Stabilitás és bizalom – az MNB biztosításfelügyelési stratégiája és módszerei

1. Stabilitás és bizalom – az MNB biztosításfelügyelési stratégiája és módszerei Kisgergely Kornél – Pénzügyi szervezetek felügyeletéért felelős ügyvezető igazgató MABISZ-konferencia 2014. november 6.

2. Az MNB felügyeleti stratégiája • Piaci célok • Sokkellenálló-képesség növelése • Fenntartható verseny biztosítása • Hitelezési - finanszírozási képességek, készségek növelése • Intézményi célok • Integrált működés • Kockázat alapú felügyelet • Eredményes fogyasztóvédelem és piacfelügyelet • Határozott, időbeni jogérvényesítés • Aktív szabályozói szerep • Erősebb nemzetközi szerepvállalás • Naprakész tudásbázis Forrás: MNB Magyar Nemzeti Bank

3. Mikroprudenciális felügyelési célok Folyamatos kockázatalapú felügyelés új megoldásokkal • Rendszerszinten jelentős intézmények intenzív felügyelete • Üzleti modell alapú felügyelés továbbfejlesztése • Korai beavatkozási rendszer kialakítása, alkalmazása • Aktív nemzetközi jelenlét – szabályozásban, felügyelésben • Határon átnyúló tevékenységek, fióktelepek intenzívebb felügyelete Forrás: MNB Magyar Nemzeti Bank

4. Stratégiai feladatok – Biztosítási szektor • Biztosítók nemzetgazdasági hasznosságának növelése • Nemzetgazdasági finanszírozói kapacitás fenntartása • A tartott hazai állampapír-állomány növelésének előmozdítása • Transzparens szolgáltatási paletta megteremtése • Feltételek és kockázatok megfelelő kommunikálása • Versenyképesség • Versengő biztosítási rendszer kialakulásának támogatása • Korszerű öngondoskodási megoldások támogatása • Garanciamechanizmusok létrehozása esetleges válsághelyzetek kezelésére Forrás: MNB Magyar Nemzeti Bank

5. A stratégia megvalósításának módszerei

6. Biztosításfelügyelet szervezeti elhelyezkedése az MNB-n belül Forrás: MNB Magyar Nemzeti Bank

7. Biztosításfelügyeleti alapfeladatok Vizsgáló + Aktuárius Felügyelt intézmény Célvizsgálat Témavizsgálat Utóvizsgálat Átfogó vizsgálat Nyomon követés 1. év 2. év 3. év Nyomon követés Előkészítés Negyedéves kockázatértékelés Beszámoló értékelés Felügyelő + Aktuárius Egyéb feladatok Forrás: MNB Magyar Nemzeti Bank

8. Biztosításfelügyeleti főosztály Az intézményfelügyelés alapja – negyedéves kockázatértékelés Mennyiségi információk Minőségi információk Adatszolgáltatás • Felügyelő: • megbeszélések, • helyszíni vizsgálat, • nyomon követés, • sajtó, • nemzetközi csoport információk Monitoring Mutatók számítása Output Mutatók, számszaki adatok értékelése IT Adatfogadás elsődleges ellenőrzése Aktuáriusok Adatok alapján tartalék és tőke értékelés Felügyelői értékelések Monitoring mutatók Kockázat értékelő megbeszélések: Felügyelők + Aktuáriusok + Monitoring + Fogyasztóvédelem Negyedéves kockázat-értékelések Felügyeleti akciók Forrás: MNB Magyar Nemzeti Bank

9. Kiemelt nemzetközi jelenlét • Biztosítói csoportok felügyeleti kollégiumában részvétel • Hazai és csoportszintű belső modell pre-applikációs vizsgálatok • EIOPA bizottságokban való aktív részvétel • Financial RequirementsCommittee (FinReq) • FinReqCATSG • InternalModelsCommittee (IMC) • Insurance Group SupervisionCommittee(IGSC) • IGSRRSupervisoryReviewProcessSG • Azonosított és ajánlott „jó felügyelési gyakorlatot” tartalmazó felügyeleti kézikönyv kidolgozásában való aktív részvétel • SteeringCommittee - tagság Forrás: MNB Magyar Nemzeti Bank

10. Új felügyelési megközelítések

11. SzolvenciaII alapú felügyelés Forrás: MNB Magyar Nemzeti Bank

12. Termékközpontú felügyelés tovább mélyítése • Árazási technika vizsgálata • Termékjövedelmezőség • Ajánlások kidolgozása (pl. nyugdíjbiztosítási ajánlás) Forrás: MNB Magyar Nemzeti Bank

13. Szemléletváltás az intézményfelügyelésben –Üzleti modell alapú felügyelés A szemléletváltás szükségessége • A gazdasági és pénzügyi világválság legfontosabb felügyelési tanulsága, hogy az eddig alkalmazott és hatékonynak hitt kockázatazonosítási és értékelési módszerek csak korlátozottan alkalmasak a kockázatok jövőbe mutató jellegű, megfelelő színvonalú értékelésére • A válasz az eddigi módszertan alapvető elemeinek megtartása mellett, azt kiegészítendő, az üzleti modell elemzésén (Business ModelAnalysis – BMA) alapuló felügyelés, amelyet az MNB felügyeleti prioritásnak tekint Forrás: MNB Magyar Nemzeti Bank

14. Szemléletváltás az intézményfelügyelésben –Üzleti modell alapú felügyelés Az üzleti modell elemzés tartalma • Az üzleti modell elemzése során az MNB értékeli az intézmény stratégiájának • életképességét • fenntarthatóságát • sebezhetőségét • valamennyi, a fentiekhez kapcsolódó addicionális (pl. működési) kockázatot. • A cél az intézmények üzleti modelljének, és az arra ható tényezők mélyebb megértése, ami elvezet egy egyedi, az intézmény sajátosságaira szabott felügyelési program kialakításához. Forrás: MNB Magyar Nemzeti Bank

15. Szemléletváltás az intézményfelügyelésben –Üzleti modell alapú felügyelés A módszertan kialakítása • 2014. év folyamán: • Nemzetközi tapasztalatok megismerése (EIOPA munkacsoportokban, illetve társfelügyeletektől szerzett tudás) • Tapasztalatok összegzése, módszertani alapok kialakítása • 2015. I. félév során: • Üzleti modell elemzés az átfogó vizsgálatok során pilot jelleggel • Módszertan véglegesítése a tapasztalatok alapján • 2015. II. félévtől • az üzleti modell elemzés alkalmazása valamennyi átfogó vizsgálat során, évente follow-up. Forrás: MNB Magyar Nemzeti Bank

16. 2014-2019. évi felügyeleti stratégia megvalósítása stressz teszt, alacsony hozamkörnyezet felmérés 2014 nyugdíjajánlás kiadása nyugdíjajánlás visszamérése mennyiségi és minőségi hatástanulmány Kedvezményezett-védelmi felmérés direkt kárrendezés konzultáció lakásbiztosítási sztenderdek - körlevél felügyeleti integráció 2013. okt. 1. 20 2013 online ajánlás Forrás: MNB Magyar Nemzeti Bank