Kredi Riskinin Yönetiminde KKB ’nin Rolü

1. Kredi Riskinin Yönetiminde KKB’nin Rolü

2. Risk Yönetimi Tanımlanan Ölçülen Yönetilen

3. Risk Yönetimi Risk Mevcut durum veya gelecekte, kârdan veya sermayeden zarar etme tehlikesi ile karşı karşıya kalma durumu Risk Faktörleri • Mevcut şartların veya olasılıkların hatalı analizi, • Kontrol edilmesi mümkün olmayan değişimler, • Yeterli önlem alınmaması, «Asimetrik Bilgi» problemi

4. Kredi Bürosu Kredi Büroları, kredi kuruluşlarını bireysel ve ticari müşteriler hakkında bilgilendirirken aynı zamanda müşterilerin krediye erişimini de arttırır. Kredi Kuruluşu Verileri Halka Açık Kaynaklardan Gelen Veriler Diğer Veri Kaynakları Kredi Bürosu Nedir? Kredi bürosu, bireysel ve kurumsal müşterilerin bilgilerini depolayan ve düzenleyici ve denetleyici otorite tarafından denetlenen bir veri paylaşım kuruluşudur. Bir kredi bürosu topladığı müşteri verilerini kredi skorlarına ve raporlarına dönüştürür. Ayrıca kredi raporlarına ek olarak finans kuruluşlarına katma değerli servisler de sunar. Kredi bürolarının ana fonksiyonu borç alan ve veren taraflar arasında olan asimeterik bilgi problemini çözmektir. Kredi Bürosu Rapor – Skor – KD.li Ürünler Bankalar ve diğer finans kuruluşları Müşterilerine kredi kullandıran sektörler Tüketiciler

5. Kredi Kayıt BürosuÖnemli Tarihler Risk Merkezi Hizmetleri ERS Risk Merkezi TARDES TKN Kurumsal Sorgulama ........ Çek Endeksi KKB Raporları BKN Bireysel Kredi Notu G4 GeoMIS Borçluluk Endeksi Bireysel Sorgulama Merkezi Karar Destek Bina / DC

6. Ortaklarımız

7. Üyelerimiz

8. Üyelerimiz 8

9. üyelerimiz Banka Tüketici Finansman Diğer Alacak Sigortası Leasing Faktoring

10. 320 Sorgu & Skor & Üye 250 150

11. Sorgulama Sayıları - Bireysel

12. KKB İstatistikleriSorgu Sayıları – Toplam Bireysel

13. Kurumsal Büro Sorgulama Sayıları

14. Sorgulama Sayıları - LKS

15. Karşılıksız Çek Gelişimi & KKB Raporları

16. «B 2 B» Alışveriş 16

17. Risk Zinciri BANKA & ÜRETİCİ BANKA BANKA & ANA BAYİİ BANKA & BAYİİ BANKA

18. 18

19. 19

20. Çek Yıllık Gelişim

21. Çek Yıllık GelişimOcak-Eylül Birikimli

22. Karşılıksız Çek(TCMB - 3 Aylık Dönemsel)

23. Karşılıksız Çek / Protestolu Senet (TCMB - 3 Aylık Dönemsel)

24. Karşılıksız Çek / Protestolu Senet / NPL(TCMB - 3 Aylık Dönemsel)

25. Karşılıksız Çek(TCMB - 3 Aylık Dönemsel)

26. Karşılıksız Çek Yıllık GelişimOcak-Eylül Birikimli % 78 % -53 % -40 % -20 % 59

27. Çek RaporuAylık Rapor Adedi 569.041 476.903 362.204 330.291 239.228 184.962 127.147 40.117 16.350 Toplam Rapor Adedi

28. Çek RaporlarıKişi Sayısı Aylık Gelişim 239.260 221.318 170.545 186.306 176.203 153.967 134.243 119.609 105.148 96.309 90.603 75.533 59.336 Eylül’13 döneminde toplam 239.260 farklı kişi için çek raporu alınmıştır. Toplam Kişi Adedi

29. Çek RaporlarıRaporu Alınan Kişi Aylık Gelişim Eylül’13 döneminde çek raporu alınan 239.260 kişinin 16%’sında karşılıksız çek mevcuttur.

30. Risk RaporlarıRisk Raporu Sayısı 200.596 174.063 153.689 134.131 130.751 116.157 102.761 75.292 69.893 63.788 33.998 20.083 2.606 Toplam Rapori Adedi

31. Risk RaporlarıRaporu Alınan Tekil Kişi Sayısı 111.797 101.490 90.582 78.634 77.842 74.430 66.745 50.272 46.121 39.177 24.406 15.007 Toplam Kişi Adedi

32. Çek MüşteriKarşılıksız Çek Keşide Eden Müşteri Geçmişi Eylül’13 dönemin karşılıksız çek keşide eden 20.234 kişinin 42%’sinin son 1 ay içinde, 77%’sinin son 12 ay içinde karşılıksız çeki bulunmaktadır..

