Prise de decision en avenir incertain

1. Prise de decision en avenir incertain

2. Prise de décision en situation de risque La prise de décision en situation de risque se présente lorsque le degré d'incertitude n'est pas ignoré, mais plutôt explicitement pris pour compte ou en assignant des probabilités. Sources des probabilités: évidence expérimentale expertise jugement subjectif combinaison des points précédents

3. Cas d’incertitude Qu’arrive-t-il si la probabilité de réalisation ne peut pas être déterminée? • Critère de Laplace • Critère MaxiMin • Critère MaxiMax • Critère MiniMax du regret

4. Exemple

5. Exemple Critère de Laplace Toutes les alternatives ont la même probabilité de se réaliser. C'est donc dire que la probabilité de chacune est de 1/n. On calcule le profit moyen de chaque alternative. Ici sur trois possibles et quatre décisions.

6. Exemple (suite) Critère MaxiMin vision très conservatrice (pessimiste) des résultats possibles. Cette approche sélectionne l'alternative qui donne le meilleur des pires résultats possible.

7. Exemple (suite) Critère MaxiMax vision très optimiste des résultats possibles. Ce critère cherche à déterminer l'alternative qui permet le profit le plus élevé lorsque le meilleur scénario se réalise.

8. Exemple (suite) Critère MiniMax du regret Un gestionnaire "regrettera" sa décision si l'état qui se réalise permet un meilleur résultat en choisissant une autre alternative. Le "regret" correspond donc à la différence entre le résultat qui aurait pu être obtenu selon le meilleur scénario possible et le résultat de l'alternative sélectionnée. Le profit maximum de chaque éventualité (colonne) est déterminé. Dans notre exemple, il s'agit de 100$, 300$ et 600$ pour c1, c2 et (c1 + c2) respectivement. Ensuite chaque valeur de la colonne est soustraite du maximum.

9. Exemple (suite) Critère MiniMax du regret Matrice du regret (x1000) Regret maximum de chaque alternative est: A1 200 A2 300 A3 100 A4 400