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IV ENCUENTRO NACIONAL DE SEGUROS

IV ENCUENTRO NACIONAL DE SEGUROS. 1) SECTOR AUTOMOTOR - EVOLUCION DE VARIABLES TECNICAS 2) IBNR 3) SEGURO DE RETIRO Y VIDA CON AHORRO - DISCUSION DEL NUEVO ESCENARIO 4) NUEVOS PRODUCTOS - AUTOMOTORES, VIDA Y RETIRO. 2) - IBNR. Consideraciones Generales:

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IV ENCUENTRO NACIONAL DE SEGUROS

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  1. IV ENCUENTRO NACIONAL DE SEGUROS 1) SECTOR AUTOMOTOR - EVOLUCION DE VARIABLES TECNICAS2) IBNR3) SEGURO DE RETIRO Y VIDA CON AHORRO - DISCUSION DEL NUEVO ESCENARIO4) NUEVOS PRODUCTOS - AUTOMOTORES, VIDA Y RETIRO

  2. 2) - IBNR

  3. Consideraciones Generales: Implementa un método actuarialmente apto. Paso importante para la valuación correcta de reservas.. Para valuar las verdaderas reservas no es suficiente, se requiere de un análisis complementario. Desde un punto de vista metodológico requerirá ajustes. Utilizar el pasado para proyectar automáticamente el futuro en este momento puede generar importantes desvíos. Refleja correctamente el cambio en la siniestralidad ya sea en su intensidad o en su frecuencia. Requiere de un alto grado de calidad en la información sobre pagos y reservas de siniestros de los últimos 7 años. IBNR - NUEVA NORMATIVA

  4. Consideraciones Generales (continuación): La normativa castiga a una Compañía con buena gestión de registración que no disponga de la información necesaria. La normativa iguala a una Compañía sin experiencia en el ramo con aquélla que no cuenta con información calificada. El método se basa en la siniestralidad incurrida. Las variables críticas son los criterios de reconocimiento y valuación de siniestros. Bajo un mismo patrón de reconocimiento de siniestros, es neutro el patrón de pagos. El método agrupa a los reclamos de terceros por muerte, lesiones y daños materiales, cuando cada uno de ellos tiene un patrón de incurrimiento diferente. IBNR - NUEVA NORMATIVA

  5. Consideraciones Generales (continuación): En un contexto de cambios de precios relativos no es adecuado tal agrupamiento.. En el valor económico de las muertes es preponderante el ajuste salarial. En el costo de las lesiones tiene mayor participación relativa la inflación médica En el costo de los daños materiales es de vital importancia la evolución de los precios de los repuestos que ni siquiera siguen el cambio de precio de los vehículos. Se requerirá un índice de ajuste específico para cada riesgo. IBNR - NUEVA NORMATIVA

  6. En contexto inflacionario Hay un cambio de peso relativo entre reclamos por daños materiales y reclamos por lesiones. Los daños materiales pasan a tener una mayor proporción en el costo total de la RC. Los reclamos por daños materiales tienen menos cola que los de lesiones. Se modifica el patrón de incurrimiento, registrándose anticipadamente una mayor proporción de siniestros. Genera desvíos en la valuación del IBNR. IBNR - NUEVA NORMATIVA

  7. En contexto inflacionario El mayor costo de actualización de los juicios provoca un ajuste en la reserva de siniestros. Aumenta la siniestralidad última esperada. Modifica el patrón de incurrimiento, aumentando la cola del riesgo. Genera desvíos en la valuación del IBNR. Cualquier índice de ajuste promedio (IPC; IPM) que se utilice para medir en moneda homogénea la historia generará distorsiones modificando ficticiamente el patrón de incurrimiento. IBNR - NUEVA NORMATIVA

  8. Ramo Automotores, cobertura de RC Parámetros Utilizados: Expuestos: 100.000 vehículos Costo Promedio RC: 300 pesos Ultima Pérdida Proyectada: 300 millones MODELO PARA CALCULAR IBNR

