Download
1 / 21
220 likes | 460 Views
סקירת המפקח על הבנקים, 2007. רוני חזקיהו, המפקח על הבנקים 9 ביולי 2008. סקירת המפקח על הבנקים 2007. מערכת הבנקאות בישראל, 2007 פעילות הפיקוח על הבנקים המשבר העולמי – השפעות ולקחים. מערכת הבנקאות בישראל בשנת 2007. המשך השמירה על חוסנה של מערכת הבנקאות גידול בתשואה להון מפעולות רגילות
E N D
סקירת המפקח על הבנקים, 2007 רוני חזקיהו, המפקח על הבנקים 9 ביולי 2008
סקירת המפקח על הבנקים 2007 • מערכת הבנקאות בישראל, 2007 • פעילות הפיקוח על הבנקים • המשבר העולמי – השפעות ולקחים
מערכת הבנקאות בישראל בשנת 2007 • המשך השמירה על חוסנה של מערכת הבנקאות • גידול בתשואה להון מפעולות רגילות • עליה בהיקף ובריכוזיות האשראי לעומת עליה באיכות האשראי • קיטון בהפרשות לחובות מסופקים • עליה בהלימות ההון זאת על רקע גידול בחשיפת המערכת הבנקאית לסיכונים בשלהי 2007
פעילות הפיקוח על הבנקים - יעדים • שמירה על יציבות המערכת הבנקאית • יישום הוראות באזל II • הגברת התחרות והיעילות במערכת הבנקאית • שמירה על הוגנות ביחסי בנק-לקוח • ארגון הפיקוח על הבנקים 4
פעילות הפיקוח על הבנקים – יציבות קביעת מתווה הלימות הון עולה במערכת הבנקאית, שיוביל אותה בסוף שנת 2009 ל- 12% לפחות, בדומה למדינות המפותחות בעולם. 5
יחס ההון לרכיבי סיכון בקבוצות הבנקאיות הגדולות בישראל 2000-2007
פעילות הפיקוח על הבנקים: הטמעת באזל 2 בישראל • התקדמות לתאריך היעד, סוף שנת 2009 , בהתאם ללוחות הזמנים; • פורסמו ניירות עמדה, טיוטות וטיוטות חוזרות כחלק מתהליך התייעצות עם הבנקים בנושאים: • דרישות הון מזעריות בגישה הסטנדרטית ובגישת הדירוגים הפנימיים, יישום דרישות גילוי לפי הנדבך השלישי, קביעת מסגרת עבודה לאגוח, הנחיות לתהליך הערכת נאותות ההון, הנחיות לעניין נושאים בהם נדרש שיקול דעת המפקח, סוגיות משפטיות, קובצי שאלות ותשובות, חיזוק הממשל התאגידי, מערכות בקרה פנימית, סיכון תפעולי, ביקורת פנימית, מבחני קיצון ועוד.
