1 / 18

Basel III – regler för en säkrare banksektor Bankföreningen

Basel III – regler för en säkrare banksektor Bankföreningen. Stefan Ingves, 10 november 2011. Bankerna är viktiga i samhällsekonomin. Ekonomins motorvägskorsning Viktig, men risk för stora externa effekter. Finanskriser har stora samhällsekonomiska kostnader. Kriser har permanenta

verena
Download Presentation

Basel III – regler för en säkrare banksektor Bankföreningen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Basel III – regler för en säkrare banksektorBankföreningen Stefan Ingves, 10 november 2011

  2. Bankerna är viktiga i samhällsekonomin Ekonomins motorvägskorsning Viktig, men risk för stora externa effekter

  3. Finanskriser har stora samhällsekonomiska kostnader Kriser har permanenta negativa effekter på tillväxten… …och notan för skattebetalarna vid en finanskris är betydande Konceptuell skiss Offentlig nettoskuld i Storbritannien, 2001-2013 BNP BNP-nivå Trend Kris Trend efter kris Tid Källor: Riksbanken, Independent Committee on Banking

  4. Banker behöver ett ordentligt eget kapital Kapitaltäckningskrav i Basel III och Basel II 2 % 1,5 % 9,5 % Kontracyklisk buffert 0-2,5 % 8 % 7 % 4 % 2,5 % Konserverings- buffert 4,5 % 4 % 2 % Minimikrav 2 % 2 % CET 1 Additional Tier 1 Tier 2 CET 1 Additional Tier 1 Tier 2 Basel III Basel II

  5. Basel III sätter upp tydliga mått för likviditet Likviditet på kort sikt Likviditet på lång sikt Liquidity Coverage Ratio Net Stable Funding Ratio Högkvalitativa likvida tillgångar Tillgänglig stabil finansiering > 100 % > 100 % Nettokassautflöde över kommande 30 kalenderdagar Behov av stabil finansiering

  6. Systemviktiga banker behöver särskild reglering • Knappt 30 globalt systemviktiga banker (G-SIB) • Paket för särskild motståndskraft • Ramverk för krishantering • Extra buffert av kärnprimärkapital om 1-2,5 procent av RWA • Mer intensiv tillsyn • På väg – D-SIB Indikatorer för systemviktighet • Internationell aktivitet (Cross-jurisdictional activity) • Storlek (Size) • Beroende av finansiellt system (Interconnectedness) • Ersättningsbarhet (Substitutability) • Komplexitet (Complexity)

  7. Särdragen på svensk bankmarknad • Koncentration • Storlek och internationell verksamhet • Implicita statsgarantier • Marknadsfinansiering och finansiering i utländsk valuta • Likviditet • Riskvikter

  8. Svenskt bankväsende är koncentrerat Källor: OECD och Världsbanken

  9. Svenska banker är stora och utlandsberoende Banktillgångar i förhållande till BNP, juni 2010 Källor: ECB, Schweiz Nationalbank och Riksbanken

  10. Implicita statsgarantier Femåriga CDS för Danske Bank och Nordea 2010-2011, räntepunkter Källa: Bloomberg

  11. 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Utländsk valuta SEK Stor andel marknadsfinansiering, även i utländsk valuta De svenska storbankernas marknadsfinansiering via svenska moder- och dotterbolag, 1998-2011 (kvartal 1), miljarder kronor Källor: SCB och Riksbanken

  12. Svagare likviditetsposition än andra i Europa Överlevnadsperiod i Riksbankens stressade scenario, månader, december 2010 Stabil finansiering som andel till illikvida tillgångar, december 2010 2,5 100% 90% 80% 2,0 70% 60% 1,5 50% 40% 30% 1,0 20% 10% 0,5 0% SEB Handels- banken Nordea Swedbank Medel europeiska banker 0,0 Handels- banken Swedbank Nordea SEB Medel europeiska banker Källor: Liquidatum och Riksbanken

  13. Svenska banker har låga riskvikter Riskvikter på bolån enligt Basel II, procent Källor: Nationella centralbanker och Riksbanken, FSR 2011:1

  14. Sverige har dåliga erfarenheter av låg kapitaltäckning Källa: Riksbanken

  15. Motståndskraften behövs i osäkra tider Exempel: Överslagsberäkning av förlustkänslighet för 35 europeiska storbanker Kreditförluster och reserveringar 2007-2010 350 miljarder SEK Kärnprimärkapital 2010 780 miljarder SEK Exempel: Lika stora kreditförluster under de närmaste åren 45 procent av kärnprimärkapitalet 350  780 Källa: Riksbanken

  16. Andra länder med stora banker reglerar hårdare än Basel III Banktillgångar i förhållande till BNP, juni 2010 • Commission of Experts • Progressiva kapitalkrav • 10 procent eget kapital • 9 procent contingent convertibles • Independent Commission • on Banking • Strukturseparering av retail- och investmentbanker • Extra kapitalbuffert för retailbanker • Kapital och bail-in bonds totalt 17-20 procent

  17. Riksbanken ser behov av reglering på flera områden Kapitaltäckningskrav • Behöver gå över dem i Basel III • Bruttosoliditetsmått Kortfristig likviditet och kassakrav • Behöver mötas per valuta • ESRB-rekommendationer Riskvikter Behöver ett golv

  18. Riksbanken kommer att förtydliga sina rekommendationer inom kort Finansiell stabilitet 2011:2 publiceras den 29 november

More Related