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Administración Integral de Riesgos Solvencia II

Actuarial Summit. 2014. Administración Integral de Riesgos Solvencia II. México. Autor: Laura Brenes Cadena Fecha: Agosto 2014. Contenido. Introducción Solvencia II Gobierno Corporativo Administración Integral de Riesgos Sus funciones Algunos conceptos Capital Solvencia Dinámica

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Presentation Transcript

  1. Actuarial Summit 2014 Administración Integral de RiesgosSolvencia II México Autor: Laura Brenes Cadena Fecha: Agosto 2014

  2. Contenido • Introducción • Solvencia II • Gobierno Corporativo • Administración Integral de Riesgos • Sus funciones • Algunos conceptos • Capital • Solvencia Dinámica • Su relación con la función actuarial • Margen de Riesgo • Conclusiones

  3. SOLVENCIA II • Retopara los profesionistas y y paralasaseguradoras • Cambio de cultura • Autoregulación • Preparación • Esquemacomúnpara AIR • IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS ESQUEMAS Art 69 LISF GOBIERNO CORPORATIVO Ir a contenido

  4. GOBIERNO CORPORATIVO GOBIERNO CORPORATIVO Ir a contenido

  5. ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Sistemaeficazquecomprendalaspolíticas, estrategias, procesosy procedimientos, para VIGILAR, ADMINISTRAR, MEDIR, CONTROLAR, MITIGAR, INFORMAR, al Consejo de Administración de forma continua sobres los RIESGOS que de forma INDIVIDUAL y AGREGADO puedaestarexpuesta la institución, asícomo la INTERDEPENDENCIA de dichosriesgos Ir a contenido

  6. ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Debesermanejadopor un áreaespecíficaqueforme parte de la estructuraorganizacional de la Institución, debeconsiderarse de forma continua en susdecisiones y debeabarcar los riesgosestablecidos para el cálculo del Requerimiento de Capital de Solvencia, asícomocualquier otroriesgoqueidentifiqueaunque no se encuentre en estecálculo deberealizarunaautoevaluaciónperiodica en materia de riesgos y solvencia deberealizar la prueba de solvenciadinámica Ir a contenido

  7. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA Las aseguradorasdebenmantener los FondosPropiosAdmisiblesnecesariospararespaldar un Requerimiento de Capital de Solvencia (RCS) • Perfil de riesgos • Hipótesis de Capital • Situacionesexcepcionales • Medidasparadeficiencias Se debecalcularmensualmente con la FÓRMULA GENERAL o mediante un MODELO INTERNO Se consideratambiénsiexisteinterdependencia entre los riesgos Art 232 LISF Art 236 LISF Art 237 LISF Ir a contenido

  8. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA Art 237 LISF MODELO INTERNO: Se debenmostrarpruebasdocumentadas: • Se ha usado al menosdurante el últimoaño • Vigilarsufuncionamiento y querefleje el perfil de riesgos • Recursoshumanossuficientes y calificados • AIR: • Definición, implementación, prueba, validación, desempeño del MI • Informes • Calidad de información • Análisis de hipótesis • Prueba de solvenciadinámica • Documentación Durante 2 años: Fórmula general y ModeloInterno Opinión favorable de un expertoindependiente Ir a contenido

  9. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA Art 235 LISF Se debeconsiderar: • Continuidad de la actividad de suscripción • Pérdidas imprevistas a un nivel de confianza del 99.5% al horizonte de tiempo de 1 año • Se debe garantizar que todos los riesgos son considerados • Vida: Suscripción, Mortalidad, Longevidad, Discapacidad, Caducidad, Conservación, Rescate de Pólizas, etc. • No Vida: Riesgo de Primas, de Reservas, morbilidad, epidemia, eventos extremos, etc. • Riesgos Financieros: Mercado, Crédito, Líquidez, etc. • Riesgo Operativo, Tecnológico, Reputacional, estratégico Ir a contenido

  10. Art 245 LISF Art 246 LISF SOLVENCIA DINÁMICA Su propósitoesevaluar la suficiencia de los fondospropiosadmisiblesparacubrir el RCS ante diversosescenariosprospectivos en suevaluación. Al menosanualmente Esresponsabilidad del consejo de administración, la revisión y evaluación de los resultados Debeserfirmadapor el actuario (con cédula y certificación) registrado ante la CNSF Ir a contenido

  11. Relación con la Función Actuarial Actuariadebecontribuir a la aplicaciónefectiva del sistema integral de AIR Funciones: Reservastécnicas Calidad de información Confiabilidad de la estimación Mantieneinformado al Consejo de Administración Suscripción Reaseguro Ir a contenido

  12. MARGEN DE RIESGO Art 218 LISF Reservastécnicas = Mejorestimador + Margen de Riesgo Margen de Riesgo: Garanticeque el monto de lasreservastécnicas sea el que la Instituciónrequieraparaasumir y hacerfrente a susobligaciones. Se calculadeterminando el costoneto de capital correspondiente a los FondosPropiosAdmisiblesrequeridospararespaldar el RCS, necesarioparahacerfrente a lasobligaciones de seguro y reasegurodurantesuperiodo de vigencia. La tasa del costoneto de capital será la tasa de interesadicional en relación con la tasa de interéslibre de riesgo de mercadoqueunacompañíanecesitariaparacubrir el costo de capital exigidoparamantener los FondosPropiosAdmisibles. Ir a contenido

  13. CONCLUSIONES Beneficios de Solvencia II MejoresPrácticas Toma de decisiones Indicadoresajustadosporriesgo Consistencia DUDAS? Ir a contenido

  14. GRACIAS Contacto: Laura.brenes@axa.com.mx laubreca@yahoo.com.mx

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