ANALIZA VREMENSKIH SERIJA

1. ANALIZA VREMENSKIH SERIJA 1 • Modeliranje

2. 1 MODELIRANJE postupak GRAFIČKI PREGLED KORELOGRAM FORMALAN TEST JEDINIČNOG KORENA ODGOVARAJUĆI MODEL • ODGOVARAJUĆI MODEL DA BI BIO PRIHVAĆEN POTREBNO JE DA • NEMA ZAOSTALE AUTOKORELACIJE • POSTOJI NORMALNOST REZIDUALA

3. 1 MODELIRANJE postupak GRAFIČKI PREGLED KORELOGRAM U krajnjem modelu napraviš glupost oko komponenti FORMALAN TEST JEDINIČNOG KORENA ODGOVARAJUĆI MODEL Ako modeliraš šta ne treba • ODGOVARAJUĆI MODEL DA BI BIO PRIHVAĆEN POTREBNO JE DA • NEMA ZAOSTALE AUTOKORELACIJE • POSTOJI NORMALNOST REZIDUALA Stacionarne serije 1 običan 1 sezonski Sez+obič 2 obična LOM Slučaj t+c Slučaj c NA ISPITU PADAŠ ZBOG TRI STVARI: Nisu zadovoljene ove dve pretpostavke ARMA ARIMA sARIMA Slučaj N ok Slučaj N nije ok

4. 1 MODELIRANJE GRAFIČKI PREGLED • Da li je data serija stacionarna? • Da li data serija poseduje sezonsku komponentu? • Da li data serija poseduje sezonski jedinični koren? STACIONARNA TREND-STACIONARNA

5. 1 MODELIRANJE KORELOGRAM • OBIČAN JEDINIČAN KOREN OBIČNA AKF PARCIJALNA AKF -1 -1 +1 +1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

6. 1 MODELIRANJE SEZONSKI KOREN Na sledećem slajdu je prvo dat izgled korelograma kada serija poseduje jedan OBIČAN jediničan koren Postoje 3 promene PRATI SAMO PROMENE Nakon 3 promene dobijaš korelogram serije koja ima sezonski koren

7. 1 MODELIRANJE KORELOGRAM • OBIČAN JEDINIČAN KOREN SEZONSKI JEDINIČAN KOREN OBIČNA AKF PARCIJALNA AKF -1 -1 +1 +1 4 8 12 16 20 24 28 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 8 12 16 20 24 28 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9