sinistro PMBAC c/ garantia PMBAC s/ garantia Eventos Ocorridos PMBC

  14. Resolução CNSP nº 284/2013 – Risco de SubscriçãoSoc. de Capitalização Risco de Subscrição (Cap) Discussão: Fatores Reduzidos Planilha Sorteios Rentabilidade Despesas Administrativas

  15. Resolução CNSP nº 283/2013 – Risco Operacional SEGMENTO VIDA SEGMENTO NÃO-VIDA • Seguros • Ramos Elementares (exceto ramos 61 e 98) • Capitalização • Prazo <24 meses • Resseguro • Seguros • Pessoas(individual e coletivo) • Habitacional – Ramo 61 • Rural – Ramo 98 • Capitalização • Prazo > 24 meses • Previdência

  16. Resolução CNSP nº 283/2013 – Risco Operacional CRoper = min [ 30% x CRoutros ; max (OPprêmio ; OPprovisão)] 0,41% 0,08% OPprovisão= Discussão: Base de dados de perdas operacionais OPprêmio= max 0; 0,25% 110% PREM vida 13-24meses PREM não-vida 01-12meses PREM não-vida 01-12meses PREM não-vida 13-24meses PREM vida 01-12meses PREM vida 01-12meses PROV não-vida PROV vida 0,67% 110% max 0; Planilha

  17. Requerimento de Capital Dúvidas???

  18. Requerimento de Capital • Contatos da Divisão de Monitoramento de Riscos (DIRIS): • E-mail: diris.rj@susep.gov.br • Telefones: (21)3233-4046 / 4335 / 4062

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