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Gestion de Portefeuille

Gestion de Portefeuille. Plan. Principes de Gestion de Portefeuille Gestion Active Modèles multifactoriels : principes et applications. Plan. Principes de Gestion de Portefeuille Le modèle classique Les portefeuilles optimaux de caractéristiques Le rebalancement des portefeuilles

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Presentation Transcript

  1. Gestion de Portefeuille

  2. Plan • Principes de Gestion de Portefeuille • Gestion Active • Modèles multifactoriels : principes et applications

  3. Plan • Principes de Gestion de Portefeuille • Le modèle classique • Les portefeuilles optimaux de caractéristiques • Le rebalancement des portefeuilles • La couverture des risques de taux et de change

  4. Plan • Gestion Active • Allocation d’Actifs Stratégiques (SAA), Allocations d’Actifs Tactiques (TAA) • Gestion déléguée : benchmarks et tracking error • Les problèmes de la gestion active • Le modèle de Black & Litterman • Opinions, prévisions et TAA à l’aide de B&L

  5. Plan • Modèles factoriels • Arbitrage et valorisation • Panorama des modèles factoriels • Principes du modèle factoriel statistique • APTIMUM, un modèle statistique • Applications à l’évaluation de la performance et des risques

  6. Enseignants professionnels • Charles Jabaud, Q&A Asset Management • Florian Berg, Amundi

  7. Organisation • Cours magistral : 1H30 • TD : 1h30 • Applications sous Excel et en VBA • Initiation aux fonctions Bloomberg (Ch. Jabaud) • Initiation au modèle APTIMUM

  8. Evaluation • Contrôle continu : • un projet à 3 • partiellement individualisé • À rendre pour fin février • Partiel • Essentiellement sur cours

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