Analiza techniczna Ichimoku Kinko Hyo

1. Analiza technicznaIchimoku Kinko Hyo Kraków 14.03.2011 SII KRAKÓW Tomasz Brzostowski Chartstock.pl DM Pekao

2. Plan prezentacji • Geneza powstania • Budowa wskaźnika • Trend • Interpretacja • Formacje cenowe • Dodatki do strategii

3. Munehisa Homma Goichi Hosoda a.k.a Ichimoku Sanjin Hidenobu Sasaki Nowe spojrzenie na świece „San – trzy” Dziennikarz, 20 lat testów w 1968 roku publikuje metodę IKH Odświeżył i zmodyfikował IKH, opublikował IK Studies w 1996 roku. Geneza powstania IKH

4. Budowa wskaźnika Źródło własne; Metastock

5. Budowa wskaźnika Jedno spojrzenie na wykres ceny równowagi • Tenkan-sen MA (HH+LL)/2 t=7,9 • Kiju-sen MA (HH+LL)2 t=22,26 • Chikou-span CP – t=26 • Senkou Span A (TS+KS)/2 • Senkou Span B (HH+LL)/2 t=22,26,44,52 • Kumo

6. Definiowanie trendu • TREND WZROSTOWY – jeżeli cena znajduje się powyżej chmury – kumo • TREND SPADKOWY – jeżeli cena znajduje się poniżej chmury – kumo • BRAK TRENDU – jeżeli cena znajduje się w chmurze

7. Trend a poziomy wsparcia/oporu • WZROSTOWYGórna krawędź chmury – 1 poziom wsparcia Dolna krawędź chmury – 2 poziom wsparcia • SPADKOWYDolna krawędź chmury – 1 poziom oporuGórna krawędź chmury – 2 poziom oporu • BRAK TRENDUCena porusza się w chmurze a przebicie górnej krawędzi generuje sygnał kupna natomiast dolnej sygnał sprzedaży

8. Zasady interpretacji wykresu IKH sygnały kupna Sygnały kupna 1 stopnia: • Cena przebija linię tenkan-sen od dołu do góry • Cena przebija linię kiju-sen od dołu do góry • Cena przebija dolną krawędź chmury • Cena przebija chikou-span Sygnały kupna 2 stopnia: • Linia tenkan-sen przebija kiju-sen • Linia przebija górną krawędź chmury

9. Zasady interpretacji wykresu IKH sygnały kupna

10. Zasady interpretacji wykresu IKH sygnały kupna Klasyfikacja sygnałów kupna TS>KS wg kumo: • Silny sygnał kupna – TS przebija KS powyżej chmury • Neutralny sygnał kupna – TS przebija KS w chmurze • Słaby sygnał kupna – TS przebija KS poniżej chmury Klasyfikacja sygnałów kupna TS>KS wg chikou span: • Silny sygnał kupna – TS przebija KS a CS jest powyżej CP • Neutralny sygnał kupna – TS przebija KS a CS jest równe CP • Słaby sygnał kupna – TS przebija KS a CS jest poniżej CP

11. Zasady interpretacji wykresu IKH sygnały kupna Teoria to jedno … Jeżeli sygnał kupna z przecięcia TS przez KS generowany jest pod chmurą to praktycznie inwestor może oczekiwać największej stopy zwrotu.

12. Zasady interpretacji wykresu IKH sygnały sprzedaży Sygnały sprzedaży 1 stopnia: • Cena przebija linię tenkan-sen od góry do dołu • Cena przebija linię kiju-sen od góry do dołu • Cena przebija górną krawędź chmury • Cena przebija chikou span Sygnały sprzedaży 2 stopnia: • Linia tenkan-sen przebiła kiju-sen • Linia przebija dolną krawędź chmury

13. Zasady interpretacji wykresu IKH sygnały sprzedaży

14. Interpretacja odległości między liniami tenkan-sen a kiju-sen • Odległość pomiędzy liniami kiju-sen i tenkan-sen zależy od zmienności cen i kierunku zmiany ceny. • Niepokojąca szeroka odległość między TS a KS zwiększa prawdopodobieństwo korekty. • Bliska odległość pomiędzy TS a KS zwiększa prawdopodobieństwo wygenerowania sygnału K/S, pod warunkiem zmiany kierunku notowań

15. Relacja między TS a KS

16. Interpretacja „kumo” - chmury • Szerokość chmury wskazuje na istotność poziomu wsparcia/oporu. Im szersza chmura tym mocniejsze wsparcie/opór i odwrotnie. • Punkty przegięcia linii SENKOU SPAN A i SENKOU SPAN B nie generują sygnałów kupna/sprzedaży. • Naruszenie górnej lub dolnej krawędzi nie generuje istotnych sygnałów k/s, koniecznie jest pokonanie obydwu krawędzi.

17. Interpretacja „kumo” - chmury

18. Parabolic Stop and Reversal PAR SAR

19. ATR, KLINGER, ULTIMATE