Proceso de Gestión del Riesgo Operacional en un Banco

1. Hugo Mora hmora@ing.uchile.cl Proceso de Gestión del Riesgo Operacional en un Banco

2. La presentación • Riesgo Operacional desde un punto de vista de procesos y gestión interna • Enfoques avanzados tradicionales y sus debilidades • Cómo hacerse cargo de esas debilidades

3. Agenda • Introducción • Oportunidad • Enfoques tradicionales y sus debilidades • Rediseño del proceso RO • Generalización

4. Introducción • Qué es riesgo • Qué es riesgo operacional • Basilea II y legislación RO Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

5. Riesgo • Posibilidad de perder dinero. • Ocurrencia de “eventos de pérdida” • Exposición a riesgos Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

6. Tipos de Riesgo en un banco Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

7. ¿Qué es riesgo operacional? Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

8. Riesgo Operacional • Definición SBIF • …pérdidas resultantes de una falta de adecuación o de una falla de los procesos, del personal y de los sistemas internos o bien por causa de acontecimientos externos, incluyéndose el riesgo legal. El riesgo tecnológico queda incorporado a la definición precedente. Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

9. Acuerdos Basilea • Basilea I • Riesgo de crédito • Luego se incorpora riesgo mercado • Basilea II • Riesgo Operacional Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

10. Ejemplo clasificación Basilea II Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

11. Basilea II - Pilares Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

12. Requerimientos de Capital • Tres enfoques para realizar la provisión • Básico • 15% ingresos brutos • Estándar • Se divide al banco en líneas de negocio • Porcentaje entre 12 y 18% según línea de negocio • Avanzado • Provisiona en base a su real exposición • Se debe medir esa exposición Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

13. Agenda • Introducción • Oportunidad • Enfoques tradicionales y sus debilidades • Rediseño del proceso RO • Generalización Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

14. Oportunidad • Enfoque básico es caro • 15% ingresos brutos • Ingresos de bancos: ~800 mil MM$ • 120 mil millones de provisiones • Estándar es similar • Entre 12 y 18% según línea de negocio IntroducciónOportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

15. Oportunidad • Disminución 1% provisiones • 8 mil millones liberados • ¿Cómo provisionar menos? IntroducciónOportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

16. Oportunidad • Metodología Avanzada es la respuesta • Realmente se mide lo que pierde el banco • Scorecard Approach • Loss Distribution Approach (LDA) IntroducciónOportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

17. Loss Distribution Approach Frecuencia Datos Impacto IntroducciónOportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

18. Agenda • Introducción • Oportunidad • Enfoques tradicionales y sus debilidades • Rediseño del proceso RO • Generalización IntroducciónOportunidadEnfoquestradicionales Rediseño Generalización

19. Enfoques tradicionales • Medición • Proceso LDA anterior • Modelos que explican comportamiento • Escoger cómo medir Introducción Oportunidad Enfoquestradicionales Rediseño Generalización

20. Cómo medir • Exigencias Basilea II • Línea Negocio • Clasificación Basilea II • Cada celda un modelo Introducción Oportunidad Enfoquestradicionales Rediseño Generalización

21. Problemas del enfoqueNaturaleza Estadística • En una misma celda caen • Fraudes clonaciones tarjetas crédito • Fraudes cajero automático • Cheques falsificados/robados • Se intenta buscar un solo modelo que explique todo Introducción Oportunidad Enfoquestradicionales Rediseño Generalización

22. Problemas del enfoqueNaturaleza Estadística (2) • Son poblaciones distintas • Impacto • Cajeros son casi siempre 200 K$ • Otros son distintos • Frecuencia • No se comportan igual Introducción Oportunidad Enfoquestradicionales Rediseño Generalización

23. Problemas del enfoqueGestión Interna • No basta medir • Medir solamente ve la situación actual • Necesitamos mejorar • ¿Dónde voy a mejorar? Introducción Oportunidad Enfoquestradicionales Rediseño Generalización

24. En resumen • Podemos medir mejor • Podemos aprovechar esas mediciones para mejorar • Mejores mediciones => menos riesgo Introducción Oportunidad Enfoquestradicionales Rediseño Generalización

25. Agenda • Introducción • Oportunidad • Enfoques tradicionales y sus debilidades • Rediseño del proceso RO • Generalización Introducción Oportunidad EnfoquestradicionalesRediseño Generalización

26. Rediseño del procesoMetodología Cualitativa • Productos • Análisis cualitativo de riesgos en procesos • Planes de mejora basados en ello Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

27. Rediseño del procesoProceso Original Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

28. Rediseño del proceso • Queremos mantener la cercanía al negocio • Riesgos identificados son del negocio • Metodologías avanzadas de Basilea II pierden de vista el riesgo y por lo tanto, el negocio Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

29. Rediseño del proceso • Cambios necesarios • Bajar provisiones • Justificar mejoras a priori y posteriori • Saber cómo lo hicimos • Necesidad de Medir Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

30. Nuevo proceso • Rediseño de procesos desde RO Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

31. Nuevos productos • Evaluación • VAR 99.9% - Exigencia Basilea II • Rediseño • Mucho más informado • Seguimiento • ¿Bajaron las provisiones? Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

32. BPMN Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

33. Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

34. Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

35. Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

36. Cómo medir • Recuerdo propuesta Basilea • Un modelo por celda Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

37. Cómo medir • ¿Qué significa para un banco Banca Minorista? • ¿Qué puedo hacer para disminuir mis pérdidas en Banca Mayorista? • Bancos en Chile no tienen claro el significado de líneas de negocio Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

38. Cómo medir • Concepto categoría Basilea II • Conocido sólo por gente de RO • ¡Nos estamos alejando del negocio! Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

39. Cómo medirVolver al negocio • Concepto de Riesgo • Cheques fraudulentos • Clonación Tarjetas • Mal cierre de cuenta Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

40. Cómo medirVolver al negocio • Mejores modelos • Poblaciones estadísticamente iguales Todos los fraudes Prob chi2: 0% Fraude cheques Prob chi2: 72% Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

41. Cómo medir • Tendremos entonces, para cada riesgo un modelo Tal como en la metodología cualitativa Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

42. Matices • Evaluación de riesgos será a través de VAR (Value at Risk) • Con un 99.9% de certeza perderemos menos de $X Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

43. Matices (2) • Mejoras serán enfocadas a procesos con mayores oportunidades • Mayor VAR => disminuiremos provisiones • Concentrarse en el 80/20 • Según nuestras distribuciones totales • 20% procesos => 80% pérdidas • 10% procesos => 50% • Conocemos el riesgo, sabemos qué es lo que está saliendo mal Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

44. Debilidades Nuevo proceso Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

45. Agenda • Introducción • Oportunidad • Enfoques tradicionales y sus debilidades • Rediseño del proceso RO • Generalización Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales RediseñoGeneralización

46. Arquitectura procesos negocio • Aprovechar experiencia • Generalizar proceso • Patrón de procesos de negocio • Generalizar apoyo computacional • Framework Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

47. Patrón proceso • Tradicionalmente • Proceso Gestión RO para cualquier banco • Generalización trivial Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

48. Patrón proceso • Aprovechar conocimiento • Estamos midiendo el desempeño de procesos • Mejorando procesos en base a mediciones • Cambiando la métrica tenemos otros enfoques • Six sigma • QRM: Reducción de Lead Times • … Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

49. Patrón proceso • Requisitos • Definir objetivo • RO: reducir pérdidas y provisiones • QRM: reducir lead times • Definir conjunto de métricas relevantes • RO: VAR • QRM: Lead time + tamaño lote • Definir orden para mejorar procesos Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización