1 / 24

MANAJEMEN LIKUIDITAS

MANAJEMEN LIKUIDITAS. Abdul Mongid The Economic Society of Indonesia STIE Perbanas Surabaya. PENGERTIAN LIKUIDITAS (2). Adalah kemampuan perusahaan dalam : memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dan melanjutkan pembiayaan. Pinjaman diberikan atau Kredit. Trade finance

wecklund
Download Presentation

MANAJEMEN LIKUIDITAS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MANAJEMEN LIKUIDITAS Abdul Mongid The Economic Society of Indonesia STIE Perbanas Surabaya

  2. PENGERTIANLIKUIDITAS (2) • Adalah kemampuan perusahaan dalam : • memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dan • melanjutkan pembiayaan. Pinjaman diberikan atau Kredit. Trade finance Dan fungsi-2 lainnya dalam intermediasi DPK (Giro + Tabungan + Deposito) Kewajiban kepada BI Kewajiban pada bank-2 lain nya Kewajiban jangka pendek lainnya Apabilalikuiditastidakdapatdikeloladenganprosesmanajemensecaramemadahi, maka bank mengalami risiko likuiditas.

  3. LIKUIDITAS YANG OPTIMAL • Analisisrisikolikuiditasdifokuskanuntukmencapaikeseimbanganantararisikolikuiditasdenganprofitabilitas

  4. Risiko Likuiditas • PENYEBAB : bank tidakmampumenghasilkanaruskasdari : • Asetproduktif, • Hasilpenjualanaset (termasukasetlikuid) • Penghimpunandanamasyarakat • Transaksiantar bank • Pinjaman yang diterima Apabilatidakmampumemenuhikebutuhanlikuiditas kepercayaanmasyarakatmenurun  mengancamkelangsunganusaha bank Bank perlumenerapkanmanajemenrisikolikuiditassecaraefisien TUJUAN : memastikankecukupandanaharian (kondisi normal/krisis) sehinggadapatmemenuhikewajibansecaratepatwaktudariberbagaisumberdanaygtersedia

  5. Likuiditas bank dipengaruhioleh : strukturpendanaan, likuiditasaset, kewajibankpd counterparty, dankomitmenkpddebitur JenisRisikoLikuiditas

  6. LIKUIDITAS DAN DISIPLIN PASAR RisikoLikuiditas Reputasi Pinjamandenganbunga yang tinggi Menjual asset denganhargamurah MendapatsanksidariOJK Kegagalan bank dalam mengelola likuiditas terkena hukuman disiplin pasar

  7. RISIKO LIKUIDITAS SumberRisikoLikuiditas Asset Liabilities Manajemen Likuiditas

  8. MANAJEMEN LIKUIDITAS • MRPK TANGGUNG JAWAB : • BOARD OF DIREKTOR DAN • MANAJEMER SENIOR • Instant Collapse • Good and Proactive Management value added economic 2 3 4 5 1 seluruh pelaku ekonomi termsk industri perbankan dpt menjalankan fungsinya masing-2 secara aman. Stabilitas Sistem keuangan. perekonomian nasional tumbuh Tidak ada krisis Sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien MARKET DISCIPLNE

  9. Indikatorperingatandini (internal/eksternal) : Dimaksudkanuntukmengidentifikasirisikolikuiditas dasarmelakukanmitigasi Internal : Kualitasasetygmemburuk Peningkatankonsentrasiaset/sumberpendanaan Peningkatan currency mismatches Pelampauan limit yangberulang Peningkatanbiayadanascrumum Posisiaruskasmemburukakibat maturity mismatch Eksternal : Informasipublikygnegatif Penurunanperingkat Penurunanhargasaham bank secaraterusmenerus Penurunanfasilitas credit line Peningkatanpenurunandepositosblmjatuh tempo Keterbatasaksespendanaanjangkapanjang

  10. Manajemen Likuiditas PENGUKURANdisesuaikandengankompleksitasaktivitasbisnisdanprofilRisiko Bank A. ProyeksiArusKas : Yaituproyeksiseluruharuskasmasukdanaruskaskeluartermasukkebutuhanpendanaanuntukmemenuhikomitmendankontinjensipadatransaksirekeningadministratif Disusun paling kurangsetiapbulandenganperiodeproyeksisesuaikebutuhan Bank Asumsiharusmempertimbangkanantara lain karakteristikproduk, perilakupihaklawan (counterparty) dan/ataunasabah, dan kondisi pasar sertapengalamanhistoris Beberapahal yang perludiperhatikan : Volume asetlikuid yang dimilikiharusdipastikantelahsesuaidenganstandarakuntingdan regulator, Average liquidity yield, Jumlahpinjamanjangkapendek

