1 / 14

SYMULACYJNA ANALIZA SZEREGU CZASOWEGO

Małgorzata KRZCIUK. SYMULACYJNA ANALIZA SZEREGU CZASOWEGO. POŁĄCZENIE MOŻLIWOŚCI IBM SPSS I R. ESSENTIALS FOR R 19. Zastosowane narzędzia. R 2.10.1. SPSS 19. Wykres: Dane wykorzystane w analizie. Tabela wynikowa: P odsumowanie modelu i oszacowań parametrów. Tabela wynikowa:

ann-hopkins
Download Presentation

SYMULACYJNA ANALIZA SZEREGU CZASOWEGO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Małgorzata KRZCIUK SYMULACYJNA ANALIZA SZEREGU CZASOWEGO POŁĄCZENIE MOŻLIWOŚCI IBM SPSS I R KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012

  2. ESSENTIALS FOR R 19 Zastosowane narzędzia R 2.10.1 SPSS 19 KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012

  3. Wykres: Dane wykorzystane w analizie KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012

  4. Tabela wynikowa: Podsumowanie modelu i oszacowań parametrów KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012

  5. Tabela wynikowa: Współczynniki dla trendu wykładniczego Zmienną zależną jest ln(Liczba ludności w Polsce w wieku przedprodukcyjnym w mln osób). KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012

  6. Składnik losowy ξt generowany w oparciu o rozkład normalny z wartością oczekiwaną zero i z odchyleniem standardowym równym odchyleniu standardowemu reszt dla powyższego modelu po linearyzacji Kolejne realizacje danych źródłowych generowane w oparciu o trend wykładniczy: KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012

  7. liniowy: logarytmiczny: potęgowy: wykładniczy: Prognozy na okres kolejny (T=16) oraz oceny wariancji ex ante wyznaczane w oparciu o trend: . KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012

  8. Wykres: Dane rzeczywiste i wygenerowane za pomocą trendów(z uwzględnieniem prognoz) KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012

  9. względnego obciążenia prognoz: względnego pierwiastka błędu średniokwadratowego: względnego średniego błędu predykcji ex ante: względnego obciążenia estymatora wariancji ex ante predykcji: Statystyki na podstawie, których dokonana analiza wpływu poprawnej specyfikacji modelu to uzyskane symulacyjnie wartości: KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012

  10. Okno poleceń z wprowadzoną procedurą BEGIN PROGRAM R KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012

  11. Tabela wynikowa: Przeprowadzona symulacja • względne obciążenie prognoz, • względny pierwiastek MSE, • względny średni błąd predykcji ex ante, • względne obciążenie estymatora V2. KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012

  12. Wykres: Błędy predykcji dla poszczególnych trendów KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012

  13. Bibliografia: • Biecek P.: Przewodnik po pakiecie R, GiS Oficyna wydawnicza, • Wrocław 2008. • Krzciuk M.: Symulacyjna analiza szeregu czasowego – połączenie możliwości IBM SPSS i R, W: Z. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Wyd. WSH Kielce, 2011. • Patrykiejew A.: Wprowadzenie do metody Monte Carlo, UMCS, Lublin 1998. • Żądło T., Wywiał J.: Prognozowanie szeregów czasowych za pomocą • pakietu SPSS, SPSS Polska, Kraków 2008. • Netografia: • Bank Danych Lokalnych, GUS [online], • http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html? p_name=indeks, [10.03.2011]. • IBM SPSS Deweloper Central [online], • www.spss.com/devcentral/index.cfm?pg= Rresources, [10.03.2011]. • R Development Core Team: R: A language and environment for statistical • computing.R Foundation for Statistical Computing, Vienna 2009 [online], • www.R-project.org [24.02.2010]. KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012

  14. Dziękuję za uwagę KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012

More Related