300 likes | 406 Views
"WPŁYW NORM OSTROŻNOŚCIOWYCH W OGRANICZENIU RYZYKA W DZIAŁALNOŚCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO". Działania banku BPS SA w ograniczaniu ryzyka 358 zrzeszonych Banków Spółdzielczych. 13-14 października 2005 Centrum Szkoleniowe FALENTY, al. Hrabska 4a, Raszyn.
E N D
"WPŁYW NORM OSTROŻNOŚCIOWYCH W OGRANICZENIU RYZYKA W DZIAŁALNOŚCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO" Działania banku BPS SA w ograniczaniu ryzyka 358 zrzeszonych Banków Spółdzielczych 13-14 października 2005Centrum Szkoleniowe FALENTY, al. Hrabska 4a, Raszyn
12th Annual Ri$k Management ForumEurope's Largest Risk Management Event! „New Horizons & Advances In Risk Management, Measurement, Modelling & Capital Allocation For Investment & Commercial Banks, Investment Managers & Insurance Companies” Dates: 6-9 December 2005 Venue: Crowne Plaza, Geneva Patronat :
UWAGI do Trzeciego Dokumentu Konsultacyjnego __Nowa Umowa Kapitałowa__ wydanego przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego …Jednakże KNB z przykrością odnotowuje, że zmiany nie uwzględniają wszystkich zastrzeżeń wyrażonych przez Komisję Nadzoru Bankowego w przekazywanych uprzednio uwagach. Są to: a) Nowa Umowa Kapitałowa traktuje niekorzystnie kraje będące w trakcie transformacji systemowych takie jak Polska, Czechy czy Węgry (odstąpienie od kryterium przynależności do OECD na korzyść kryterium opartego na ocenach uznanych agencji ratingowych - ECAI przy określaniu wagi ryzyka dla tych krajów). b) Konsekwencją proponowanego podejścia może być utrwalenie podziałów pomiędzy wysoko rozwiniętymi i nierozwiniętymi systemami bankowymi zarówno w zakresie kosztów pozyskania kapitału, jak i finansowania. c) Proponowane metody pomiaru ryzyka kredytowego nawet w ich uproszczonej wersji są nadmiernie złożone. d) Wrażliwe na ryzyko metody pomiaru ryzyka mogą skutkować nadmierną procyklicznością proponowanych rozwiązań. e) Pozostają wątpliwości dotyczące praktycznego zastosowania (wiarygodność i zakres stosowania) ratingów uznanych agencji ratingowych (ECAI) w portfelach należności korporacyjnych. KOMISJA NADZORU BANKOWEGO WIDZIMY to w bankach spółdzielczych ___ DZIĘKUJEMY !
Ryzyko / Risk_ niebezpieczeństwo wystąpienia w przyszłości niekorzystnego zjawiska. Wywodzi się z włoskiego czasownika „riscare”- ”mieć śmiałość” , implikującego wybór a nie przeznaczenie. Definiowane przy założeniu, ze nie jest możliwe przewidzenie przyszłości. RODZAJE RYZYKA :aktuarialne,bazowe , finansowe, gorszych wyników, inwestycyjne, konsolidacji długu, kraju, kredytowe, moralne pożyczkodawcy, polityczne,na rynku kasowym,niezakończenia, operacyjne, poniesienia straty, pozycji, regulacji zobowiązań, rynkowe, rynkowe w bankowości, stopy procentowej banku, stopy procentowej kredytobiorcy, suwerenności, systematyczne, terminowe, utraty płynności, utraty reputacji, niesprzyjających okoliczności, załamania systemowego, zmiany ceny , związane z zachowaniem kontrahenta. ( Patterson, Robert, „ Kompendium terminów z zakresu rachunkowości i finansów po polsku i angielsku „, we współpracy z PricewaterhouseCoopers, Warszawa 2002 )