  9. Parámetros utilizados (continuación): Año: 1 2 3 4 5 6 7 Patrón de Incurrimiento (Reservas + Pagos): 67% 84% 92% 96% 97% 99% 100% Patrón de Pagos: 43% 72% 80% 84% 90% 93% 95% Patrón de Reserva: 24% 12% 12% 12% 7% 6% 5% MODELO PARA CALCULAR IBNR

  10. Año Siniestros Factores Ult.. Pérdida IBNR Incurridos Desarrollo Estimada -6 30.0 1.000 30.0 0.0 -5 29.8 1.005 30.0 0.2 -4 29.2 1.028 30.0 0.8 -3 28.8 1.043 30.0 1.2 -2 27.7 1.082 30.0 2.3 -1 25.2 1.189 30.0 4.8 0 20.0 1.503 30.0 10.0 19.3 Para una reserva de siniestros de 23.8- Valores expresados en millones de pesos. ESTIMACION DE IBNR

  11. Año Factor Factores SSN s/años de información Desarrollo 6 5 4 3 -6 1.000 - - - - -5 1.005 1.050 - - - -4 1.028 1.074 1.100 - - -3 1.043 1.090 1.116 1.200 - -2 1.082 1.130 1.158 1.245 1.400 -1 1.189 1.242 1.272 1.368 1.538 0 1.503 1.570 1.609 1.730 1.945 IBNR - ANTE LA FALTA DE INFORMACION

  12. Años con IBNR RESERVA VARIACION Información RSP+IBNR RESERVA 7 19.3 43.1 - 6* 21.1 44.9 4% 5* 23.4 47.2 10% 4* 36.4 60.2 40% 3* 43.6 67.4 56% * Utilizando los factores establecidos por SSN Valores expresados en millones de pesos IBNR - ANTE LA FALTA DE INFORMACION

  13. EFECTOS DE UN AÑO CON CAMBIOS EN LA VALUACION DE RESERVAS DE SINIESTROS

  14. Escenario I Año 2002 se valúan las reservas de siniestros pendientes en un 25% más. A partir del 2003 se regulariza. ESCENARIOS ANALIZADOS Escenario II • Año 2002 se valúan las reservas de siniestros pendientes en un 25% menos. • A partir del 2003 se regulariza.

  15. ESCENARIOS ANALIZADOS

  16. Año RSP IBNR RESERVA COMPARACION 2002 29.8 26.3 56.1 130% 2003 23.8 15.4 39.2 91% 2004 23.8 17.0 40.8 95% 2005 23.8 17.7 41.5 96% 2006 23.8 18.2 42.0 98% 2007 23.8 18.6 42.4 98% 2008 23.8 18.8 42.6 99% 2009 23.8 19.3 43.1 100% Reserva sin desvíos: 23.8 + 19.3 = 43.1 millones. Valores expresados en millones de pesos. ESCENARIO I

  17. Año RSP IBNR RESERVA COMPARACION 2002 17.8 12.9 30.7 71% 2003 23.8 23.3 47.0 109% 2004 23.8 21.6 45.4 105% 2005 23.8 20.9 44.7 104% 2006 23.8 20.3 44.1 102% 2007 23.8 20.0 43.7 102% 2008 23.8 19.7 43.5 101% 2009 23.8 19.3 43.1 100% Reserva sin desvíos: 23.8 + 19.3 = 43.1 millones Valores expresados en millones de pesos. ESCENARIO II

  18. EFECTOS DE CAMBIOS EN EL REGISTRO DE LA RESERVA DE SINIESTROS

  19. Patrón de Incurrimiento (Reservas + Pagos): 50% 65% 80% 90% 95% 98% 100% Mejora su gestión Pasa a tener la siguiente performance a partir del 2003: 67% 84% 92% 96% 97% 99% 100% MEJORA EN LA REGISTRACION

  20. Año RSP IBNR RESERVA COMPARACION 2002 24.0 36.6 60.7 141% 2003 24.8 41.6 66.4 154% 2004 23.1 44.4 67.5 157% 2005 22.7 43.1 65.8 153% 2006 23.7 38.9 62.6 145% 2007 23.7 33.2 56.9 132% 2008 23.8 27.4 51.1 119% 2009 23.8 19.3 43.1 100% Reserva sin desvíos: 23.8 + 19.3 = 43.1 millones. Valores expresados en millones de pesos. MEJORA EN LA REGISTRACION

  21. EFECTOS DEL CONTEXTO INFLACIONARIO EN EL CALCULO DEL IBNR

  22. 06/2001 10/2002 RC Lesiones 75% 55% RC Materiales 25% 45% Patrón de incurrimiento 67% 84% 92% 96% 97% 99% 100% Cambia a: 70% 90% 92% 96% 97% 99% 100% IBNR -CONTEXTO INFLACIONARIO

  23. Año Reserva según Reserva sin Diferencia Normativa Desvío 2002 48,1 45,9 2,2 2003 54,2 48,8 5,4 2004 54,9 51,0 3,9 2005 55,3 52,8 2,5 2006 56,0 54,5 1,5 2007 56,3 55,6 0,7 2008 56,4 56,4 0,0 Valores expresados en millones de pesos. IBNR -CONTEXTO INFLACIONARIO

  24. 1) SECTOR AUTOMOTOR - EVOLUCION DE VARIABLES TECNICAS

  25. Jun-01 Oct-02 Escenario "x" Costo Técnico RC Lesiones y Muertes 31 35 62 RC Daños Materiales 10 29 34 Robo 23 43 64 Otros 4 9 12 Total Costo Técnico 69 115 172 Gastos Administrativos 19 23 41 Gastos de Adquisición 22 35 53 Costo Total 111 172 266 (Utilidad Financiera) -6 0 -7 Costo Neto 105 172 260 EVOLUCION DE COSTOS CUADRO 1

  26. Jun-01 Oct-02 Escenario "x" AJUSTE SALARIAL 100 100 180 INFLACION 100 137 250 VARIACION DÓLAR 100 360 360 ESCENARIOS COMPARADOS CUADRO 1.B

  27. 06/2001 A 10/2002: Valor vida -> sin variación (salario) Daño moral -> ajuste bajo Resarcimiento gastos -> por inflación Tasa de ajuste -> aumento tasa pasiva bcra compensado con rendimiento Financiero Frecuencia -> baja reducción Supuesto Final: 10% 10/2002 A ESCENARIO "x”: Todo por ajuste salarial: 80% RC LESIONES CUADRO 2

  28. Comentarios El mercado no ajusta tasa asumiendo riesgo financiero implícito. - impide posturas conservadoras en dólares -> alto desfasaje en tasa de aj. Judicial vs. Dólar - complica situación de compañías iliquidas -> tasa de aj. Judicial vs. Valorización activos RC LESIONES CUADRO 2.B

  29. 06/2001 A 10/2002 IMPACTO FUERTE DE DEVALUACION 175% 10/2002 A ESCENARIO "x" IMPACTO MODERADO POR AUMENTO SALARIAL 19% RC MATERIALES CUADRO 3

  30. 06/2001 A 10/2002: Aumento frecuencia 38% Aumento suma asegurada aumento a modelos iguales 51% depreciación parque automotor -18% ver (1) aumento neto 33% 10/2002 A ESCENARIO "x”: Mayor Incremento Suma Asegurada 70% Mayor Depreciación -20% Aumento Neto 50% (1) Equivale a -12% sobre nuevos valores ROBO CUADRO 4

  31. SE APLICARON AJUSTES PROMEDIO DE SUMA ASEGURADA Y MATERIALES 06/2001 A 10/2002 104% 10/2002 A ESCENARIO "x” 29% OTROS CUADRO 5

  32. 06/2001 A 10/2002: Fuerte presencia de componente salarial diluye una alta porción del costo Aumento de gastos de unica vez en el año no contemplados Aumento de gastos por mensualización Supuesto final -> 20% 10/2002 A ESCENARIO "x”: Supuesto acorde a salario -> 80% GASTOS ADMINISTRATIVOS CUADRO 6

  33. Supuesto general Se mantienen los porcentajes sobre costo total - Comentarios Posible mayor fuerza del canal por - menor fuerza del canal bancario - mayor necesidad de asesoramiento al consumidor Aumento de prima aumenta los ingresos por encima del salario Disminución de clientes disminuye los ingresos GASTOS DE ADQUISICION CUADRO 7

  34. Supuestos generales Hubo un incremento extraordinario del ratio inversiones s/primas de marzo que no se asigna a la prima nueva Se proyecta reducción del peso relativo de RC lesiones, con consecuencia en el monto invertible para escenario “x” Incertidumbre sobre el rendimiento real sobre ajuste de pasivos en contexto de riesgo - Posible aumento y posible déficit Ante la incertidumbre no se ha incluido utilidad financiera en la prima actual. INVERSIONES CUADRO 8

  35. Oct-02 Escenario "x" Relación con Aumento Salarial 72% 44% Relación con Aumento Precios 26% 4% Relación con Dólar -52% -28% Asume traslado de aumento de costos + recupero de prima técnica VARIACION DE PRIMAS VS INDICES DE AJUSTE CUADRO 9

  36. Jun-01 Oct-02 Escenario "x" Proporciones Sobre Costo Total Costo Técnico 63% 66% 64% Gastos Administrativos 16% 12% 14% Gastos de Adquisición 22% 22% 22% Proporciones Costo Técnico RC Lesiones y Muertes 45% 30% 36% RC Daños Materiales 15% 25% 20% Robo 33% 37% 37% Otros 6% 8% 7% VARIACION DE PROPORCIONES CUADRO 10

  37. 3) SEGURO DE RETIRO Y VIDA CON AHORRO - DISCUSION DEL NUEVO ESCENARIO

  38. ELEMENTOS POSITIVOS • EL SEGURO DE RETIRO NACIO EN 1987/8 - EPOCA DE INFLACION. • FUE EXITOSO EN INSTALACION DE IMAGEN EN EL PUBLICO. • IDEA BASE: MEJOR INVERSION POSIBLE CON PROYECCION A MEDIANO PLAZO. • EL DÓLAR NO SIEMPRE ES SIMBOLO DE MANTENIMIENTO DEL PODER ADQUISITIVO.

  39. TENDENCIAS PREVISIBLES AHORRO INDIVIDUAL • IDENTIFICACION DEL ACTIVO SUBYACENTE. • PRODUCTOS CON CANASTAS, NO POR RIESGO SINO POR OBJETIVOS (DÓLAR - INFLACION) O POR ACTIVOS SUBYACENTES. • INVERSION MESURADA EN EL EXTERIOR PARA ACTIVOS DOLARIZADOS. • MENOR IMPORTANCIA DE LA TASA TECNICA. • ENFASIS EN PRODUCTOS DE AHORRO PROGRAMADO.

  40. PLANES DE PENSIONES • EL FIDEICOMISO TARDARA EN IMPLEMENTARSE COMO UNA ALTERNATIVA DIFUNDIDA. ESTE TIEMPO DEBE SER APROVECHADO POR LAS CIAS DE RETIRO. • INCONVENIENTES PROPIOS DE LA FALTA DE INSTRUMENTACION LEGAL E IMPOSITIVA. • EN ESTE MERCADO LA INVERSION EN EL EXTERIOR ES REQUISITO INDISPENSABLE. • COBRA IMPORTANCIA LA REGULARIZACION EXITOSA DEL BALANCE DE LA ASEGURADORA.

