Kredītreģistra loma finanšu sistēmas stabilitātes veicināšanā

1. Kredītreģistra loma finanšu sistēmas stabilitātes veicināšanā Jeļena Zubkova Monetārās politikas pārvaldes Finanšu stabilitātes daļas vadītāja 2007. gada 17. decembrī

2. Ierobežojoša ietekme uz kreditēšanas izaugsmes tempa kāpumu kas savukārt mazinās iekšzemes pieprasījuma pieauguma tempu un spiedienu uz inflāciju Kredītriska dziļāka izvērtēšana kredītrisks ir galvenais risks Latvijas komercbanku darbībā kredītriska kapitāla prasība veido 97% no Latvijas banku sektora kopējās kapitāla prasības Kā Kredītreģistra ieviešana veicinās finanšu stabilitāti? • Lielāka aizņēmēju disciplinētība

3. Kredītreģistrs nodrošinās informāciju, kas ir nepieciešama: • KR dalībniekiem (bankas, apdrošināšanas sabiedrības un krājaizdevu sabiedrības) – papildus instruments riska pārvaldīšanai • FKTK – uzraudzības veikšanai • Latvijas Bankai – sistēmiskās finanšu stabilitātes novērtēšanai

4. Tā kā būs pieejama informācija par katru izsniegto kredītu... ...kredītu reģistra dati ļaus padziļināti analizēt banku pakļautību korporatīvā un mājsaimniecību sektoru riskiem…

5. Kredītu reģistrs ietvers finanšu stabilitātes izvērtēšanai svarīgu analītisku informāciju (1) • Par kredītiem • ne tikai banku un krājaizdevu sabiedrību izsniegtajiem, bet arī banku meitu (t.sk. līzinga kompāniju) • tautsaimniecību nozarēm detalizētākā dalījumā (atbilstoši NACE 2.redakcijai) • katrai aizņēmēju kategorijai/nozarei izsniegto kredītu veidus (komerckredīts, industriālais, hipotēku, patēriņa) • procentu likmes veidu (fiksētā/mainīgā)

6. Kredītu reģistrs ietvers finanšu stabilitātes izvērtēšanai svarīgu informāciju (2) • Par kredītu kvalitāti • kredīta nodrošinājuma vērtību un valūtu, kas ļaus izrēķināt kredītu un nodrošinājuma attiecību (loan-to-value) • ienākumus nenesošos kredītus • kredīta maksājuma kavējuma periodus un summas

7. Kredītu reģistrs ietvers finanšu stabilitātes izvērtēšanai svarīgu informāciju (3) • Par aizņēmēju (mājsaimniecību) ienākumiem • jaunu aizņēmēju un citu ar kredītu saistītu personu (galvinieku) ienākumi, ja kredīta summa pārsniedz 100 minimālās algas (pašreiz 12 tūkst. latu; no 2008. gada 1.janvāra – 16 tūkst. latu)

8. Kāpēc mikro-dati ir svarīgi finanšu stabilitātes novērtēšanai? Apskatīsim uz mājsaimniecību parāda piemēra: • ļoti strauji audzis pēdējos gados;vai tas potenciāli slēpj sevī ievērojamus riskus banku sektoram nākotnē? • ir (ļoti)grūti atbildēt uz šo jautājumu izmantojot agregētos datus- finanšu vai nacionālos kontus

9. Kāpēc mikro-dati ir svarīgi finanšu stabilitātes novērtēšanai? Makro dati: mājsaimniecību parāda slogs(parāds attiecībā pret to rīcībā esošo ienākumu) Latvijā 2005. g. bija 44.8% • Šis skaitlis iekļauj arī mājsaimniecības bez parāda • Ienākums un parāds nav vienmērīgi sadalīts starp mājsaimniecībām • Mājsaimniecību finanšu stāvoklis ir atšķirīgs • Atšķirīga ir to spēja veikt parādsaistību maksājumus

10. Mikro-dati ļaus novērtēt kādās aizņēmēju ienākumu grupās koncentrējas kredītportfelis Vai aizņēmēji ar lielākiem ienākumiem ir mazāk riskantāki? Parasti ir, bet… iespējams viņiem ir arī lielāki kredīti… Svarīgi ir novērtēt, cik jūtīgi ir aizņēmēji pret procentu maksājumu pieaugumu vai ienākuma samazinājumu, t.sk. katrā ienākumu grupā Šāda novērtēšana balstās uz aizņēmēju rīcībā esošo brīvo (pēc ikmēneša kredīta maksājuma) naudas līdzekļu sadalījuma analīzi Kāpēc mikro-dati ir svarīgi finanšu stabilitātes novērtēšanai?

11. …aizņēmēju rīcībā esošo brīvo naudas līdzekļu sadalījums atsevišķās Eiropas valstīs X ass: Aizņēmēja rīcībā esošie naudas līdzekļi pēc parāda apkalpošanas izmaksu atskaitīšanas (% no kopējiem ienākumiem) Y ass: Mājsaimniecību kumulatīvs sadalījums (% no visām mājsaimniecībām) Avots: ECB EU Bankibg Sector Stability, November 2007

12. Banku kredītportfeļa ekspozīciju analīze kalpo par agrīnā brīdinājuma indikatoru, t.i. ļauj savlaicīgāk paredzēt iespējamo risku pieaugumu X ass: Aizņēmēja rīcībā esošie naudas līdzekļi pēc parāda apkalpošanas izmaksu atskaitīšanas (% no kopējiem ienākumiem) Y ass: Parāda un nodrošinājuma attiecība (LTV,%) Ļoti ievainojamās mājsaimniecības veido 0.8% no mājokļa kredītu atlikuma; Vidēji ievainojamās mājsaimniecības veido 7.6% no mājokļa kredītu atlikuma Avots: ECB EU Bankibg Sector Stability, November 2007

13. Paldies par uzmanību!!!