פעילות הפיקוח על הבנקים: הטמעת באזל 2 בישראל (המשך) • הושלם סקר השפעה כמותית ראשון (QIS) ליישום באזל 2; • מתקיים ליווי ההתקדמות של כל תאגיד בנקאי, תוך בחינת היישום בהתאם לתוכנית עבודה רב שנתית, ביצוע סקרי פערים ועוד; • למידה והתייעצות עם רגולטורים בחו"ל ובארץ, וגורמים נוספים; 8
פעילות הפיקוח על הבנקים: הטמעת באזל 2 בישראל (המשך) • קיום הדרכות והשתלמויות בנושאים מרכזיים; • התאמה במקביל של אופן עבודת הפיקוח על הבנקים ומעבר למתכונת פיקוח מוכוון סיכון. 9
התמורות במערכת הבנקאית ובשוק ההון בישראל • רפורמת בכר • תהליך הקטנת התיווך הבנקאי הקלאסי • גידול בהנפקת אג"ח קונצרניות ומניות בישראל ובחו"ל • התפתחות שוק ההון והתפתחות מכשירים פיננסים חדשים 10
המשבר העולמי והשפעותיו על המערכת הבנקאית בישראל • חשיפות לא מהותיות לשוק הסאב פריים; • חשיפות למכשירים פיננסים מורכבים בעיקר עקב • החזקות באגרות חוב מגובות נכסים; • אין באלו בכדי לסכן את יציבות המערכת הבנקאית • בישראל ואת יציבות המערכת הפיננסית בכללותה; • יחד עם זאת הגידול בסיכונים להם חשופה המערכת • הפיננסית מחייב היערכות נוספת. 11
פעילות הפיקוח על הבנקים על רקע המשבר: שמירת יציבות המערכת הבנקאית • המשך הטמעת באזל 2 במערכת הבנקאית ובפיקוח על הבנקים, תוך דגש על חיזוק הלימות ההון במערכת. • מעקב שוטף והדוק אחר התנהלות הבנקים בישראל והיערכותם להתרחשויות בשווקי העולם. • הידוק הפיקוח בכל הקשור לפעילות הבנקים בני"ע מגובי נכסים. • קביעת דרישות גילוי מפורטות בדבר החשיפות למשבר ובגין החזקה במכשירים פיננסים מגובי נכסים. 12
פעילות הפיקוח על הבנקים על רקע המשבר: שמירת יציבות המערכת הבנקאית (המשך) • קיום דיאלוג שוטף עם הדירקטוריון ועם חברי ההנהלה הבכירה בבנקים. • דרישה לקיום דיון מעמיק ומקיף בדירקטוריונים על החשיפות לשווקים הפיננסיים, תוך דגש על אחריות הדירקטוריון בקביעת המדיניות. • דרישה לבחינה מחדש של יעדים, התאמת מדיניות ניהול הסיכונים, וחיזוק הממשל התאגידי • דרישה מבנק הפועלים להכפיל את ההון המוקצה בגין החזקותיו באג"ח מגובות נכסים, לצורך חישוב יחס ההון לרכיבי סיכון. 13
משבר הסאב-פריים – מבט לעתיד • עליית סיכונים חדשים על רקע השתכללות השווקים והמכשירים הפיננסיים. • תפקידם של דירוגי אשראי והשימושים הנעשים בהם; • מדידה וגילוי של השווי ההוגן; • מודלים לתגמול עובדים; • ניהול משבר ברמת המערכת הפיננסית בכללותה. 14
ארגון מחדש של מבנה הפיקוח על המערכת הפיננסית • מעבר לפיקוח פונקציונאלי – מאוחד • הידוק הקשר בין הפיקוח על המוסדות הפיננסיים לבין הבנק המרכזי 15
סיכום • שדרוג ניהול הסיכונים במערכת הבנקאית • שמירה על מערכת בנקאית חזקה ויציבה • ארגון מחדש של מבנה הפיקוח על המערכת הפיננסית 16
הרפורמה בעמלות • הוזלת מחירים ומתן הטבות והנחות ע"י הבנקים • עדויות ראשונות להתפתחות התחרות: 60 הוזלות • מחירים בבנקים שונים, ולקוחות מגלים מעורבות • האמצעי היחיד לשמירה ושיפור התנאים ללקוחות • המשך עידוד התחרות תוך טיפול בכשלים נקודתיים • ההצעות החדשות (פיקוח על מחירים או ביטול עמלות) • פגיעה בתחרות וגרימת נזק ללקוחות • הרפורמה ביטלה עמלות בשירותים שבהם נגבית ריבית
התשואה להון (ROE) והתשואה להון מפעולות רגילות לאחר מס חמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות , 1990-2007 19
יחס ההוצאה השנתית בגין ההפרשה לחובות מסופקים מסך סיכון האשראי חמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות 2007-2000, באחוזים 20
התפתחות יתרת האשראי (המאזני) של התאגידים הבנקאיים ושיעורי השינוי בו, 2002 עד 2007 21