  41. PRESENTACIONES - DTO. 558 • AMPLIA LIBERTAD CON ALGUNAS LIMITACIONES BASICAS. • ENFASIS EN LA COHERENCIA EN LAS SOLUCIONES PARA CADA TIPO DE POLIZA Y COBERTURAS ADICIONALES. • CONTROL EXHAUSTIVO DE LA COMUNICACIÓN A LOS ASEGURADOS. • NORMAS DE CUSTODIA PARA INVERSIONES EN EL EXTERIOR.

  42. AUTOMOTORES VIDA Y RETIRO 4) - NUEVOS PRODUCTOS

  43. OBJETIVOS Bajar el costo siniestral. Ampliar la cartera de asegurados. Aumentar la fidelidad de los clientes. HERRAMIENTAS Auditoría de Suscripción. Scoring Indirecto. Identificación de oportunidades. Segmentación de mercado. PRODUCTOS - AUTOMOTORES

  44. BAJAR EL COSTO SINIESTRAL EN LA ACTUALIDAD EL GRAN COMPETIDOR ES EL AUTOSEGURO. LIMITACION DE AUMENTAR LAS PRIMAS A SUS VALORES ADECUADOS. PRODUCTOS - AUTOMOTORESOBJETIVOS

  45. AMPLIAR LA CARTERA DE ASEGURADOS PRODUCTOS ECONOMICOS. PRODUCTOS COMBINADOS CON OTROS RIESGOS SUPERAVITARIOS. HACER DEL CLIENTE UN ASEGURADO INTEGRAL. DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS. MEJORAMIENTO DEL INDICE COMBINADO. PRODUCTOS - AUTOMOTORESOBJETIVOS

  46. AUMENTAR LA FIDELIDAD DE LOS CLIENTES AUMENTAR LOS COSTOS DE SALIDA DE LOS ASEGURADOS. COMISIONES A LOS PRODUCTORES EN FUNCION DE LA ANTIGÜEDAD DE LA CARTERA. RECONOCIMIENTO DE LA TRAYECTORIA DE UN ASEGURADO DENTRO DE UNA COMPAÑÍA. BAJAR LOS GASTOS POR MENOR ROTACION DE CARTERA PRODUCTOS - AUTOMOTORESOBJETIVOS

  47. AUDITORIA DE SUSCRIPCION CUMPLIMIENTO DE LAS PAUTAS ESTABLECIDAS POR EL MANUAL. CONSISTENCIA DE LA POLICITA DE SUSCRIPCION EN TODO EL PAIS. NEGOCIOS DE FLOTAS. PRODUCTOS - AUTOMOTORESHERRAMIENTAS

  48. SCORING INDIRECTO IDENTIFICACION DE GRUPOS DE RIESGO. CLASIFICAR POR ATRIBUTOS DEL SINIESTRO. ANALISIS DE LA DISTRIBUCION SINIESTRAL DE CADA RIESGO. EN CONSECUENCIA REGULAR EL MONTO DEL SINIESTRO. PRODUCTOS - AUTOMOTORES HERRAMIENTAS

  49. IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES MERCADO DE AUTOS IMPORTADOS y 4x4. Reemplazo de importados por nacionales: Ejemplo: Honda CRV 2001 tiene el mismo precio que un Renault Scenic 0 km. Asegurados que hoy no invertirían el valor de su auto en un nuevo auto. PRODUCTOS - AUTOMOTORES HERRAMIENTAS

  50. SEGMENTACION DE MERCADO GRAN DISPARIDAD EN LA FRECUENCIA DE ACCIDENTES POR PROVINCIA. EVOLUCION DISPAR EN EL TIEMPO DE LA ACCIDENTOLOGIA EN CADA PROVINCIA. MARCAS. ZONAS DE TRANSITO. MOMENTO DE UTILIZACION DEL VEHICULO. PRODUCTOS - AUTOMOTORES HERRAMIENTAS

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