1 / 11

Analýza modelu pre oce ň ovanie rizika pri upisovaní poistných zmlúv v oblasti veľkých rizík

Analýza modelu pre oce ň ovanie rizika pri upisovaní poistných zmlúv v oblasti veľkých rizík. Mgr. Dagmar Martinková. Model pre oce ň ovanie rizika pri upisovaní poistných zmlúv v oblasti veľkých rizík.

washi
Download Presentation

Analýza modelu pre oce ň ovanie rizika pri upisovaní poistných zmlúv v oblasti veľkých rizík

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Analýza modelu pre oceňovanie rizika priupisovaní poistných zmlúv v oblasti veľkých rizík Mgr. Dagmar Martinková

  2. Model pre oceňovanie rizika priupisovaní poistných zmlúv v oblasti veľkých rizík • Oceňovanie prijatého rizika z hľadiska očakávaného zisku a nákladov na kapitál využiteľný pri upisovaní poistných zmlúv v oblasti poistenia veľkých priemyselných rizík

  3. Model pre oceňovanie rizika priupisovaní poistných zmlúv v oblasti veľkých rizík • Spočítať hodnoty ukazovateľov, ktoré umožnia v priebehu upisovacieho roku sledovať ako upisovatelia pracujú s kapitálom • Skontrolovať cenovú politiku upisovateľa, ktorá má odpovedať požadovanej miere zhodnotenia vloženého kapitálu • Overiť rizikové portfólio, ktoré má spĺňať požiadavky Solvency II

  4. Model pre overeniedosiahnuteľnosti požadovaného zhodnotenia • Stanovenie odhadu počtu zmlúv nutných k dosiahnutiu požadovanej miery zhodnotenia pri dodržaní kritéria postačiteľnosti kapitálu • Správnosť zvolenej cenovej politiky upisovateľa

  5. Model pre overeniedosiahnuteľnosti požadovaného zhodnotenia • V modeli je použitá známa stochastická simulačná metóda analýzy rizika - Simulácie Monte Carlo • Pracujeme s nasimulovanými scenármi uzavretých poistným zmlúv • Model je založený na metóde bootstrap • Bol vytvorený pomocou programu MS Excel 2010 s využitímimplementácie Visual Basic for Application

  6. Stanovenie odhadu počtu zmlúv nutných k dosiahnutiu požadovanej miery zhodnotenia • Určitý poistný kmeň s danými poistnými zmluvami • Pridávanie poistných zmlúv rovnakého typu a ich následná simulácia • Každá ďalšia upísaná poistná zmluva v rovnakom duchu prispeje k zmene sledovaného ukazovateľa očakávanej miery zhodnotenia rovnakým dielom

  7. Stanovenie odhadu počtu zmlúv nutných k dosiahnutiu požadovanej miery zhodnotenia

  8. Model pre overeniedosiahnuteľnosti požadovaného zhodnotenia • Tri podmienky modelu: • Hranica hodnoty ostávajúceho kapitálu na krytie rizík z upisovaných poistných zmlúv • Dosiahnutie požadovanej miery zhodnotenia sledovanej v hodnote ukazovateľa očakávaného ROE z RAC • Maximálny počet uzavretých poistných zmlúv

  9. Model pre overeniedosiahnuteľnosti požadovaného zhodnotenia

  10. Model pre overeniedosiahnuteľnosti požadovaného zhodnotenia

  11. Model pre overeniedosiahnuteľnosti požadovanéhozhodnotenia • Umožňuje sledovať, či je zvolená cenová politika underwritera v súlade so stanovenými cieľmi – pokiaľ bude ďalej upisovať zmluvy v rovnakom duchu dosiahne očakávaného zhodnotenia predtým ako vyčerpá umiestnený kapitál

More Related