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Jose Fernney Rojas C. Vicepresidente de Seguros de Personas Compañía de Seguros Bolívar

REFLEXIONES DE LA PRÁCTICA ACTUARIAL DESDE LA EXPERIENCIA DE LOS SEGUROS PREVISIONALES DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA. Jose Fernney Rojas C. Vicepresidente de Seguros de Personas Compañía de Seguros Bolívar Miembro número 29 de la Asociación Colombiana de Actuarios.

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Jose Fernney Rojas C. Vicepresidente de Seguros de Personas Compañía de Seguros Bolívar

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Presentation Transcript

  1. REFLEXIONES DE LA PRÁCTICA ACTUARIAL DESDE LA EXPERIENCIA DE LOS SEGUROS PREVISIONALES DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA Jose Fernney Rojas C. Vicepresidente de Seguros de Personas Compañía de Seguros Bolívar Miembro número 29 de la Asociación Colombiana de Actuarios II SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ACTUARÍA Universidad de Los Andes, Bogotá D.C., 10 de septiembre de 2009

  2. AGENDA • Contexto • Reflexiones • Conclusiones

  3. 1. Contexto general

  4. SEGURO DE RENTA VITALICIA

  5. SEGURO PREVISIONAL DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA 3% SBC SEG IS ADM AFP

  6. COMPAÑÍAS DE VIDA CON RAMOS ASOCIADOS A PENSIONES

  7. Elaborada por Jose Fernney Rojas.Actuario Miembro ACA No 29. Seguros Bolívar

  8. Porque insistimos en hablar tanto del tema?

  9. CONTEXTO

  10. CONTEXTO

  11. RAMOS PPALES VIDA1975-2008

  12. 2. REFLEXIONES

  13. 2.1 SOBRE EL MODELO ACTUARIAL

  14. MODELO ACTUARIAL

  15. RIESGO DE MORTALIDAD Fuente: Tablas ISS/ Tablas MI85 Chile

  16. Tablas de mortalidad dinámicas Chile Elaborada por Jose Fernney Rojas.Actuario Miembro ACA No 29. Seguros Bolívar RIESGO DE MORTALIDAD

  17. RIESGO DE MORTALIDAD Fuente: Andreev, K. & Vaupel,J. 2005. Patterns of Mortality Improvement over Age and Time in Developed Countries : Estimation, Presentation and Implications for Mortality Forecasting.

  18. EXPECTATIVA DE VIDA

  19. OTROS RIESGOS • INFLACIÓN (k) • FINANCIERO Y DE REINVERSIÓN (i) • POLÍTICOS (e) • JURÍDICOS (j)

  20. POSIBLES EFECTOS

  21. POSIBLES EFECTOS

  22. 2.2 SOBRE LA INFORMACIÓN

  23. INFORMACIÓN • 2. ARCHIVO DATOS BASICOS PENSIONADOS • Se incluyen todos aquellos que durante algún tiempo del periodo de observación estuvieron expuestos a los riesgos de muerte, terminación de la renta o rehabilitación como válidos (en el caso de los pensionados inválidos). • Lista de Campos de información • Tipo de documento de identidad. • Número del documento de identidad. • Código de la entidad que paga la pensión. • Situación Actual del Pensionado. • Tipo de Renta. • Sexo. • Fecha de nacimiento. • Código de localidad de residencia del pensionado. • Grado de Invalidez. • Número de personas dependientes. • Fecha del nacimiento del cónyuge. • Fecha de nacimiento del hijo dependiente de menor edad. • Fecha de nacimiento del ascendiente dependiente de menor edad. • Fecha de nacimiento dependiente inválido. • Fecha de última pensión pagada. • Monto de la última pensión pagada. • Fecha de Ingreso. • Fecha de Retiro. • Causa de Retiro

  24. INFORMACIÓN

  25. 2.2 SOBRE (x)

  26. (X)

  27. (X)

  28. CÓMO LLEGAR Y CON QUE OFERTA DE VALOR? Cobertura, Afiliados Activos/PEA 24,000,000 21,000,000 31.8% 28.0% 18,000,000 25.1% 23.6% 23.2% 23.6% 15,000,000 21.8% 22.1% 20.9% 20.5% 19.8% 12,000,000 9,000,000 6,000,000 3,000,000 0 Dic-97 Dic-98 Dic-99 Dic-00 Dic-01 Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Población económicamente activa Afiliados al Sistema General de Pensiones Cobertura Fuente: Dane y entidades vigiladas Presentación Dr. C. Prado. Congreso FIAP Asofondos. Abril 2008

  29. Estructura poblacional colombiana EDAD 80 y más 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 1975 16 12 8 4 0 4 8 12 16 PORCENTAJE Jose Fernney Rojas - Actuario Miembro ACA No. 29

  30. 2.3 SOBRE LA GESTIÓN

  31. RESERVAS IBNR $23,980,458248 +54.6%

  32. RESERVAS IBNR $23,980,458248 +54.6%

  33. ENVIOS AFP-ASEG

  34. TIEMPOS DE ESPERA

  35. ESTUDIO SINIESTRALIDAD • 2001 33 • 2002 34 • 2003 35 • 2004 37 • 38 • 38 • 39

  36. ESTUDIO SINIESTRALIDAD Acumulado

  37. ESTUDIO SINIESTRALIDADAcumulado

  38. ESTUDIO SINIESTRALIDAD

  39. ESTUDIO SINIESTRALIDAD

  40. 2.4 SOBRE EL ENTORNO

  41. NATURAL HEDGING

  42. OTRAS PARTES INTERESADAS

  43. RENTABILIDAD AFPS 2006-2009

  44. EL SISTEMA Presentación Dr. C. Prado. Congreso FIAP Asofondos. Abril 2008

  45. EL GRAN RETO Y LA GRAN OPORTUNIDAD

  46. QUE OCURRIRÁ CON LOS CAMBIOS? • Se estima que el valor presente de los pagos que debe hacer el Gobierno en un período de 50 años (2005-2055) se redujo en cerca de 43 puntos del PIB gracias a las reformas aprobadas desde 2002. • La Ley 797 de 2002 logró reducir el pasivo pensional en cerca de 23 puntos del PIB. • La reforma constitucional del 2005 logró reducir el pasivo pensional en cerca de 20 puntos del PIB. Valor Presente Neto de la Deuda Pensional a Cargo de la Nación (% PIB) Fuente: Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público (DGPM) Se toma como factor de descuento la tasa de interés que se utiliza para efectos regulatorios, 4% real anual. Fuente: Ministerio de Hacienda/Presentación Dr. C. Prado. Congreso FIAP Asofondos. Abril 2008

  47. DOS REFLEXIONES FINALES A MANERA DE CONCLUSIÓN

  48. SOBRE LA NECESIDAD DE LA INNOVACIÓN

  49. INNOVACIÓN

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