Download
1 / 9
90 likes | 347 Views
Risk Yönetim Prensipleri. RİSK YÖNETİM REHBERİ. İyi risk yönetiminin prensipleri. %2 kuralı Doğru pozisyon büyüklüğünü yakalamak Kar / Zarar Durdur oranının pozitif olması Pozisyonu yapılandırma Günlük / haftalık / aylık zarar limitleri Dengeli alım satım. %2 kuralına bir örnek:.
E N D
Risk YönetimPrensipleri RİSK YÖNETİM REHBERİ
İyi risk yönetimininprensipleri • %2 kuralı • Doğrupozisyonbüyüklüğünüyakalamak • Kar/ZararDurduroranınınpozitifolması • Pozisyonuyapılandırma • Günlük/haftalık/aylıkzararlimitleri • Dengelialımsatım
%2 kuralına bir örnek: • Hesabınızda 50,000 EUR var: • 2,000,000 EURUSD’lık pozisyon alıyorsunuz ve fiyatlar pozisyonunuzun tersi yönde hareket ediyor. • Hesabınızdaki toplam tutarın %2’si kadar (1000 EUR) zararı ne zaman elde edersiniz? • 2,000, 000 X 0,0007 = 1400 USD (yaklaşık 1000 EUR) • Karşılanabilecek en yüksek fiyat hareketi 7 bips Sonuç : Alınan pozisyonun büyüklüğü nakit hesabına göre fazla büyük!
Doğru pozisyon büyüklüğüne bir örnek: • Hesabınızda 50,000 EUR var: • 250,000 EURUSD’lık pozisyon alıyorsunuz ve fiyatlar pozisyonunuzun tersi yönde hareket ediyor. • Hesabınızdaki toplam tutarın %2’si kadar (1000 EUR) zararı ne zaman elde edersiniz? • 250, 000 X 0,0056 = 1400 USD (yaklaşık 1000 EUR) • Karşılanabilecek en yüksek fiyat hareketi 56 bips Sonuç : 250,000 EURUSD’lik pozisyonun büyüklüğü nakit hesabına göre daha uygun!
Pozitif Kar/Zarar DurdurRasyosu • 1,38 EURUSD seviyesinden uzun pozisyon alıyorsunuz • 1,3850 seviyesinden karınızı alıyorsunuz(=50 pips kar) • Zararınızı hangi fiyat seviyesinde durdurmalısınız? • 1,3775’den daha aşağı inmemelisiniz (=25 pips zarar) • Neden? • Pozitif kar/zarar durdur rasyosunu elde edebilmek için.
Pozisyon Yapılandırma • 1,38 EURUSD seviyesinden 200,000EURUSD’lik uzun pozisyon alıyorsunuz. • 1,3850 seviyesine emir girişi yapıyorsunuz.(=50 pips kar) • Pozisyonunuzun 100,000 EURUSD’lik bölümü için • 1,3875 seviyesine emir girişi yapıyorsunuz.(=75pips kar) • Pozisyonunuzun 50,000 EURUSD’lik bölümü için • Pozisyonunuzun kalan 50,000EURUSD’lik bölümü ile piyasanın hareketlerine paralel emir girişi yapıyorsunuz. • Zarar durdur emrinizi kar eder etmez giriyorsunuz.
Günlük/haftalık/aylık zarar limitleri • Geçtiğimiz ay göstermiş olduğunuz alım satım performansına bakıyorsunuz. • Kar ettiğiniz işlemlerdeki karlılık ortalamanızın 50 pips, zarar ettiğiniz işlemlerdeki zarar ortalamanızın 75 pips olduğunu görüyorsunuz. • Bu durumda 50 pips’in üzerinde zarar ettiğiniz durumlarda alım satım yapmayı bırakmanız gerekiyor. Neden? • “Kötü” geçen bir gün tüm kar tutarınızı bir anda yok edebilir. ve • Kar ve zarar seviyeleri arasında sağlıklı bir denge oluşturmak gerekir.
Dengeli alım satım AZ RİSK ALANLAR • 2% kuralına uyar... • ...ama kar yazar yazmaz pozisyonu kapar! • Kar yaratma fırsatı olan bir çok fiyat hareketini kaçırır. FAZLA RİSK ALANLAR • Durulması gereken yer bilinmez • Kar yapar – ama hepsini aynı gün kaybedebilir! • Piyasadaki en küçük fiyat hareketinden kar yaratmaya çalışır, zararları tesadüfi olarak görür.
Dengeli alım satım • Ikiside günlük kar hedefleri belirlemeli • Fazla risk alanlar kar hedefine ulaşıldığında alım satımı bırakmalı • Az risk alanlar kar hedefine ulaşmadan alım satımı bırakmamalı • İkisi de günlük zarar limitine ulaştığında alım satımı bırakmalı FAZLA RİSK ALANLAR AZ RİSK ALANLAR
