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Rentabilidad de acciones IPSA

Rentabilidad de acciones IPSA. Objetivo del estudio: Estudiar los indicadores de las acciones que están en el IPSA, del mercado bursátil, correspondientes a enero 2006. Efectuar una comparación entre estas acciones, en base a estos indicadores. Mediciones:

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Presentation Transcript

  1. Rentabilidad de acciones IPSA Objetivo del estudio: Estudiar los indicadores de las acciones que están en el IPSA, del mercado bursátil, correspondientes a enero 2006. Efectuar una comparación entre estas acciones, en base a estos indicadores.

  2. Mediciones: Se midieron siete variables a cada acción, correspondientes a febrero, 2006: Nneg – Número de negocios Monto – Monto promedio mensual transado (Millones $) Cierre – Precio de cierre PU – Razón Precio / Utilidad anual BL – Razón Precio Bolsa / Precio Libro Rent – Rentabilidad promedio mensual Factor – Factor IPSA

  3. Observaciones (1)

  4. Observaciones (2)

  5. Análisis: Se aplicó un análisis de Componentes Principales con el objeto de bajar la dimensionalidad de los datos. Se usó la matriz de correlaciones. El análisis se hizo con los software Minitab , S-Plus y SPSS

  6. Correlaciones y p-valores (Minitab) NNeg Monto Cierre PU BL Rent Monto 0.692 0.000 Cierre -0.089 -0.067 0.587 0.683 PU 0.189 0.239 -0.196 0.243 0.138 0.227 BL -0.072 -0.044 0.159 -0.225 0.659 0.788 0.328 0.162 Rent 0.671 0.383 -0.023 0.200 0.143 0.000 0.0150.889 0.215 0.378 Factor -0.006 0.015 -0.218 -0.073 -0.127 0.015 0.971 0.926 0.177 0.655 0.435 0.925

  7. Componentes principales: Varianzas Eigenvalores 2.300 1.406 1.062 0.833 0.657 0.560 0.183 Proporción 0.329 0.201 0.152 0.119 0.094 0.080 0.026 Acumulada 0.329 0.529 0.681 0.800 0.894 0.974 1.000 Las cuatro primeras componentes explican el 80% de la varianza.

  8. Importancia relativa de las componentes(Minitab) Gráfico de sedimentación o “scree plot”

  9. Importancia relativa de las componentes (S-Plus)

  10. Importancia relativa de las componentes (SPSS)

  11. Coeficientes Variable PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 NNeg 0.598 -0.111-0.0840.160 -0.181 -0.143 Monto 0.530 -0.053-0.0100.213 -0.295 0.628 Cierre -0.132 -0.559 0.193 0.620 0.482 0.118 PU 0.292 0.320 0.552 -0.321 0.566 0.257 BL -0.064 -0.584 -0.314 -0.615 0.113 0.373 Rent 0.505 -0.235-0.167-0.152 0.317 -0.569 Factor 0.021 0.416 -0.724 0.200 0.463 0.205

  12. Interpretación de la componentes principales. Se puede interpretar … PC1 como promedio de las variables Nneg, Monto, PU y Rent PC2 como contraste entre Cierre y BL versus PU y Factor PC3 como contraste entre PU versus BL y Factor PC4 como contraste entre PU y BL versus Cierre

  13. Plano principal (Minitab). Representación de las variables originales.

  14. Plano principal (Minitab). Representación de las observaciones.

  15. Plano principal (Minitab). Representación de las observaciones. Corpbanca Edelnor Masisa Tattersal San Pedro Enersis Oro Blanco D&S Cencosud Iansa Endesa Entel CMCP SQM-B Lan Cap BCI

  16. Planoprincipal (S-Plus). Observaciones y variables.

  17. Algunas Conclusiones La componente 1 es una medida de bondad. Resume Número de negocios, Monto transado, Rentabilidad y en menor medida, Razón precio utilidad. Por lo tanto ordena las acciones desde menos a más buenas. Destacan Iansa por su enorme utilidad, Cencosud y las eléctricas, Endesa y Enersis, por el número de negocios y montos transados; Ededlnor por un alto Precio/utilidad. Etc.

  18. La componente 2 es una comparación entre las variables Razón precio utilidad y Factor, que tienen que ver con las expectativas de la acción y su actividad bursátil, versuslas variables relacionadas con el precio, como son Cierre y la Razón bolsa libro. De modo que Corpbanca y Edelnor presentan un valor positivo, muestran altas expectativas en contraste con su precio. Mientras que BCI, Cap y Lan muestran lo contrario, menores expectativas en relación al precio.

  19. Hay más conclusiones que se pueden obtener, pero éstas aparecen como relevantes, y se incluyeron a modo de ejemplo. Lo que se pueda concluir, siempre depende en gran medida del experto en el tema al que se adscribe el problema

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