  11. Proyeksi Likuiditas

  12. Liquidity strategy

  13. RasioLikuiditas : Yaiturasiokeuangan yang menggambarkanindikatorlikuiditasdan/ataumengukurkemampuan Bank untukmemenuhikewajiban; Pengukurandenganmenggunakanrasiolikuiditasdisesuaikandenganstrategibisnis, toleransiRisiko, dan kinerja masa lalu. Loan to Deposits Ratio (LDR) : seberapabesarsumberdana yang berasaldaridanamasyarakat (yang umumnyajangkapendek) digunakanuntukmembiayaiaset yang tidaklikuid (kredit), LDR yang semakinbesar, berartisemakinkeciltingkatlikuiditas bank b. AsetLikuid / Total Kewajiban : rasio yang semakin besar rasio mencerminkankondisilikuiditas yang lebihbaik. c . AsetLikuidDikurangiKewajibanBesar / Total Aset : Pada bank yang bergantungpadapinjamanbesarsebagaisumberpendanaan, rasio ini mungkin akan bernilai negatif karena aset likuid (berupakas, simpanandi bank lain dansurat‐suratberharga), mempunyaijumlahlebihkecildibandingkanpinjaman d. Aset Likuid < 1 bulan / Kewajiban Likuid < 1 bulan : Rasioinimembandingkanasetlikuid yang akanjatuh tempo kurangdari 1 bulan (Kas, Girodi BI, SBI, penempatanantar‐bank) dengankewajiban/ passiva likuid yang akan jatuh tempo kurang dari 1 bulan (DPK, Kewajiban Segera, Kewajibanpada Bank Lain termasukcall money)

  14. Rasio Likuiditas

  15. PENGUKURAN RISIKO LIKUIDITASRasioLikuiditas • Loan to Deposits Ratio (LDR) • Perbandinganantarajumlahkredit yang diberikandegansumberdana yang berasaldaridanamasyarakat (giro, tabungan & simpananberjangka) LDR = (Total Kredit / DPK) • Semakinbesarrasio LDR, berartisemakinkeciltingkatlikuiditas, atausemakinbesarrisikolikuiditas

  16. PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42 /POJK.03/2015 • RasioKecukupanLikuiditasatauLiquidity Coverage Ratio (LCR) adalahperbandinganantaraHigh Quality Liquid Asset dengan total aruskaskeluarbersih (net cash outflow) selama 30 (tigapuluh) harikedepandalamskenariostres. • LaporanLiqudity Coverage Ratio (LCR) Bank Mandiri

  17. MANFAAT MANAJEMEN LIKUIDITAS • Pengelolaan likuiditas ditujukan untuk memperkecil kesenjangan antara : • kecukupan alat likuid yang dimiliki, dengan • kebutuhan memenuhi kewajiban dan menjalankan fungsi intermidiasi bank Secara rinci manfaat dari manajemen likuiditas adalah mengendalikan beberapa risiko yang mungkin timbul, antara lain dikarenakan oleh 1. Risiko pendanaan (funding risk) Yaitu terjadi apabila bank tidak cukup dana untuk memenuhi kewajibannya. dampak penarikan deposito dan pinjaman dalam jumlah besar yang tidak diduga sebelumnya, atau jatuh tempo (maturity profile) dari aset maupun liabilities tidak terdeteksi, dan sebagainya. 2. Risiko bunga (Interest risk). Yaitu terjadinya sebagai dampak variasi suku bunga dlm aset maupun liabilities shg menimbulkan ketidakpastian tingkat keuntungan yang akan diperoleh. • Disamping KAS, alat likuid adalah • deposit pada bank sentral • obligasi pemerintah. • Certificate of Deposit yang diterbitkan oleh bank utama

  18. Liquidity strategic

  19. LAP.POSISI LIK AKHIR BULANAN RUPIAH/VALAS LAP PROYEKSI ARUS KAS LAP.BULANAN DEPOSITO RUPIAH /VALAS BASIC SURPLUS REPORT BIRO TREASURY LAP.AKHIR BULANAN MM , FX ,CM LIKUIDITY PROFILE REPORT MODELING LIQUI DITY REPORT LAP RENCANA FLOW DEPOSITO GIRO DAN TABUNGAN LAP NERACA TRESURY BIRO TREASURY LAP. LOAN COMMITMENT LAP MINGGUAN LIKUIDITAS

  20. LIQUDITY GAP Posisi GAP Flat Position Asset = Liability Overlent/GAP (+) Asset > Liability Overborrowed/ GAP (-) Asset < Liability

  21. LIQUIDITY GAP Contoh : Contractual danBehavioral Liquidity Ladder Liquidity Term Structure – Contractual Basis

  22. Liqudity Gap Contractual danBehavioral Liquidity Ladder Liquidity Term Structure – Behavioral Basis

  23. Pengukuran Liquidity berdasarkan Liquidity Index Contoh perhitungan liquidity index 1.525.000.000 1.540.000.000 Total weighted liabilities Total weihgted asset 0,99 = = Liquidity Index =

More Related