33. Çek MüşteriKarşılıksız Çek Keşide Eden Müşteri Geçmişi&Kredi Gecikmeleri

34. Bazı Katma Değerli KKB Ürünleri

35. Bireysel Kredi Notu (G4) • Bir kredinin 3 ödeme ve üzerinde gecikmeye düşme ihtimalini tahmin eden modeller bütünüdür. • 2013 itibariyle çok daha güçlü olan G4 modeli kullanıma sunulmuş, üyelere detaylı analizlerinde kullanılmak üzere taleplerine göre geçmiş kayıtları G4 skor değeri hesaplanarak paylaşılmıştır. • Bireysel veri tabanında yer alan tahmin gücü yüksek veriler modelde değişkenlerini aşağıdaki şekilde oluşturmaktadır.

36. Bireysel Borçluluk Enkdesi (BBE) • Geçmişinde ödeme güçlüğü görünmeyen riskli kişileri belirleme ihtiyacı ile geliştirilmiş skor bazlı bir endekstir,2013 başı itibariyle bireysel sorgu sonuçlarında talep edilebilmektedir. • Ödeme güçlüğü belirtisi göstermeyen, ancak ödeme gücünü aşan bir borç yükü altına girme eğiliminde olan kişileri tespit eden erken uyarı niteliğindedir. • Bireysel Kredi Notu’ndan farklı olarak BBE, sorgu tarihinden itibaren bir yıl içinde henüz ödeme yapamaz duruma düşmeyecek, ancak “aşırı borçlanmış” hale gelecek olan bireyleri öngörmeye yönelik bir modeldir.

37. Çek Endeksi • Çek endeksi, keşidecilerin son 36 aylık dönemdeki çek performansını sorgu anı itibariyle özet olarak yansıtan bir değerdir. • Tüzel veya gerçek kişinin çek ödemelerindeki davranışı çek endeksi ile 0-1000 arasında kolay ölçülebilir ve karşılaştırılabilir hale gelmektedir. Sektör Çek Endeks Dağılımı Çek Endeksi Modeli

38. Ticari Kredi Notu (TKN) • Firmaların üyeden aldığı kredi geri ödeme gereklerini ne ölçüde yerine getireceğini tahmin etmek amacıyla üretilen ilgili firmanın kredi değerliliğine ait bir risk puanıdır. • TKN, firmanın sorgu tarihinden itibaren 12 ay içerisinde donuk kredi olarak sınıflanma olasılığını ölçer. • Kurumsal üyelerle 2 ayrı ticari kredi notu paylaşılacaktır. Finar tarafından geliştirilen TKN Ağustos ayı içinde kullanıma açılmış, GDS tarafından geliştirilen model Ekim ayında kullanıma açılacaktır. • Üyelere kurumsal veri tabanında yer alan tüm tüzel-gerçek kişilerin TKN değerleri hesaplanarak paylaşılacaktır.

39. GeoMIS Harita Bazlı Raporlama Hizmeti , KKB üyelerine sunulan çeşitli bilgilerin ve raporların Türkiye haritası üzerinden, değerlendirilmesi ve bu kapsamdailçe kırılımına kadar görüntülenmesi sağlayan yenilikçi bir raporlama sistemidir • ile alınabilecek rapor türleri; • Standart Rapor • Kuruma ait portföy bilgilerinin alınabileceği rapor türüdür • TrendRapor • Kuruma ait portföy bilgilerinin üzerinden oluşan trendlerin görülebileceği rapor türüdür • Benchmark Rapor • Kuruma ait portföy bilgilerinin sektör, TUİK ve belirlediği karşılaştıma grubu ile değerlendirildiği rapor türüdür

40. KKB Üyelik Sistemi Risk / Çek Raporu Not Danışmanlığı Bireysel Kredi Notu Çek Endeksi Uyarı Hizmetleri Kimlik Koruma ERS (ELEKTRONİK RAPOR SİSTEMİ) SMS MOBİL İNTERNET ŞUBESİ ÇAĞRI MERKEZİ Reel Sektör Tüketici

41. Tarım Krediler Değerlendirme Sistemi ,Bankalar ve tarım sektöründe kredi vermek isteyen finansal kurumlar için veri paylaşımı ve başvuru sistem alt yapısını içeren bir kredi uygulamasıdır. Çiftçi Kayıt Sistemi (2.Faz) Başvuru Ekranları Maliyet Tabloları Web Servis Entegrasyonu Tarım Kredi Modeli

42. Merkezi Karar Destek Sistemleri(Hosted Karar Destek Sistemi)

43. Soru & CevapTeşekkürler...