Základy ekonometrie 4EK211

1. Základy ekonometrie 4EK211 Cvičení 1 20. září 2009

2. Požadavky na zkoušku • Průběžný test – max 30 bodů • okomentovat výstup k PcGivu – 10 bodů • matematická esej – 10 bodů • krátké teoretické otázky – 10 bodů Závěrečný test – max 60 bodů • Ústní zkouška • je dobrovolná • lze získat, ale i ztratit 10 bodů

3. Požadavky na zkoušku • cvičení – max 30 b • test v 11. týdnu • závěrečný test – u Prof. Pánkové • 13. týden = předtermín • jinak ve zkouškovém období

4. Hodnocení • Max 90 bodů (plus minus 10 ústní) • výborně : od 81 bodů • velmi dobře: 71 – 80 bodů • dobře: 61 – 70 bodů • 4+ : nad 50 bodů

5. Literatura Skripta: (k dostání jen v knihovně) Hušek: Základy ekonometrické analýza I Hušek: Základy ekonometrické analýza II Hušek: Aplikovaná ekonometrie Lejnarová, Ráčková, Zouhar: Základy ekonometrie v příkladech Knihy: Hušek: Ekonometrická analýza Hušek & Pelikán: Aplikovaná ekonometrie

6. Software • GiveWin – modul PcGive volně ke stažení: • Gretl • R

7. Co je to ekonometrie? „ … ekonometrie je kvantitativní ekonomická disciplína, která se zabývá předevšímměřením v ekonomicena základěanalýzy reálných statistických dat pomocí ekonometrických metod a modelů…“

8. Statistika Matematika ekonomická oblast Co je to ekonometrie? regresní analýza

9. Matematické/ekonometrické fce • Matematické funkce: • y = f(x) • y = f(x1, x2) • Ekonometrické funkce: • obsahuje náhodnou složku u • y = f(x) + u • y = f(x1, x2) + u

10. Ekonometrická funkce • y = f(x) + u • y = endogenní (tj. vysvětlovaná) proměnná • x = exogenní (tj. vysvětlující) proměnná • u = náhodná složka • u ~ N (0, δ), kde • 0 je střední hodnota • δ je rozptyl sigma

11. Ekonometrická funkce v ekonometrii se pracuje s ekonometrickými funkcemi, které jsou: • lineární v parametrech • nebo nelineární, ale lze je zlinearizovat, a to: • logaritmickou • nebo semilogaritmickou transformací (např. Cobb-Douglasova produkční funkce, logistická křivka)

12. Ekonometrické funkce • z hlediska obsahu: • modelové • fce produkční, logistické • jsou propracované ve vazbě endogenní-exogenní proměnná • experimentální • finanční funkce, funkce inflace • závislost mezi exogenní a endogenní proměnnou se hledá, aby byl model statisticky významný

13. Ekonometrické funkce • z hlediska času: • statické • dynamické • obsahují proměnné zpožděné v čase • dle vysvětlujících proměnných: • jednofaktorová fce: y = f(x) • vícefaktorová fce: y = f(x1, x2, ... )

14. Ekonometrické funkce • dle počtu rovnic: • jednorovnicové modely • modely simultálních rovnic (MSR)

15. Data • hypotetická • nebo reálná – např. z ČSÚ, Eurostatu apod. • časové řady (pro rovnice dynamického typu • průřezová data – tj. prostorová • panelová data – prostorová data v čase

16. Co budeme dělat? • u fcí odhadovat regresní rovnice a zkoumat předpoklady o náhodné složce (tzv. Gauss-Markovovy předpoklady) • interpretovat odhadnuté parametry • provádět statistickou verifikaci • provádět ekonometrickou verifikaci

17. Normální rozdělení • spojité rozdělení • jedno z nejužívanějších ve statistice • definice: • η – střední hodnota • σ – směrodatná odchylka • σ2 – rozptyl

18. Normální rozdělení - vlastnosti • symetrické kolem střední hodnoty • nabývá nejvyšších hodnot kolem své střední hodnoty • vysoká pravděpodobnost, že proměnná X nabude hodnoty blízko průměru • nízká pravděpodobnost, že proměnná X nabude extrémně vysokých nebo nízkých hodnot

19. Normální rozdělení - graf

20. Normální rozdělení různá střední hodnota, stejný rozptyl

21. Normální rozdělení stejná střední hodnota, různý rozptyl