INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA MESTRADO PROFISSIONAL EM PRODUÇÃO MB-721 Análise de Decisão

1. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA MESTRADO PROFISSIONAL EM PRODUÇÃO MB-721 Análise de Decisão Semestre 2013-1

2. Aula 2- Parte 1 Análise de Sensibilidade e Perfil de Risco 05 Abril 2013

3. EMENTA • Introduçaõ a Análise de Decisão. Métodos Probabilisticos • Análise de sensibilidade e perfil de risco. Métodos não probabilísticos. • Introdução a métodos de apoio multicritério à decisão (AMD). Construção de uma Estrutura Hierárquica. • 3. Método AHP e abordagens. Teoria de utilidade. Uso da função de utilidade para a tomada de decisões. • 4. Apresentação do Trabalho Final.

4. Critérios para a Tomada de Decisão • Valor Monetário Esperado (VME) • Valor Esperado da Informação Perfeita (VEIP) • Valor Esperado da Informação Imperfeita (VEII) • Análise de Sensibilidade • Perfil de Risco

5. 4. Análise de Sensibilidade • Ferramenta importante no processo de tomada de decisão. • Indica, dentre outras informações, quais os fatores em um problema são realmente válidos de serem considerados. • Ajuda a responder à seguinte pergunta: • “o quê realmente faz alguma diferença nessa decisão?”

6. 4. Análise de Sensibilidade Caso 1: Variando as probabilidades Caso 2: Variando os pay off

7. Caso 1: Variando as probabilidades Lembrando o exemplo do João:

8. Caso 1: Variando as probabilidades Lembrando o exemplo do João é possível calcular as retas que permitem calcular os valores das probabilidades p. Seja Ej = E(x/aj, p) valor esperado se for adotada a ação j , assim: E1 = E(x/a1, p) = (1000) p + (-500) (1-p) = 1500p – 500 E2 = E(x/a2, p) = (600) p + (-100) (1-p) = 700p - 100 E3 = E(x/a3, p) = (-300) p + (200) (1-p) = -500p + 200

9. Caso 1: Variando as probabilidades E1 E2 p2 p1 E3

10. Caso 1: Variando as probabilidades Analisando o gráfico: Se p  p1 então escolhe a ação 3 Se p  p2 então escolhe a ação 1 Se p1 p  p2 então escolhe a ação 2 Como determinar p1 e p2? p1 = E3 E2 e p2 = E1  E2 -500 p + 200 = 700p – 100 então p1 = 0,25 1500 p – 500 = 700p – 100 então p2 = 0,50

11. Caso 1: Variando as probabilidades Portanto a solução geral do problema é: Se p  0,25 então escolhe a ação 3 Se p  0,50 então escolhe a ação 1 Se 0,25  p  0,50 então escolhe a ação 2

12. Caso 1: Variando as probabilidades

13. Caso 1: Variando as probabilidades (utilizando o Treeplan)

14. Caso 1: Variando as probabilidades

15. Caso 1: Variando as probabilidades

16. Caso 1: Variando as probabilidades

17. Case: Infraero (aula) • Resposta: • Se p ≤ 0,23 escolher a3 • Se 0,23 ≤ p ≤ 0,55 escolher a2 • Se p ≥ 0,55 escolher a1

18. Caso 2: Variando os pay off Os valores de pay-off podem variar dentro de um intervalo de valores que será calculado desenvolvendo o exemplo de João: Lembrando VME(a1) = 400 e VME(a2) = 320 Até que valor do VME(a1) a alternativa “ir ao estádio” é a melhor solução?

19. Caso 2: Variando os pay off Se 0,6 S + 0,4 W  320 a alternativa a1 continuará sendo a melhor: Supondo S = 1000, (0,6)1000 + 0,4 W  320 W  -700 Supondo W = -500 0,6 S + (0,4) (-500)  320 S  866,66

20. Caso 2: Variando os pay off (variando S)

21. Caso 2: Variando os pay off (variando W)

22. Critérios para a Tomada de Decisão • Valor Monetário Esperado (VME) • Valor Esperado da Informação Perfeita (VEIP) • Valor Esperado da Informação Imperfeita (VEII) • Análise de Sensibilidade • Perfil de Risco

23. 5. Perfil de Risco • Perfil de risco é simplesmente um gráfico que mostra a probabilidade associada com uma possível conseqüência. • É uma alternativa do VME para análise de cada possível estratégia.

24. Case: PDC

25. Solução do Case PDC

26. Solução do Case PDC Analisando as duas melhores soluções temos: VME d3 = 14,2 e VME d2 = 12,2 Prob Pay-off 20 -9 5 14

27. Exercício para entregar