Celem zarządzania ryzykiem jest dążność do utrzymania na optymalnym poziomie kosztu ryzyka w przedsiębiorstwie. Zarządzanie ryzykiem bankowym obejmuje identyfikację, mierzenie, sterowanie i kontrolowanie ryzyka działalności bankowej, mające na celu jego minimalizację i zabezpieczenie przed skutkami ryzyka. Zarządzanie ryzykiem powinno mieć charakter planowy i celowy tzn. systematyczny, długofalowy i kompleksowy
< Ryzyko Niezakończenia, związane z Reorganizacją i Programem Naprawczym > Bank BPS SA znajduje się obecnie w trakcie Reorganizacji polegającej w szczególności na centralizacji i koncentracji niektórych funkcji wspomagających oraz wdrożeniu scentralizowanego sytemu informatycznego zarówno dla sieci własnych agend jak i już częściowo dla sieci agend zrzeszonych BS. Przewiduje się, że zasadnicze zakończenie Reorganizacji nastąpi do końca 2005 r. Celem Reorganizacji jest zwiększenie efektywności operacyjnej działania Banku, kontroli kosztów oraz zwiększenia konkurencyjności Banku na rynku usług bankowych. Proces Reorganizacji zostanie zakończony zgodnie z Programem i zostaną osiągnięte jego zaplanowane efekty.
Najnowsza modyfikacja STRUKTURY BPS _ Uchwała RN z 5.X.2005_ dla lepszego zarządzania ryzykiem M, L, A,B,C,D,F,G, I, J, K, L,M,P F, G, M, A, B, C D, I, J, P, dr Krzysztof Jan Jakubski Kierownik Zespołu Ochrony Informacji Departament Bezpieczeństwa i Administracji tel. (22) 53 95 410
Funkcje BIURA PROCEDURdla Banków Spółdzielczych • Tworzenie regulacji związanych z nowymi produktami w Banku BPS SA, a następnie dostosowywanych do potrzeb zrzeszonych Banków Spółdzielczych • Dostosowywanie istniejących procedur Banku BPS SA do potrzeb banków zrzeszonych • Dostosowywanie istniejących regulacji w miarę pojawiania się nowych regulacji prawnych • Przyjmowanie zgłoszeń ze strony banków spółdzielczych w zakresie zapotrzebowania na specjalne rozwiązania • Określenie potrzeb banków spółdzielczych w zakresie procedur poprzez ankiety przygotowane w Departamencie Handlowym
Wspólna polityka i bazy udostępniania regulacji w Zrzeszeniu Wdrażanie w BS przygotowanych przez Bank BPS SA regulacji odbywa się na zasadzie dobrowolności, gdzie bank spółdzielczy każdorazowo szacuje korzyści przy danym poziomie ryzyka , jakie spodziewa się osiągnąć w związku z wprowadzeniem regulacji udostępnionych w bazie Banku Zrzeszającego :
Wspólna platforma IT znacznie ogranicza ryzyko BS Bank BPS SA Leasing Fundusze inwestycyjne Operacje kapitałowe Obrót papierami wartościowymi Faktoring Wykup wierzytelności Operacje dokumentowe (Akredytywa, inkaso dokumentowe) Departament Operacji Handlowych Bank Spółdzielczy Bank Spółdzielczy Bank Spółdzielczy Bank Spółdzielczy Bank Spółdzielczy
Bank BPS SA szkoli , wspomaga i audytuje : • szkolenia z zakresu ryzyka _ operacyjnego 822 bankowców _kredytowego 2.250 bankowców _stopy procentowej 1.830 bankowców _płynności 825 bankowców _efektywnej stopy procentowej 420 bankowców _zasad tworzenia rezerw 420 bankowców • audyty informatyczne w 12 bankach • 42BS podpisały umowy z BPS na usługi wspomagania pomiaru i analizy ryzyka
Wizja portalu WW w BPS dla ograniczenia ryzyk / jako agregatora informacji ludzi, usług i procesów biznesowych / Slajd tylko sygnalny , ponieważ cala problematyka “HURTOWNI DANYCH I BUSINESS INTELLIGENCE”znajduje się na ścieżce do ogłoszenia przetargu.
Produkty BPS z przeniesieniem ryzyka na PZU 30 czerwca 2004 BPS zawarł z PZU GENERALNĄ UMOWĘ UBEZPIECZENIA do której od 28 czerwca 2005 przystępują zrzeszone BS na podstawie pełnomocnictwa dla BPS i aneksu do umowy. Rodzaje kredytów z ubezpieczeniem ryzyka: • Ubezpieczenie klientów ubiegających się o kredyty gotówkowe • Ubezpieczenie klientów ubiegających się o kredyt odnawialny w ROR • Ubezpieczenie dla posiadaczy ROR • Ubezpieczenie kredytów inwestycyjnych dla MSP zabezpieczonych hipoteką w okresie przejściowym tj. do czasu wpisu hipoteki na rzecz Banku do księgi wieczystej • Najnowszy produkt _aktualnie opracowywany we współpracy z grupą 20 BS i Centralą PZU_ Ubezpieczenie z tyt. utraty pracy przez kredytobiorcę • Zakres ubezpieczeń: • niezdolność do pracy w wyniku NWW • ubezpieczenie na życie • utrata pracy
Produkty BPS z przeniesieniem ryzyka na 27 czerwca 2005 BPS zawarł umowę ze spółką Volksbank-Leasing Polska _ córką Osterreichische Volksbanken AG _ o współpracy i rozszerzył swoją ofertę produktową dla BS o pośrednictwo w leasingu: Rodzaje wariantów IKE we współpracy z UI • Wariant umiarkowany_ dla osób, dla których najważniejsze jest bezpieczeństwo pieniędzy • Wariant dynamiczny_ dla osób z pewną wiedzą o inwestowaniu • Wariant indywidualny _ dla osób którzy sami nie potrafią dobrać sobie właściwego FI • Korzyści dla klienta: • możliwość wyboru FI • wybór strategii oszczędzania • za pieniądze odpowiadają najlepsi znawcy rynku kapitałowego
Produkty BPS z przeniesieniem ryzyka na 16 października 2002 BPS zawarł umowę ramową z TFI Union Inwestment zgodnie z którą BPS i zrzeszone BS pośredniczą (za wynagrodzeniem ) w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa jak i zawieraniu umów na prowadzenie Indywidualnych Kont Emerytalnych. Rodzaje leasingu VB Leasing objętych umową: • Leasing środków transportu • Leasing dla budownictwa • Leasing technologii , maszyn i urządzeń • Leasing dla rolnictwa • Leasing sprzętu IT i urządzeń biurowych • Leasing finansowy dla lekarzy • Korzyści dla klienta: • poprawa płynności finansowej • elastyczność finansowania inwestycji • obniżenie zobowiązań podatkowych • zabezpieczenie płatności
Produkty BPS z przeniesieniem ryzyka na 25 lutego 2005 BPS zawarł umowę z firmą SKANDIA ŻYCIE Towarzystwo Ubezpieczeń SA o współpracy w zakresie dystrybucji programów inwestycyjno-oszczędnosciowych – Multiprofit. Cechy PROGRAMU : • Unikalny program na rynku • Łączy bezpieczeństwo lokaty bankowej i zyskowność funduszy inwestycyjnych • Ma charakter quasi lokaty 3 lub 6 letniej opakowanej w ubezpieczenie na życie • Dla klientów , którzy sami nie maja czasu lub wiedzy by inwestować oszczędności • Korzyści dla klienta: • Nieopodatkowane zyski • Elastyczność inwestycji • Brak podatku spadkowego
Implementacja zewnętrznych rozwiązań systemowych ograniczających ryzyko W okresie kwiecień-sierpień 2005 BPS zaimpletował i sfinansował system wymiany informacji z _ BIK SA_ na potrzeby zrzeszonych banków spółdzielczych Stan implementacji SYSTEMU i jego dostępność : • 02.09.2005 Zarząd Banku przyjął stosowne regulacje • BS będą mogły ( po zakończeniu implementacji) otrzymywać usługi zarówno pozyskiwania raportów kredytowych jak i przekazywania wsadów informacyjnych do BIK SA • Z usług BIK korzysta obecnie 37 banków oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, która zrzesza 87 kas, • Dostępny przez siedem dni w tygodniu, praktycznie przez wszystkie dni w roku, od godziny 7.00 do 21.00. • Korzyści dla BS: • We wrześniu 2005 r. Biuro Informacji Kredytowej udostępniło bankom rekordową ilość ok. 930 tys. raportów • System umożliwił dawanie kredytu nawet nadowód osobisty osobom mających dobrą opinię w BIK • Od początku działalności BIK udostępnił ponad 19 mln raportów kredytowych na temat klienta indywidualnego. • W tym roku od 1 stycznia do 16 sierpnia jest ich już ponad 5,1 mln. Przewidujemy, iż na koniec roku wielkość ta osiągnie poziom 8 mln.
Implementacja zewnętrznych rozwiązań systemowych ograniczających ryzyko 02.03.2005 BPS zawarł w imieniu zrzeszonych BS Umowę z ZBP otwierającą możliwość pełnego uczestnictwa BS w systemie Międzybankowej Informacji Gospodarczej _ moduł Bankowy Rejestr Stan implementacji modułu MIG-BR i jego dostępność : • Obecnie w systemie jest 50 banków ( w tym 65 BS poprzez bank BPS ) • BPS dokonuje aktualizacji pracowników upoważnianych do dostępu • BPS dokonuje miesięcznych rozliczeń z ZBP oraz opłaty za oprogramowanie • Dane w systemie są aktualizowane codziennie • Baza prowadzona przez Związek Banków Polskich. • Korzyści dla BS: • Kolejny moduł do implementacji: „Dokumenty Zastrzeżone” (MIG-DZ). • Bazę zasilają : KG Policji o dane dotyczące utraconych dokumentów tożsamości i dowodów rejestracyjnych pojazdów ( ok. 600.000 pojazdów w bazie) , BIK S.A. jako uczestnik odbiorca, operatorzy telefonii komórkowej, Poczta Polska. • MIG DZ zawiera 1,6 mln informacji o dokumentach zastrzeżonych • Jest dostępny w trybie on-line przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. „MIG Akceptanci” przeciwdziała oszustwom przeprowadzanym przy pomocy kart płatniczych. W systemie uczestniczą American Express Poland S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Card Point S.A., Centrum Kart i Czeków Banku Pekao S.A., PKO Bank Polski S.A., PolCard S.A.
WNIOSKI konkludujące ; • CORPORATE GOVERNANCE wskazują potrzebę przekazywania informacji o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego, systemie zarządzania ryzykiem i systemie kontroli wewnętrznej, • Struktura zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie jest powiązana z Corporate Governance poprzez dostarczanie Zarządowi i Radzie nadzorczej informacji dotyczących najbardziej znaczących ryzyk i sposobów zarządzania nimi • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie jest procesem realizowanym przez Radę Nadzorczą, Zarząd i pracowników (…) zaprojektowanym w celu identyfikowania potencjalnych zdarzeń, które mogłyby wywierać wpływ na jednostkę oraz utrzymywania poziomu ryzyka w zaakceptowanych granicach aby dostarczyć rozsądnego zapewnienia, że osiągnięte zostaną cele jednostki. • Wymóg kapitałowy powinien uwzględniać ubezpieczenie • Brak zabezpieczenia jest również decyzją • „LIFE WITH NO RISK IS NO LIFE"